Стоим на планке. Придем на 160 000 сегодня?)

Недавно на смартлабике внось всплыла тема парадокса Монти-Холла. В свое время я узнал о ней благодаря ЖЖ Феникса, и мне она так понравилась, что я решил ее в общем виде. Вот один частный случай, который, возможно, взворвет мозг гуманитариям:

Есть 7 дверей, за одним из которых находится автомобиль, а за 6 остальными — козы. В поисках автомобиля игрок может выбрать любые две двери, но пока не открывать их.
После выбора игрока ведущий открывает 3 из оставшихся 5 дверей, где находятся козы.
Далее игроку предлагается возможность поменять решение: вместо _двух_ дверей, которые он выбрал изначально, он может поискать автомобиль за _одной_ из других 5 дверей, из которых 3 открыты ведущим (т.е., по сути, за 1 из двух закрытых)

как выгоднее поступить игроку?


И к задаче о двух конвертах. Существует распространенное заблуждение, что обоим игрокам выгодно поменять конверты. Это неверно. Парадокс здесь на самом деле кроется в некорректном условии задачи. А именно: если считать по умолчанию распределение денег в конвертах равномерным от нуля до бесконечности, то для такого распределения не выполняется условие нормировки вероятности (мощность множества всех исходов не равна 1, а равна бесконечности). Если же взять, например, конечное равномерное распределение, или бесконечное экспоненциально убывающее распределение, то можно формально вычислить величину суммы в конверте, выше которой обмен становится невыгодным (ниже нее, соотвественно, выгодным).

В 18.00 и 18.01 сегодня. Они меня пугают… Кто-то очень мощно вышел из рынка, если смотреть на объем открытых позиций

Раньше никогда не держал опционы до экспирации — инстинкт самосохранения заставлял крыть позы. В этот раз решил проверить, как поведет себя брокер...
Проэкспирировались на 139000. 140 путы в деньгах на 1000 пунктов. Должны ли они были исполниться автоматически? Я думал, что да, но БД «Открытие» считает по-другому. В результате прибыльные путы не исполнились, а по фьючу образовалась огромная открытая маржинкольная позиция. Позвонил менеджерам. Оказалось, это я сам такой дурак, не прочитал договор — автоматическое исполнение опционов в деньгах производится, только если они в деньгах на 2%. В остальных случаях надо звонить и говорить, что типа хочешь экспирировать. Вот сижу и думаю — ну точно дурак, даже если брокер меня кинул — надо было знать, с кем играешь. Пичалька.
… Просто ситуация усугубляется тем, что на семинарах Открытия несколько раз слышал от П.П., что «наша компания, в отличие от многих других, экспирирует опционы автоматически, даже если они в деньгах совсем на небольшую величину». Мораль: меньше слушать трёп, верить людям, больше думать башкой и читать договор. Хехе.