Блог им. Kuziomkin

Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.
Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?


Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.
★3
12 комментариев
индекс за фьючем ходит?
avatar
EKV
+2
EKV, не понял к чему вопрос? Конечно фьюч за индексом. Опционы на нашем рынке только на фьючерс выписывают, поэтому в качестве  БА идет RTS-9.17, на сам индекс RTSI тоже посматривать стоит, чтоб сильного расхождения не было. По RTSI отмена сценария будет при значениях 1045, потенциал 1020… 1025.
avatar
Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin, еще  где посмотреть  IV   ?, у исторических минимумов, а если еще ниже уйдет, то как тогда рехеджем работать?  и на рисунке это страйк какой (серия, дата )  у вас?
avatar
gelo zaycev
Бери, какая тебе разница. ))
avatar
orbit
+1
Выглядит как предложение от поставщика путов :D
avatar
Aegiz
На следующей неделе ртс будет выше
avatar
SOL
Утром 100 купил.
avatar
Андрей
+1
gelo zaycev,
1. Есть индекс волатильности RVI:

2. На рисунки у меня улыбка волатильности августовских опционов
3. По поводу рехэджа, не ко мне, у меня идея шортить RTS посредством опционов, а не покупать чистую волатильность.
avatar
Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin, здесь у вас за год на моех, так если еще и ниже пойдет, то что ниже исторических это не факт, что еще и выше пойдет  ?  то есть покупка голая  или типа спред на опционов … Согласен вопрос с недельными думаю тоже с 27 июля(недельные......100страйка  или месячные то 95страйка…
avatar
gelo zaycev
+1
Dzianis Kuziomkin, Чекулаев на опционной конференции говорил, что опционы нужно было делать не на фьюч, а на индекс, так как на фьюч некорректное ценообразование (наверно из-за контанго/бэквордации), также критиковал адекватность RVI. Cентябрьские путы рассматриваете?
avatar
AlexGood
AlexGood, 
Cентябрьские путы рассматриваете?
Брал август, но вы правы — сентябрь был бы лучше, больше «бонуса» в случае роста IV, да и тета распад был бы меньше.
avatar
Dzianis Kuziomkin

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 226 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 163 Потерял -30% на Транснефти
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 226 Ситуация на текущий момент
+281 171 Кэша больше нет⚠️
+199 163 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 117 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 28 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

226к Ситуация на текущий момент
220к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
163к Потерял -30% на Транснефти
117к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
71к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
69к Увы, жду вторую мобилизацию
66к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога Dzianis Kuziomkin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн