Если вы посмотрите на механизм, изображенный ниже, то со всей очевидностью увидите, что дискретно вращая ручку (А) через определенное время Т (таймфрейм) можно получить стандартный баровый график без объема (оборота), который обычно и анализируют.

Ведь именно график цены – это реальная совместная, подтвержденная баблом участников, объективная оценка актива во времени. Стрелка © хаотично отклоняюсь вверх и вниз, четко нарисует именно вариант графика в барах. А любой инженер, посмотрев на механизм, произнесет: да тут же одна степень свободы – момент вращения стрелки относительно точки (О). То есть стрелка может двигаться исключительно и без иных вариантов в направлении НДР, с амплитудой АДР и в фазе ФДР. Добавив динамику оборота, возникает исчерпывающий объем параметров исследуемой модели. Нет, есть еще сантимент, новостной макрофон, фундамент и прочие особенности. Но это все как-то должно начать отражаться на движении стрелки. Ведь иначе это только мысли в голове и не более того. А торговать-то рынок.   

НДР задается не разгонкой движения цены, а жестко поставленным откупом (продажей) в противоход. В случае абсолютной уверенности в выбранной НДР и прямой позиционной первоначальной заинтересованности в дальнейшей НДР это лучшее место добора открытой позиции. К тому же правильно поставленный забор четко указывает остальным куда дальше. А проторгованный быковедями зарубон в виде повышенных горизонтального объема (оборота на самом то деле). Горизонтальные уровни сопротивления важны. Причем либо те которые недавно, либо те от которых ранее сильно оттолкнулись. Память запоминает и хранит только важные моменты в прошлом и недавно состоявшиеся. А определить направление легко – это показывает скользящая средняя в моменте и чуть ранее.   

Все знают, что для настоящего трейдера прогнозировать экстремумы (разворот рынка) в моменте занятие не солидное. Но, с другой стороны, если кто-то неким чудесным образом найдет такой механизм – это и будет граалем. Ибо останется только совершать в эти моменты разворотные сделки абсолютно пылесося актив на выбранном таймфрейме. Соответственно предположив, что кукла нет (хотя часто на мой взгляд возникают моменты, говорящие об обратном) и нет необходимости поисков связей с ним для подсказок этих самых экстремумов, приходим к выводу, что нужно по факту вовремя распознать разворот рынка и упустив некоторый плюс по счету на выходе не по хаю-лою а чуть позже, встать первыми в новый тренд. Но ведь тренд может сразу смениться, а потом снова и снова, а потом нет. Тогда получается, что нужно прогнозировать частоту появления экстремумов. Но как же вы будете прогнозировать частоту смены экстремумов если не можете и не собираетесь прогнозировать их самих? Вы скажете: парадигма рынка так часто не меняется и частота смены экстремумов величина относительно постоянная как минимум на больших таймах. Это банальщина является не чем иным как основным постулатом ТА (технического анализа) Доу Джонса, сформулированного около 100 лет назад: рынок повторяется и скорее будет следовать тенденции, нежели изменит направление, потому что разворот занимает меньше баров чем тенденция. И соответственно, грааль в том чтобы находиться в тренде и выскакивать на выходе из него. Но. Мы знаем есть стопосбор и ложный пробой. И вдруг обнаруживаем, что рынок может вести себя иначе – пила заколебала — скажет профессиональный трейдер. Торгуй контртренд от уровней — скажет ему другой. Тут вспоминаем Б.Вильямса с великолепным произведением «Торговый хаос», который начисто разносит теорию Доу вполне логичным утверждением: рынок никогда не повторяется так как является природным явлением создаваемым толпой людей мыслящих примерно одинаково (видимо тоже в кукла не верил). Фракталы, Мальдентброт, Эллиот, Фибо…. Но почему-то дальше выходит «Новые измерения…», где вводятся новые индикаторы – аллигатор и т.д. считаемые тоже математически по сути взамен стандартным МА,RSI,MASD. База расчетов прошлые цены. А как оцифровать природное явление вообще не понятно.

Разве возможно вспомнить какие мысли по рынку были у вас в голове 4 года назад. Тогда написал пост «CAT лучше чем биткоин…»  https://smart-lab.ru/blog/426517.php. Цена биткоина была 5700, сейчас 41300 (*7,25). Акция CAT была 130 стала 200 (*1,54). RTSI был 1150 сейчас 1750 – тоже (*1,52). Вот это называется инвестиционные предпочтения – то есть то что «зашито» в голове. А кто-то просто верил в биткоин и видимо в шоколаде. Вера в актив, на мой взгляд, отличается от логики отсутствием обоснованной неким образом цифры будущей стоимости. Тем не менее, именно она (как видим из примера) позволяет получить суперрезультат. Хотя может кто то и предложит обоснованную цифру стоимости биткоина через N- лет. Было бы интересно посмотреть метод расчета.