Вчера был пост о том, что по каким-то там фигурам («Змея в реке») доллар должен расти, первая цель 30430, вторая 30600 и т.д. Ну и где этот рост? Я написал вчера, что первая цель «роста» 30300, вторая 30200, надо мной посмеялись, но так оно и оказалось в итоге, сейчас фьючерс SiH3 стоит 30225р. И расти пока не собирается.

 2008 год. После новогоднего ралли пик роста пришёлся на 15 января (1942п), начало коррекции. 16 января сильное падение на 100 пунктов, потом ещё две сессии вниз и 21 января упали аж на 1500 пунктов. Пик коррекции 22 января, уровень 1509(!) пунктов. Итого от максимума до минимума упали почти на 450п или на 22%. Коррекция длилась больше двух месяцев (до 21 марта), уровень 1900п достигли только в середине мая, спустя четыре месяца после начала коррекции.
 
2009 год, разгар кризиса. После небольшого новогоднего ралли (+12% с нового года) пик роста 14 января, 671п по индексу ММВБ. Коррекция длилась всего 9 дней, упали на 137п (-20%)    до уровня 534п и оттуда начался рост. На уровень 14 января вышли 6 февраля, коррекция продлилась две недели.
 
2010 год, восстановление после кризиса. Год начался с большого гепа вверх, первые десять дней года традиционное новогоднее ралли с максимумом 20 января на уровне 1491п. И 20 января началась коррекция, пик которой пришёлся на 12 февраля (1294п) и 25 февраля (1297п, двойное дно), упали на 13%. С 26 февраля индекс пошёл вверх и уровней середины января достиг только в начале апреля. В итоге январская коррекция длилась два месяца.


( Читать дальше )

За неделю до праздников у многих трейдеров возникает вопрос, что делать с акциями, оставлять их на праздники или лучше из них выйти, на сколько опасно держать их, пока весь мир торгует, а мы нет? Какова вероятность, что утром 8 января будет сильный геп вниз и большой убыток? А какова вероятность сильного гепа вверх и хорошей прибыли в первый день (в первую неделю) 2013го года? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я решил проанализировать последние десять лет, как открывался индекс ММВБ и наши основные акции (Сбербанк, Газпром) с 2003го по 2012й год.

2003й год, небольшой рост. Индекс ММВБ в первый день +0.6% (геп с открытия), в течении первой недели +1.6%, после 16 января коррекция на 8% вниз. Сбербанк примерно также вырос за первый день и первую неделю, но последующая коррекция его почти не затронула. Как оказалось, сценарий «до 16 января растём, с 16 января коррекция» оказался самым популярным сценарием первых недель года. Те, кто оставил акции на новогодние праздники, получили небольшую прибыль.

2004й год, сильный рост. В первый день +5.5%, за первые четыре сессии +6.8% и далее боковик до конца января с лёгким наклоном вверх (за январь +7.2%). Сбербанк вырос ещё существеннее. Открылся с гепом +1.5%, за первый день вырос на 5.15%, за первые четыре сессии на 13.5%. Оставившие акции на новый год хорошо заработали, остальным пришлось на ходу прыгать в уходящий поезд и потерять, как минимум, 2% роста.

2005й год, слабое падение. В первый день -0.9%, к 18-20 января -3%, третья декада января рост и за весь январь +4%. Сбербанк открылся с 0.5% гепом вверх и в первый день вырос на 1.5%, в дальнейшем повторил путь индекса ММВБ (коррекция -3.7% с минимумом 20 января, затем рост +2.6% по итогам января). Те, кто оставил акции на новогодние праздники, ничего на этом не заработали (кроме тех, кто оставил Сбербанк), но и ничего не потеряли, так как в первый день 2005го года индекс в моменте поднимался выше цены закрытия прошлого года (хай 11 января больше закрытия 30 декабря).

( Читать дальше )

Кто знает, почему сегодня медиагруппа «Война и Мир» взлетала на 30%?
Удачно продал её по 3.3р, когда она взлетела на 24%. Может быть зря и это только начало нового витка роста?

Что будет с рынком, если проблема фискального обрыва будет решена? 
Допустим, поступила новость о том, что демократы с республиканцами обо всём окончательно договорились (пошли на копромисс и взаимные уступки). Как это отразится на наших акциях, индексах, нефти, золоте, серебре, валютах?  

Послезавтра, 19 декабря, исполняется ровно год с начала байбека Распадской. Судя по меморандуму, всё было очень просто — покупаешь акции Распадской, подаёшь заявку на выкуп, подписываешь договор, переводишь акции и получаешь деньги. Но, как говорится: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по них ходить». Трудности и проблемы поджидали меня на каждом этапе выкупа, сил и нервов было протрачено много, результат оказался совсем не таким, каким представлялся в начале.

Рассказ о том, как я прошёл через это, может быть полезен начинающим байбекерам, так как лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.
www.konstantin-p.ru/raspadskaya.htm

Разобрался с сахаром! На западных биржах с сахаром ничего не произошло, он торгуется внутри обычного диапазона у его нижней границы, а у нас вдруг упал на 15% ни с того, ни с сего. Оказалось, всему виной экспирация на западных биржах. Ранее наш фьючерс на сахар считался по декабрьскому фьючерсу сахара на лондонской бирже, а вчера или позавчера перешёл на мартовский контракт, а они сильно отличаются в цене. Вот мы и упали, при том, что в мире с сахаром ничего не случилось. Всё оказалось просто. В следующий раз надо этот вариант просчитывать и готовиться к нему заранее (через три месяца или полгода), это хороший вариант заработать на прогнозируемом движении (изучаем западные фьючерсы, время эспирации и размер беквордации).

Отсюда вывод, ждать особого роста котировок сахара пока не стоит, остаёмся на достигнутых уровнях. Век живи, век учись. 

Почему в мире сахар упал сегодня на 2%, а на нашем рынке на 6%, откуда такая раскорреляция. Контракт у нас мартовский, до эспирации далеко. Или на нашей бирже у сахара своя жизнь?

Докупил ешё один контаркт по 12.95 

Кто знает, что происходит на рынке сахара, почему он так падает? Последние три месяца цена на мартовский фьючерс не опускалась ниже 14, а сейчас уже 13.38. Я такой цены с 2010го года не помню, да и тогда она не долго на этом уровне продержалась.

Есть ли смысл сахар от текущих уровней шортить?