Однолетний и двухлетний циклы на префах Транснефти. Высокая корреляция с сегодняшним рынком.

anatolyutkin, формулу не скажу ) но логика проста, на примере, годового цикла. Берем, допустим, цены закрытия на 10 января (к примеру) каждого года на N-летнем историческом периоде. Суммируем их и находим среднее значение. Затем берем цены закрытия на 11 января каждого года и точно также определяем их среднее значение за N лет. Затем на 12 января и т.д., проходя весь календарный год. В итоге получаем 365 точек годового цикла, построенного по ценам закрытия, с усреднением за N лет, по которым можно видеть динамику изменения цен в течение года. Для двухлетнего цикла берём, соответственно, 730 точек. Цены нужно предварительно детрендировать (преобразовать), чтобы изменения цены, к примеру, 10 лет назад, можно было корректно сравнить с текущими изменениями цен. Глубина истории для анализа — это уже индивидуально — у рынка есть своя память. Метод преобразования цены — это тоже индивидуально. Как-то так.

anatolyutkin, пожалуйста. Пока что да — годовой, двухгодичный, 4-летний циклы сильны на Транснефти. В последние годы они работают. Так бывает не на всех бумагах. Посмотрим, как нынче Транснефть себя покажет.

anatolyutkin, хороший вопрос. Думаю, это связано и с закрытостью компании, и с её государственностью и, вероятно, с монопольным положением.