Добрый день смартлаб! Предлагаю вашему вниманию пару свежих графиков, по «черному золоту».

График динамики нефти (USDBRO) в сравнении с медью (CUUUSD), дневка:

   Оба актива являются индикаторами промышленного спроса, прослеживается корреляция, которая в последние 8 дней нарушилась.


График  динамики спредов различный фьючерсов по нефти WTI (верхний график) и  спредов различный фьючерсов по нефти BRENT , дневка:


( Читать дальше )

    Добрый день смартлаб! По мотивам поста от Евгений Онегин «Банк России готовится к серьезному движению на валютном рынке?»
Хочу показать вам занимательный график корреляции активов:

График динамики валютной пары USDRUB в сравнении c индексом DXY  и нефтью USDBRO, неделька:

    Ни для кого не секрет что существует обратная корреляция рубля и нефти (USDRUB и USDBRO), однако в последние 49 дней эта зависимость нарушилась, также как и зависимость USDRUB от индекса доллара DXY. Несмотря на дорожающую нефть и слабеющий бакс рубль не спешит укрепляться, выводы делайте сами.


Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Знаю, что мое любимое сообщество любит развороты, любит быть первым и шортить с объемом по самые плечи да еще от самой вершинки с маленьким стопом, чтоб одной сделкой и сразу +50% к депозиту. Так вот купите себе билет в страну ОЗ , сейчас, как мне кажется, формируется хорошая возможность поймать откат по индексу DXY, который падает пять! месяцев подряд.


   Если хотите заработать, то прекращайте шортить EURUSD, свяжите себе руки и взгляните на другие валютные пары.

График динамики индекса DXY в сравнении с основными валютными парами, дневка:


( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Финансовый мир это одна большая сказка, временами она страшная, иногда — прекрасная… Климат на рынке изменчив, сегодня рынок живет одним, завтра другим, сегодня нас пугаю санкциями, а завтра утверждают, что Россия от этого только выиграет.
 Если взглянуть на рынок отечественных государственных облигаций, то можно заметить, что спрос на долговом рынке не пропал, и даже совсем наоборот. Снизившееся цены на ОФЗ + отсутствие прямого запрета на инвестиции в новом пакете санкций вызвал интерес к нашим бондам. Об этом вчера писал многоуважаемый АЗОВКИН "Почему тарят ОФЗ?".
    Не так давно, в своем скромном блоге, я высказывал идею продавать десятилетки на Российском долговом рынке: https://smart-lab.ru/blog/410517.php ;  https://smart-lab.ru/blog/411086.php , сегодня я разворачиваюсь на 180 градусов (позиции закрыл).
Немного картинок:

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Блумберг сегодня опубликовал занимательный график соотношения сделок на индекс волатильности (VIX) по опционам колл и пут с 2008 г.

   Верхняя часть графика показывает объем сделок по путам и коллам.  Как можно заметить, количество сделок по опционам колл практический всегда преобладает, т.к инвесторы страхуют портфель от резкого скачка волатильности, который обычно случается на падении (покупка акций + покупка колл опционов VIX).
   Нижняя часть графика показывает соотношение количества сделок по путам и коллам на индекс VIX. Примечательно, что  высокие показатели данного соотношения в 2014 г. и 2015 г. (выше 4 к 1 коллов к путам) приводили к росту волатильности, т.е  инвесторы которые покупали коллы оказались правы в определении рыночной ситуации, причем заранее до ее появления. Такое же соотношение мы можем наблюдать и сейчас, будет ли рост волатильности это вопрос.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на непопулярный на нашем рынке инструмент — платина (PLT-9.17).

   Платина, как и золото является инструментом страховки, т.к запасы данного металла в мире ограничены.

Платина — один из самых редких металлов: её среднее содержание в земной коре (кларк) составляет 5·10−7 % по массе. Разведанные мировые запасы металлов платиновой группы составляют около 80 000 т и распределены, в основном, между ЮАР (87,5 %), Россией (8,3 %) и США (2,5 %).

   В последняя время, как вы могли заметить, драгоценные металлы показали неплохой рост вызванный неопределенностью  дальнейшего поведения финансовых рынков. Что также положительно сказалось на котировках платины. Однако, если сравнить два редких металла — золото и платина, то можно заметить значительное отставание последнего в котировках.

График отношения платины к золоту (PTUUSD/XAUUSD), месяц:


( Читать дальше )

Добрый день! Заметил сегодня, что фьючерсные контракты Br-8.17 и Br-9.17 перешли в бэквордацию. Возможно, это временное явление и оно устранится, а возможно, в дальнейший рост нефти не верят. 

Графики фьючерсов на нефть марки Брент (Br-8.17 и Br-9.17), 15 минут:



    Что делать?
    Сразу скажу, я такое не торгую. Но  теоретически, если вы рассчитывает, что нефть поползет выше, можно попробовать продать ближний контракт и купить дальний в расчете на схлопывание спреда:

Графики спреда фьючерсов на нефть марки Брент (Br-8.17- Br-9.17), 1 день:


( Читать дальше )

   Добрый день смартлаб! Все уже в курсе, что сенат США разработал новый законопроект о введение дополнительных санкций в отношении РФ, думаю на этот раз все будет серьезно.

   Не зря наш рынок в 2017 году показывает нисходящею тенденцию в то время как SPY покоряет новые максимумы (Взял у King Schultz):


( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.



Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

Добрый день смартлаб! Предлагаю нашему комьюнити рассмотреть возможность сделать ставки на рынке облигаций, а именно игра на падение десятилеток  ОФЗ. 

Есть несколько причин для игры на понижение:
1. Выход зарубежных инвесторов из carry trade. Как сегодня писал в своем утреннем обзоре многоуважаемый Drozdov.S:

Goldman Sachs рекомендует инвесторам фиксировать прибыль по carry trade с валютами EM, включая рубль т.к потенциал дальнейшего роста валют развивающихся стран в настоящее время представляется ограниченным.В целом Goldman сохраняет позитивную оценку валют emerging markets, но аналитики инвестбанка считают, что в предстоящие месяцы рубль, реал и рупия вряд ли заметно подорожают.

2. Заседание ЦБ по процентным ставкам 28 июля. Вполне возможно, регулятор не станет опускать ставки в июле, что вызовет переоценку облигаций.

3. Техническая картинка.
График индекса государственных облигаций (RGBI), неделька+дневка:

( Читать дальше )