Блог им. Kuziomkin

Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.
Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?


Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.
★3
12 комментариев
индекс за фьючем ходит?
avatar
EKV
+2
EKV, не понял к чему вопрос? Конечно фьюч за индексом. Опционы на нашем рынке только на фьючерс выписывают, поэтому в качестве  БА идет RTS-9.17, на сам индекс RTSI тоже посматривать стоит, чтоб сильного расхождения не было. По RTSI отмена сценария будет при значениях 1045, потенциал 1020… 1025.
avatar
Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin, еще  где посмотреть  IV   ?, у исторических минимумов, а если еще ниже уйдет, то как тогда рехеджем работать?  и на рисунке это страйк какой (серия, дата )  у вас?
avatar
gelo zaycev
Бери, какая тебе разница. ))
avatar
orbit
+1
Выглядит как предложение от поставщика путов :D
avatar
Aegiz (Aegiz)
На следующей неделе ртс будет выше
avatar
SOL
Утром 100 купил.
avatar
Андрей
+1
gelo zaycev,
1. Есть индекс волатильности RVI:

2. На рисунки у меня улыбка волатильности августовских опционов
3. По поводу рехэджа, не ко мне, у меня идея шортить RTS посредством опционов, а не покупать чистую волатильность.
avatar
Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin, здесь у вас за год на моех, так если еще и ниже пойдет, то что ниже исторических это не факт, что еще и выше пойдет  ?  то есть покупка голая  или типа спред на опционов … Согласен вопрос с недельными думаю тоже с 27 июля(недельные......100страйка  или месячные то 95страйка…
avatar
gelo zaycev
+1
Dzianis Kuziomkin, Чекулаев на опционной конференции говорил, что опционы нужно было делать не на фьюч, а на индекс, так как на фьюч некорректное ценообразование (наверно из-за контанго/бэквордации), также критиковал адекватность RVI. Cентябрьские путы рассматриваете?
avatar
AlexGood
AlexGood, 
Cентябрьские путы рассматриваете?
Брал август, но вы правы — сентябрь был бы лучше, больше «бонуса» в случае роста IV, да и тета распад был бы меньше.
avatar
Dzianis Kuziomkin

полезные записи за 24 часа

★25 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★4 25 Стоит всегда помнить эту истину
★4 113 Облажался
★4 47 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 43 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
+226 47 Основные итоги и выводы из 2024 года
+115 113 Облажался
+107 48 Неделя движухи
+95 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+94 30 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+82 25 Стоит всегда помнить эту истину
+71 16 Индекс МБ на завтра
+64 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+55 56 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+53 43 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

28к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
24к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
22к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
16к Суть богатства.
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
5к на пороге грандиозного шухера...)
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
6к Азия. Понедельник.
3к Сезонность пост-выборного года в России
1к На что смотреть?

теги блога Dzianis Kuziomkin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн