SP500, H1

За последние пару месяцев америка показала, что, даже когда она НУ ТОЧНО уже должна упасть, она все равно не падает.

Однако сегодня на новостях по ИПЦ все рынки кульминировали громадными бычьими свечами и достигли верхних границ диапазонов. А америка после этого быстро продалась и закрыла такую часовую свечу вниз от целевого уровня, что верхний тренд скорее всего закончен по крайней мере на Н1. Во всем этом тренде не было ни одной подобной свечи. Отсюда требуется коррекция хотя бы на 5546.



Ну а дальше посмотрим. Если начнется цепная реакция на закрытие перекупленностей на H4 и D1 (а они уже очень большие), то всем рынкам, которые росли (не падали) в последнее время на росте америки, будет очень больно.

Главный враг всех алготрейдеров, как известно, просадка. Чего они только не делают, чтобы ее избежать!
— диверсифицируют свою стратегию по 30 инструментам на 10 таймфреймах с 15 наборами параметров
— мучают оптимизатор миллиардами прогонов до тех пор, пока все убыточные сделки не исчезнут
— убирают стопы, включают сетку и добавляют мартина, чтобы просадок не было видно ну хотя бы по балансу
— ну и продолжают, конечно же, поиск Грааля, который обязательно должен расти под 45 градусов вверх 365 дней в году...

Полагаю, все (или почти все) эти приемы либо очень сильно мешают им зарабатывать, либо ведут к неизбежному сливу. Потому что стратегия, которая будет стабильно прибыльной из года в год и имеет ограничение мах. убытка, НЕ МОЖЕТ быть без просадок. Чем сильнее пытаешься от них избавиться, тем выше подгонка под историю, и, как следствие, вероятность слива.

Полагаю, что проблема просадок заключается не в несовершенстве торгового алгоритма, а в неправильном управлении капиталом. Что делает типичный алготрейдер, когда его счет растет? Разумеется, постепенно повышает торговый объем. А что обычно случается со всеми системами (особенно трендовыми) после того, как они дают существенную прибыль? Конечно же, они уходят в просадку! Потому что после любого сильного движения на рынке наступает консолидация, в которой система теряет.

( Читать дальше )

После предыдущего обновления максимума доходности в мае по роботу пришла ожидаемая просадка, на которой начал постепенно увеличивать риски. Первое увеличение было на уровне 1/3 maxDD, второе на 2/3. Попутно провел небольшой рисерч и разработал намного более точную, чем оценка относительного размера просадки, методику определения точки входа в стратегию. Наверное, напишу о ней позже. Как раз в этой точке просадка и остановилась (по мониторингу составила 32%) и началось восстановление, уже на более высоких объемах:



Затем торговлю на своем аккаунте пришлось остановить (обновляю документы на Бинансе) и продолжить на аккаунте товарища, где и произошло уже обновление ATH эквити:



( Читать дальше )

Цель треугольника по H4 = 73500. Та же цель у последних крупных ликвидаций шортов, к слову.

Взята цель прогноза по SP.
Движение до цели: 2263п
Макс. просадка с момента сигнала: 0п

Мгновенного развития большой коррекции отсюда больше не жду. Стохастик перестроился вверх. Вполне вероятен перехай.
Крипта тоже перестроилась на продолжение роста (во всяком случае пока что).

ETHUSD, H4

Предыдущий прогноз оказался ошибочным (движение до цели 2.7%, движение против 11% до уровня отмены сценария), отчасти потому, что правильным оказался прогноз по SP, на фоне бодрого роста которого выстрелила и крипта. К счастью, моему роботу на прогнозы абсолютно пофиг и он спокойно забрал 60% этого роста на Эфире. 

Что дальше? После такого параболического движения единственные существенные поддержки остались на уровне 3200 по Эфиру и 65 000 по Биткоину. Запросто могут дать такой же быстрый импульс до туда. Тем более H1 уже перестроился вниз.

Во время недавних снижений на крипто-рынке робот постепенно набирал прибыль, поэтому, к сожалению, так и не достиг минимального уровня просадки, необходимого для повышения рисков согласно моей стратегии управления капиталом. Поэтому пока приходится торговать лишь небольшой частью портфеля, несмотря на хорошую прибыль. И вот вчера, на резком движении Эфира вверх, был существенно обновлен максимум доходности. Жаль, что это случилось не на новом уровне риска, но в любом случае это здорово!

Текущий результат составляет 125% прибыли при мах. просадке 22% за 88 дней.

Не считаю его просто удачным стечением обстоятельств, потому что:
1) За предыдущие 3 месяца непубличной торговли на фьючерсах я получил 100% при просадке 25%, т.е. почти такой же результат.
2) В результат не попала одна неплохая прибыльная сделка, которая не открылась из-за того, что цена быстро ушла от уровня входа, и робот не успел зайти.
3) Результат вполне соответствует историческим тестам за 6 предыдущих лет, которые имеют ограниченный (на мой взгляд) уровень переподгонки.

( Читать дальше )

Потому что они принимают решения, глядя на графики с 3-4 похожими случаями в прошлом. Представьте, что вы больны ковидом, и врач говорит вам: я не дам вам вакцину, но у меня есть одна таблетка, про которую никто раньше не слышал. Но она уже помогла 3 людям.

Кстати, инвесторы в фондовый рынок, которые рассуждают про «число дней, в течение которых инвертирована кривая гос. облигаций» или ищут похожие картинки между 2008-м годом и 2024-м, занимаются по сути тем же самым.

EURUSD, Daily

Получен сигнал D1. Тренды H1 и H4 истощены. Теперь идем к цели 1.0742.