CamarillaDaily

Читают

User-icon
31

Записи

63

Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.

Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:

1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.

Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.

Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:

«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п

То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.




Чем отличается сегодняшний рынок от вчерашнего?

Помогите проанализировать ситуацию.
Сегодня мой робот, основанный на 5-ти минутных свечах РИ зарабатывает ровно столько же, сколько вчера слил. Чем отличаются движения сегодня от вчерашних? Вроде такая же пила, малый диапазон, те же объемы…
Говорить, что хреновый робот не надо, я и не утверждаю, что он граальный...))))
Понятно, что без стратегии что-то сказать сложно, но может быть кто-то наблюдает сегодня отличия каких-нибудь показателей от вчерашних?

Ответ топику "Какой смысл у рейтинга?"

Александр, дело в том, что в 99% случаев использования слова «профессионализм» происходит подмена понятия. ПРОФЕССИОНАЛ, как известно, — это человек, обладающей определенной профессией и именно ей ЗАРАБАТЫВАЕТ себе на жизнь.
     Человека же, который достиг определенных, выше среднего, УСПЕХОВ в деле, которым он занимается — называют МАСТЕРОМ!
     Исходя из сказанного, ту девушку, которая слилась, можно назвать стопроцентным профессионалом, так как у нее нет иных средств к существованию, кроме трейдинга. Но ее нельзя назвать мастером.
     Таким образом, рейтинг следовало бы рассматривать как показатель мастерства, а показатель профессионализма было бы логично вводить самому. Т. е., например, кто-то на 50% профи — это значит, что он 50% дохода имеет от трейдинга.
    В сущности же местный рейтинг — это показатель ИНТЕРЕСНОСТИ темы, и, соотвестственно человека, который интересные темы поднимает. А так как темы развлечений, психологии, политики и т. д. интересны всем и всегда — нам не избежать пустого трепа...


теги блога CamarillaDaily

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн