На Украине анархия, гривна может продолжить своё падение относительно доллара. Есть идея попробовать на этом заработать, купив фьючерс гривна/доллар (UUH4), по текущей цене 9.5 гривен за 1 доллар. Кто как думает, стоит ли это делать, не поздно ли? Какие плюсы и минусы у этой идеи? В чём риск покупки данного фьючерса? Может ли гривна сильно укрепиться в ближайшие две-три недели?

Прочитав вчера вечерний монитор Романа перестроил сегодня свой торговый план. Роман писал, что Ри дойдёт до 132000п и оттуда будет боковик в диапазоне 129-132, фьючерс Si не уйдёт ниже 35650р. Поэтому утром я спокойно наблюдал как растёт Ри и держал кол опционы, при приближении к 132
сократил число колов и закупил путы, на 130500 ещё добавил путов (до этого я ждал рост выше 132 и менять направление в районе 132 не собирался). Всё прошло точно как описывал вчера Роман, рост до 132 и отскок вниз. На 129, в нижней границе диапазона, продам путы и докуплю кол опционы.

И по доллару всё прошло точно так, как писал Роман. Si сходил вниз на 35730р, у меня был лонг но закрывать его не стал, так как был уверен, что ниже 35650р не пойдём (см. вечерний монитор). И спокойно пересидел просадку, продав позже Si  по 35950р (возможно, что рано). И тут Роман помог мне не потерять деньги и даже немножко заработать.

Так что большое спасибо Роману за его вечерние обзоры, я только их и читаю на смарт-лабе. Последнее время, многие писали, что эти обзоры приносят мало практической пользы. Не знаю кому как, но мне они сегодня очень помогли и более конкретных и полезных рекомендаций на смарт-лабе я не видел.

У кого есть какая-то информация про Мосстройэкономбанк, позитивная или негативная? Можно ли этому банку доверить сбережения или у него есть проблемы? Напишите, если что-то знаете. На каких сайтах можно узнать правдивую информацию о том или ином банке?

Желаю, чтобы наши рынки в 2014м выросли также, как американский в 2013м. Как говорил Хрущёв: «Догоним и перегоним Америку!».

Завтра, 30 декабря, последний день торговли на ММВБ. Последний день, когда ещё можно уменьшить свою официальную прибыль или убыток для тех, кто торгует на споте. Не упустите эту возможность!

Что надо сделать тем, у кого позиции на споте.

1. Заказать предварительный расчёт подоходного налога у своего брокера. Обычно его присылают через несколько минут после заказа (ВТБ24 так делает). 

2. Если у вас по итогам года получается прибыль, её надо уменьшить. Закрывайте убыточные сделки, фиксируйте убыток. Так как пока вы сделку не закрыли, прибыли и убытка по ней у вас нет. И тут же открывайте её заново, если хотите держать дальше. Если закрыть всё сразу страшно, закрывайте частями, часть акций продали — откупили, потом ещё часть продали — откупили. Главное, не переборщить и не уйти в большой убыток, чуть ниже нуля сделали официальную прибыль и достаточно, налог с вас за год не возьмут. А если уже взяли (например, при выводе средств), то сам брокер в январе его вернёт.

3. Если у вас по итогам года убыток, точно также его убираем. Закрываем прибыльные сделки, фиксируем прибыль и убыток уменьшаем. Тут тоже надо не переборщить и не уйти в минус, фиксируем прибыль до тех пор, пока убыток не станет совсем маленьким. Точно также продаём частями (если сразу продать прибыльную позицию страшно) и выкупаем назад, если хотим её держать дальше.

( Читать дальше )

Российский индекс волатильности RTSVX пробил предыдущий исторический минимум волатильности 16.41, который был установлен 05.04.2013г. Сегодняшний минимум 16.37 и он продолжает снижаться. Январские опционы центральных страйков отдают почти даром. И падение продолжается, разворот не предвидится. Интересно, увидим ли мы индекс волатильности выше 17% до конца года?

Кто может объяснить, почему норникель растёт, а его декабрьский фьючерс снижается? Акция выросла на 1.5% за эту сессию, а фьючерс снизился на 0.5%. Фьючерс сейчас стоит столько же, сколько стоил и тогда, когда акция норникеля стоила 4800р. Есть мнение, что это связано с дивидендами, но их начислят только весной, а фьючерс декабрьский и весенние дивиденды, по идее, никак не должны на него влиять.

Начиная с 16 апреля, после обвала, цены на золото потихоньку растут, поднимаясь всё выше и выше. Если на прошлой неделе золото стоило ниже 1400$, то на этой неделе даже минимумы дня выше 1400. Тем временем серебро продолжает падать, если на той неделе средняя цена серебра была около 23.5$, то на этой неделе серебро ушло ниже 23$. Кто объяснит, с чем связана такая раскорреляция?

Сегодня в 16.30 выходит важные отчёты, индекс цен производителей, и главное, заявки на пособие по безработице. Скорее всего, статистика будет хорошей и после неё будет сильное движение фьючерса на индекс РТС. Можно ли на этом как-то заработать? При том, что завтра экспирация индекса РТС и ближние опционы стоят очень дёшево.

1. Если мы считаем, что вероятность хорошей статистики достаточно высокая, просто перед отчётом покупаем 155е кол опционы, они сейчас стоят всего 190-200п (чуть выше 100р за штуку). Если после отчёта индекс РТс улетит вверх, получим хорошую прибыль. Если отчёт нейтрален, просто продаём после отчёта кол опционы без прибыли или с небольшим убытком. Если отчёт окажется плохим и индекс РТС улетит вниз, зафиксируем убыток 100-150п с каждого опциона.

2. Если мы считаем, что вероятность плохого отчёта также достаточно высока и индекс РТС с высокой долей вероятности может улететь вниз, покупаем не только кол, но и пут опционы (путы сейчас стоят 120-140п). Тогда любое сильное движение даст от 2000п и выше даст нам прибыль, так как рост одних опционов будет больше, чем падение других (например, при росте индекса РТС на 2000п кол опционы вырастут пунктов на 500, а пут опционы обесценятся пунктов на 100). Если сильного движения после публикации отчёта не будет, просто продаём все опционы без прибыли или с небольшим убытком, так как за полчаса они сильно не обесценятся.

Жду критических замечаний. Стоит ли пытаться заработать таким способом? Или, скорее всего, из этого ничего не выйдет?

Кто подскажет, не пора ли начинать шортить британский фунт? Я понимаю, что зашортить его в январе было бы лучшей идеей. Но для тех, кто в январе его не зашортил, насколько хорошее решение будет открыть шорт сейчас, на уровне 1.4985 по фьючерсу на фунт британии (GUH3)?