Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?

21 июля 2017, 12:30
|
Dzianis Kuziomkin

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.

Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?

Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

106 | ★3

12 комментариев

индекс за фьючем ходит?

EKV

21 июля 2017, 12:32
Ответить

EKV, не понял к чему вопрос? Конечно фьюч за индексом. Опционы на нашем рынке только на фьючерс выписывают, поэтому в качестве БА идет RTS-9.17, на сам индекс RTSI тоже посматривать стоит, чтоб сильного расхождения не было. По RTSI отмена сценария будет при значениях 1045, потенциал 1020… 1025.

Dzianis Kuziomkin

21 июля 2017, 12:41
Ответить

Dzianis Kuziomkin, еще где посмотреть IV ?, у исторических минимумов, а если еще ниже уйдет, то как тогда рехеджем работать? и на рисунке это страйк какой (серия, дата ) у вас?

gelo zaycev

21 июля 2017, 14:11
Ответить

Бери, какая тебе разница. ))

orbit

21 июля 2017, 13:06
Ответить

Выглядит как предложение от поставщика путов :D

Aegiz (Aegiz)

21 июля 2017, 13:09
Ответить

На следующей неделе ртс будет выше

SOL

21 июля 2017, 13:18
Ответить

Утром 100 купил.

Андрей

21 июля 2017, 13:39
Ответить

gelo zaycev,
1. Есть индекс волатильности RVI:

2. На рисунки у меня улыбка волатильности августовских опционов
3. По поводу рехэджа, не ко мне, у меня идея шортить RTS посредством опционов, а не покупать чистую волатильность.

Dzianis Kuziomkin

21 июля 2017, 14:37
Ответить

Dzianis Kuziomkin, здесь у вас за год на моех, так если еще и ниже пойдет, то что ниже исторических это не факт, что еще и выше пойдет ? то есть покупка голая или типа спред на опционов … Согласен вопрос с недельными думаю тоже с 27 июля(недельные......100страйка или месячные то 95страйка…

gelo zaycev

21 июля 2017, 14:55
Ответить

Dzianis Kuziomkin, Чекулаев на опционной конференции говорил, что опционы нужно было делать не на фьюч, а на индекс, так как на фьюч некорректное ценообразование (наверно из-за контанго/бэквордации), также критиковал адекватность RVI. Cентябрьские путы рассматриваете?