Отчётность по РСБУ ТГК-1 за 9 месяцев 2016 года оказалась довольно привлекательной, теперь разберём бумагу по технике:
       Итак, первым положительным моментом является то, что в начале 2016 года бумага вышла из нисходящего канала [1] и впервые за 4 года показала хороший рост. После ралли, которое продолжалось порядка 9 месяцев котировки наткнулись на серьёзное сопротивление на ценовом уровне ~ 0,0084 (линия [2]).Технически, это довольно серьёзный уровень сопротивления, так как одновременно является как первым основным уровнем сопротивления по FR (Fibonacci Retracements), так и последней вершиной достигнутой в 2013 году (линия [2]). 
       Вторым положительным моментом является то, что нисходящий цикл наконец-то завершился и на последнем временном диапазоне мы зафиксировали превышение ценовых значений над предыдущим циклом (обозначены 2-мя равными отрезками).

( Читать дальше )

Обновим техническую картину по нефти. На данный момент AB = CD и практически полное совпадение по длительности интервала роста и текущего снижения. Такой не мудрёный гармонический анализ указывает на возможный скорый разворот и является сильным сигнал на коррекцию к текущему падению! Можно добавиться, стоп за 45$ 

Итак, по нефти BRENT подходим к технически серьёзному уровню поддержки. Здесь можно начать частями набор лонгов. Однако, при уходе ниже 45,5 техническая картина изменится, поэтому стопы должны быть разумно короткими. Не исключен сценарий резкого ухода нефти вниз до уровней ~ 40 $, в связи с тем, что один из среднесрочных циклов по нефти подходит к завершению. Всем удачи!)

     Практически весь 2016 год индекс ММВБ второго эшелона — MICESC увеличивал свое значение. Такой рост произошел впервые за 5 лет падения и колебаний около одних и тех же значений. Исходя из графика мы видим, что котировочное значения дна было достигнуто во время шоковой девальвацией рубля в декабре 2014 года, после этого индекс начал свой рост. Отчасти, это было связанно с девальвационными ожиданиями и падением стоимости рубля, однако рост к новым вершинам начался только в этом году. Это указывает на значительные инвестиционные вложения во второй эшелон ММВБ, чего ранее не наблюдалась. 
     С одной стороны — вроде бы страну давят санкциями, нагнетанием негативного внешнего информационного фона, а в это время идёт активная закупка российскими бумагами. Тут сразу вспоминается одна из цитат Рокфеллера — "Основной секрет зарабатывания денег состоит в том, чтобы покупать, когда на улицах льется кровь". Конечно, слишком много факторов ещё можно добавить к этому росту — и приватизация отдельных компаний, и возможно возвращение капиталов в Россию, и…

( Читать дальше )

SNGS отработал семилетнюю поддержку, а также сигнал по RSI. Похоже настало время для краткосрочных лонгов, особенно, если по технике, пройдем нисходящее сопротивление)

Ну что, покупаем RTKM? Кто готов вложиться?))

      Разум – это то, что обеспечивает выбор хотя бы на единицу выше случайного.(Колмогоров)
 
      Вопрос принятия решений является крайне важным в практической деятельности трейдера, ведь от правильности проведенных спекулятивных операций зависит скорость возрастания его материального благосостояния. При этом пространство целей в спекуляциях, как и пространство ситуаций, может быть практически бесконечномерным, т.е. число возможных вариантов того и другого настолько велико, что наверное не существует точного способа определить или выбрать наилучший вариант. В тех случаях, когда мы встречаемся с бесконечномерностью (или очень большой размерностью), в дело вступает воля человека. Точно также воля решает в тех случаях, когда нет строго формализованного способа однозначно разрешить конкурирующие альтернативы, даже когда их конечное и небольшое число.

( Читать дальше )

         Нередко приходится слышать вопрос о том, какому виду анализа рыночной активности следует отдавать предпочтения при проведении спекуляций на электронном рынке. По сложившейся практике различают два основных направления, которые спекулянты используют для прогнозирования движения цены – так называемый технический анализ (ТА) и фундаментальный анализ (ФА). Разница между этими двумя подходами вполне очевидна и всем понятна. При этом довольно часто можно услышать высказывания о том, что следует торговать только график, т.е. использовать только ТА или другая крайность – использовать только ФА в своей работе.  Такие советы могут легко ввести в заблуждение, а также запутать довольно ясный вопрос – какому виду анализа следует отдавать предпочтение? На рис.1 представлена относительная важность того или иного аналитического подхода, в зависимости от выбранного периода спекуляций. Представленная зависимость, по моему опыту, наиболее характерна при прогнозировании «движения» индекса РТС.

( Читать дальше )

                     

         Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей, сколько сможете  и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решить.  (Декарт)

          Это правило Декарта малоэфективно, так как искусство разделения  остается неподдающимся толкованию (Лейбниц)  

 

       В предыдущих постах в общих чертах были описаны основные научно-методические подходы, которые можно использовать при составлении прогноза по движению котировок какого-либо финансового инструмента.  В связи с тем, что я на протяжении уже многих лет по большей части работаю с фьючерсом на индекс РТС, то для меня наибольший интерес представляет прогнозирование изменения значений индекса РТС.

       Индекс РТС – композитный индекс российского фондового рынка, рассчитываемый ОАО «ММВБ-РТС». Существует методика расчета данного индекса, размещенная на сайте биржи, в которой хорошо представлено каким образом рассчитывается значение индекса. Теперь попытаемся выяснить как можно спрогнозировать «движение» индекса и разобраться под влиянием каких факторов происходит изменение его значений. Основные факторы, под влиянием которых происходит формирование значений индекса РТС, во время торговой сессии, можно представить следующим образом (рис. 1):

( Читать дальше )

                                                                                                                    «Прогнозы бывают трёх родов: верные, неверные и научные»

      Первая часть тут.
      Попробуем рассмотреть цепочку основных этапов прогнозирования с помощью известных математических методов: ретроспективный анализ – построение математической модели – конечный прогноз и его апостериорная оценка. В таком случаем процедуру верификации прогноза (подразумевающую под собой оценку достоверности, точности или обоснованности прогноза) можно определить как интегральную оценку качества всего прогнозного исследования в целом. При этом качество информации, корректность применяемых методов прогнозирования и правильная методологическая ориентация должны рассматриваться в качестве основных предпосылок к повышению качества прогнозов. 

( Читать дальше )