Здравствуйте смарт-жители!

Пытаюсь  систематизировать некоторое представление о рынке, но нигде не могу найти ответы на следующие вопросы:

1.Подскажите пожалуйста мне механику Dark pool’ов. Сделки Dark pool проводятся в режиме ECN, только без стакана (видимо, к определенному времени участники Дарк Пулов посылают свои заявки в определенное место, где все они складываются и им ищутся контрагенты, после чего все заявки, будут исполнены не выводясь на рынок). В случае, если остается объем, который не покрыт заявкой контрагента, каким образом проведется эта сделка? Где возьмут недостающий объем акций? Остаток выведется на рынок? Снимется? После покупки стольких акций цена как-то отреагирует?

2. Какие существуют разновидности скрытых заявок на споте ММВБ-РТС (помимо даркпулов и айсбергов)?

3. Чем торгуют на биржевом рынке РТС? Где про это можно прочитать?

( Читать дальше )

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) высказал своё мнение о высокочастотных трейдерах, которые с помощью компьютерных систем автоматизируют торговлю на биржах, используя роботов и самообучающиеся стратегии для алгоритмической торговли.
По словам Кьюбана, эти трейдеры — самые настоящие хакеры, причём это финальная, высшая стадия хакерского мастерства.
Миллиардер озаботился этой проблемой после необъяснимого обрушения котировок 6 мая 2010 года (феномен известен как Flash Crash). Котировки резко упали за пять минут (с 14:42 по 14:47). Самое резкое падение произошло в первые 15 секунд — это было бы невозможно без активного участия в процессе высокочастотных роботов, которые в течение этих секунд успели совершить миллионы сделок. В то же время начальная причина, вызвавшая падение, до сих пор неизвестна.

После того случая Марк Кьюбан активно заинтересовался ролью компьютеров в биржевой торговле и начал критиковать высокочастотный трейдинг, а сейчас сравнивает профессионалов на этом рынке с хакерами: «У них работает программное обеспечение, перед которым поставлена только одна задача — осуществить эксплойт торговых систем на максимально возможной скорости. Как человека, который восемь лет занимался написанием программного обеспечения и который внимательно следит за технологическим прогрессом, меня это очень пугает. Единственный постоянный закон в софтверном мире — это отсутствие программ без багов. Когда одни программы пытаются перехитрить другие программы и взломать мировую торговую платформу, это путь к катастрофе».


( Читать дальше )

«По словам владельца Galaxy S III из Ирландии, в то время, как он был за рулём, его новый телефон, находившийся в автодержателе, загорелся и громко взорвался, сообщает The Verge. Фотографии, опубликованные пользователем dillo2k10 на boards.ie показывают, что нижняя часть телефона заметно обуглилась и расплавилась. После взрыва телефон продолжил работать, но не принимал сигнал».

Будьте осторожны не расставаясь с планшетами… :)

Источник: http://habrahabr.ru/post/146262/

Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться со следующим:
Владея 3% акций компании, могу ли я затребовать у генерального директора выплатить мне сумму, равную 3% от физической капитализации компании (ситуация если я считаю, что акции компании недооценены и продавать их на вторичном рынке для меня убыточно), или все, что я могу это продать эти 3% акций на вторичном рынке по рыночной цене? 
 

Здрасти!

Даю 2 самые важные для любого трейдера возможности:
 1) Возможность видеть
 2) Возможность тренировать дисциплину
 
Грааль — webfile.ru/6003594

Всем привет!
Хочу дать вам очень полезную программу, необходимую для занятия трейдингом но не знаю куда ее выложить, чтобы дать вам ссылку…  

Уважаемые, кто-нибудь использует IRC-коммуникации для еще большей информативности? Если да, то напишите название каналов и настройки серверов.

 
Уважаемые смарт-лабовцы, меня уже много времени интересуют пару очень важных вопроса, на которые мне не могут ответить ни на одном форуме:

 

 

 
 

1. Прочитав посты про HFT сделал вывод, что автотрейдинг ущемляет возможности скальперов давая интрадейщикам и позиционерам только позитив. Все HFT-системы теми или иными способами, пытаются выставить свой ордер на пункт лучше, чем ордер жертвы. Получается, что рынок в целом (скальперы не в счет) получает в какие-то моменты времени цены, лучше чем мог бы получить без HFT систем. А так, как все подобные манипуляции происходят на микроуровне (на уровне спреда), то последствия алговойн не добавляют волатильности при формировании ценовых свеч (то есть размеры свеч от HFT-систем не меняются), а лишь вытисняют понятие «ручной скальпинг» из набора торговых стратегий.
2. Трейдер смотрит в стакан и видит там лимитные ордера участников рынка… Читая правила предоставления брокерской информации обнаружил, что в стакане отображаются 10 ордеров выставленных на бирже (например через шлю Плаза), остальные – это ордера выставленные на серверах брокера его клиентами. Получается, что лимитные ордера, которые выставляются не на прямую на рынок не выводятся, а оседают на брокерских серваках, а их вывод происходит в момент, когда меняется статус ордера с «лимитного» на «по рынку».

 
Знатоки, прокомментируйте описанное выше…