ЦИКЛЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.

Введение. Основные понятия цикла.

  Здравствуйте, трейдеры, инвесторы и все коллеги по ремеслу!

  Решил написать небольшую подборку статей о том, что такое циклы на фондовом рынке. Даже не только на фондовом, а вообще – на финансовом рынке, будь то валюта, нефть, золото или какой-либо фьючерс. Я кратко изложу те основные определения и понятия, которыми пользуюсь сам и которые нужны мне для успешной работы с циклами. И постараюсь сделать это максимально доступно,  без лишней «воды».  Не претендую на научность и полноту изложения теоретической части — я прежде всего практик. И если я вижу связь события А с событием  В, повторяющуюся с завидной регулярностью, то я приму это как факт, и уже после буду думать, почему это происходит.  Сразу хочу сказать: изучение циклов, дело очень непростое и требует не только терпения и определённого склада ума, но и способности принимать новое, нестандартное, нешаблонное. С этим, как я убедился ещё при написании учебного курса «Фрактальная структура цены», у многих бывают трудности – либо стереотипы берут верх, либо человеку сложно переключить восприятие. Постить буду здесь и у себя на сайте.

( Читать дальше )

Всем привет!

Решил проанализировать работу циклов на обычках Мечела. Никогда этой бумагой не занимался, решил попробовать. Для примера нашёл три цикла, хорошо коррелирующих с рынком на периоде 1,5 года. Сначала покажу их по отдельности, а затем объединю в один композит.

Первый цикл — годовой. Хорошо ложится на рынок:



Второй цикл (и он же с наилучшей корреляцией на периоде 1,5 года) с периодом 790 дней:



( Читать дальше )

Привет всем ещё раз.

Мой вечерний пост — про Сбер. Давно за ним наблюдаю, веду его структуру цены внутри канала и сегодня хочу предложить свой сценарий, свою фрактальную разметку по Сберу сразу на двух таймфреймах — на дейли и на часах.

Начну с дневного графика. Сбер продолжает двигаться вниз по каналу, и на нём можно попытаться увидеть не самую простую для восприятия фрактальную структуру с вертикальной осью симметрии. Сложность её восприятия в том, что она развивается под заметным наклоном вниз:



Если выровнять канал горизонтально, то она станет более заметна. Исходя из разметки, первое, что можно предположить, это дальнейший ход к верхней границе канала, но чуток может и не дойти до неё. Затем снова разворот вниз в канал.

Далее, на часовом периоде мы также можем обнаружить классическую зеркальную фрактальную структуру с вертикальной осью симметрии — она более проста для восприятия. И что важно: направление обеих ценовых структур совпадает:

( Читать дальше )

Привет всем!

Сегодня я хочу поделиться своими наблюдениями за префами Сургутнефтегаза. Бумага очень циклична, и сейчас двигается под сильным влиянием одного из своих циклов. Ниже на рисунке этот цикл представлен на периоде полтора года:


Корреляция линии цикла с рынком составляет 0,84 на периоде более 1,5 лет — это очень много для одного цикла! Цикл доминирующий.

Далее, хочу показать вам одну сезонность на префах Сургутнефтегаза. Ниже на рисунке я наложил на рынок годовой цикл с усреднением за разные периоды времени и в результате получил несколько линий годового цикла, выделив их цветом:




( Читать дальше )

Всем привет!

Ещё одна интересная фрактальная ценовая структура с вертикальной осью симметрии, на этот раз на графике валютной пары NZDJPY (период графика weekly). Потенциал на разворот котировок вверх через несколько недель. Красивая симметричная структура:



Всем успехов!

Всем привет!

Сегодня хочу поделиться очень интересной (и очень перспективной, если предположения окажутся верными) фрактальной структурой, которая вот уже много лет формируется на графике Газпрома. Время дать волю фантазии)

Начну с текущей фрактальной структуры на дневных графиках, которая, судя по всему, уже заканчивает своё формирование. А это, в свою очередь, предполагает по её завершении начало волны роста по бумаге с началом формирования, скорее всего, нового симметричного фрактала (в рамках ещё более глобального, многолетнего фрактала с вертикальной осью симметрии). Обо все по порядку.

На первом рисунке (период weekly) я примерно обозначил фрактальную структуру с вертикальной осью симметрии. Если все успешно пойдет и дальше, то скоро (месяц-два) Газпром сформирует дно и будет готов развернуться вверх для формирования т.5 и далее:



Эту структуру я рассматриваю в рамках ещё более глобальной многолетней фрактальной структуры. Продолжу тему следующим рисунком. На нём я обозначил две структуры — А и В, причем подобные друг другу (как это и бывает). Для лучшего восприятия я условно «приподнял» вверх вершину структуры В, чтобы лучше увидеть её подобие со структурой А. Вертикальная линия разделяет структуры между собой. Структура В была более детально показана на верхнем рисунке. Структура А более масштабна по амплитуде (цене), чем В, но подобна ей.

( Читать дальше )

Привет всем!

Хочу поделиться с вами своими наблюдениями по валютной паре NZDJPY. У пары есть сезонность со второй половины апреля до середины мая. Статистика впечатляет: за 13 последних лет 12 раз сезонка сработала (три года были с малыми профитами <1%).

Итак, статистика:

Дата начала сезонного периода: 20 апреля (расчет по цене открытия или этого дня, или ближайшего следующего, если 20.04 нерабочий день)
Дата окончания сезонного периода: 16 мая (расчет по цене закр. этого дня или по цене откр. ближайшего следующего, если 16.05 нерабочий)
Глубина анализа истории: 13 лет
Всего прибыльных периодов: 12
Всего убыточных периодов: 1
Вероятность успеха: 92,3%
Прибыльных (убыточных) периодов за последние 3 года: 3 (0)
Средняя прибыль за период (по прибыльным годам): +2,9% (без учета спреда и свопов)
Средний убыток за период (по убыточным годам): -0,45% (без учета спреда и свопов)
(Своп на продажу пары отнимет примерно -0,24% за этот период (своп взял = -0,7 своп-пункта в день))

Ниже графики, как вела себя пара в предыдущие 12 лет:

( Читать дальше )

Привет всем! С Пасхой, православные!

Решил составить простую циклическую модель на префах Транснефти. Интересно тем, что на префах сейчас активно работают однолетний и двухлетний циклы — наблюдается высокая их корреляция с текущим рынком. Вот однолетний (годовой) цикл:


А вот двухлетний цикл:



( Читать дальше )

Привет всем!

Хочу предложить интересные наблюдения по нефти Brent. Наблюдаю развитие фрактальной структуры с вертикальной симметрией относительно оси вращения на дневном графике (рисунок 1). Правая часть ценовой структуры (так называемое — отражение), во-первых, развивается под углом, а не горизонтально относительно левой своей части, а, во-вторых, с меньшей амплитудой движений (как бы с затуханием амплитуды), что прослеживается на протяжении формирования все правой части ценовой структуры. Следуя логики движения, скоро цена нефти сформирует пик и пойдет вниз на коррекцию. И, что интересно, эта разметка во многом совпадает с циклической моделью движения котировок Brent. 


( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Хочу поделиться с вами примером циклической модели по обычкам Сургутнефтегаза, построенной всего на трех циклах (хотя, почему — всего? Бывают модели, успешно работающие даже на одном цикле). В составе модели их может быть намного больше, но не всегда это приводит к улучшению её качества — бывает, что, наоборот, резко ухудшает качество прогноза. Поэтому, приходится искать золотую середину между детализацией и предсказательной способностью, применяя разные хитрые штуки.

Итак, первый цикл продолжительностью 354 дня. Построен на котировках до 8 февраля 2017 года:


Следующий цикл продолжительностью 630 дней, также построенный на котировках до 8 февраля 2017 года:



( Читать дальше )