Блог им. Kuziomkin

Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.
Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?


Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.
★3
12 комментариев
индекс за фьючем ходит?
avatar
EKV
+2
EKV, не понял к чему вопрос? Конечно фьюч за индексом. Опционы на нашем рынке только на фьючерс выписывают, поэтому в качестве  БА идет RTS-9.17, на сам индекс RTSI тоже посматривать стоит, чтоб сильного расхождения не было. По RTSI отмена сценария будет при значениях 1045, потенциал 1020… 1025.
avatar
Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin, еще  где посмотреть  IV   ?, у исторических минимумов, а если еще ниже уйдет, то как тогда рехеджем работать?  и на рисунке это страйк какой (серия, дата )  у вас?
avatar
gelo zaycev
Бери, какая тебе разница. ))
avatar
orbit
+1
Выглядит как предложение от поставщика путов :D
avatar
Aegiz
На следующей неделе ртс будет выше
avatar
SOL
Утром 100 купил.
avatar
Андрей
+1
gelo zaycev,
1. Есть индекс волатильности RVI:

2. На рисунки у меня улыбка волатильности августовских опционов
3. По поводу рехэджа, не ко мне, у меня идея шортить RTS посредством опционов, а не покупать чистую волатильность.
avatar
Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin, здесь у вас за год на моех, так если еще и ниже пойдет, то что ниже исторических это не факт, что еще и выше пойдет  ?  то есть покупка голая  или типа спред на опционов … Согласен вопрос с недельными думаю тоже с 27 июля(недельные......100страйка  или месячные то 95страйка…
avatar
gelo zaycev
+1
Dzianis Kuziomkin, Чекулаев на опционной конференции говорил, что опционы нужно было делать не на фьюч, а на индекс, так как на фьюч некорректное ценообразование (наверно из-за контанго/бэквордации), также критиковал адекватность RVI. Cентябрьские путы рассматриваете?
avatar
AlexGood
AlexGood, 
Cентябрьские путы рассматриваете?
Брал август, но вы правы — сентябрь был бы лучше, больше «бонуса» в случае роста IV, да и тета распад был бы меньше.
avatar
Dzianis Kuziomkin

полезные записи за 24 часа

★9 3 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
★8 6 Расписание торгов в период майских праздников
★7 0 7 облигаций с погашением от 3 до 4 лет и доходностью выше 15%
★7 3 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 2 квартал 2024 года
★6 3 Финансовый кризис 2007—2008 годов
★6 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★6 20 Ситуация на текущий момент
★4 20 Бензин всему голова: в России самая дешёвая заправка в Европе, в Гонконге - самая дорогая в мире
★4 6 Смена тактики Минфина и причем тут Бразилия.
★4 6 Уроки от пары, взломавшей лотерею
+196 20 Ситуация на текущий момент
+134 4 Сбербанк рекомендует дивиденды🔥Акции и инвестиции
+120 39 Индекс МБ сегодня
+99 44 Кто у кого отбирает
+98 34 Азия. Вторник.
+81 8 Ваш аккаунт был взломан
+76 33 Как реклама сапогов на смартлабе может унизить достоинство любого честного гражданина
+65 15 Обстановка на биржевых фронтах к этой минуте
+62 2 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+60 17 Потанин рассказал о проблемах Норникеля

самые обсуждаемые сегодня

39к Индекс МБ сегодня
34к Азия. Вторник.
30к "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
20к Ситуация на текущий момент
14к Торги на МОЕКС на майские праздники.
9к 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
10к О курсе рубля…
8к Сбер в Индии
8к Рубль. Репатриация валютной выручки.
6к IPO МТС Банка, или как готовить яйца правильно

теги блога Dzianis Kuziomkin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн