Такой вопрос.
Если я набрал позицию из разных страйков по датам экспирации (недельные и месячные). В анализаторе позиций  (OPTION.RU) будет отображена только одна сумма (прибыль или убыток). 
На какую дату экспирации  стоит эта сумма месячные или недельные?
Если недельные то распасть не успеет на эту сумму.
А если месячные, то будет другая сумма т.к. недельные отпадут.
 В итоге, как нибудь просчитать можно или нет?

Задался таким вопросом. Какой лучше продать опцион в деньгах или вне денег?
Применил математические вычисления и получилось, что продажа в деньгах более безопаснее при возросшей волатильсности, особенно если проданы оба края.
Но с другой стороны распад без денег происходит вроде как быстрей.
Так вот вопрос:
  какой лучше и безопаснее продавать опцион в деньгах или без денег. Хотя если держать до экспирации то прибыль будет одинаковая.

Недельный опцион завершается и возник актуальный вопрос.
1. Как лучше закрыть КУПЛЕННЫЙ  опцион CALL если он в деньгах?
2. Как лучше закрыть ПРОДАННЫЙ опцион CALL  если он в деньгах?

Можно перекрыть опционом. (самое простое)

Но что сделать если одновременно имеется: проданный  CALL  в деньгах и проданный PUT в деньгах 

Если закрывать опционы в ноль, то это не выгодно, можно нарваться на большой спред 100 и более пунктов, когда его фактическая стоимость 10 пунктов.
Что посоветуете?

Продал пут и продал кол. На экспирации я получил прибыль.
Что будет после экспирации? позиция будет равна нулю, т.к. друг друга перекрыли?
И сколько биржа и брокер берет за это денег?
Или где ни будь есть этому описание?

Недавно был пост что спред на недельных опционов 200 пунктов. 
Ликвидность прибывает с каждым днем. Сейчас спред местами даже меньше чем у месячного. Думаю через неделю  вообще красота будет.


Опционщики, не забываем плюсовать. А то ведь не все еще знают о недельных.



( Читать дальше )

Какой страйк на опцион быстрее распадается?
Который ближе к цене или дальше?
Т.е.
1. в деньгах
2. около денег
3. вне денег

 19.01.2017 года экспирация опциона РТС.
За сколько дней до экспирации в нем начинает падать ликвидность и народ уходит торговать следующий опцион РТС 16.02.2017.

 за день- два или неделю? 

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?

 За сколько дней до истечения опциона в нем начинает падать ликвидность и народ уходит в следующий опцион?