Блог им. BALLI

опцион экспирация

    • 01 марта 2017, 21:37
    • |
    • BALLI
  • Еще
Такой вопрос.
Если я набрал позицию из разных страйков по датам экспирации (недельные и месячные). В анализаторе позиций  (OPTION.RU) будет отображена только одна сумма (прибыль или убыток). 
На какую дату экспирации  стоит эта сумма месячные или недельные?
Если недельные то распасть не успеет на эту сумму.
А если месячные, то будет другая сумма т.к. недельные отпадут.
 В итоге, как нибудь просчитать можно или нет?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
18
10 комментариев
Опционный аналитик показывает вам ВРЕМЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ. Это просто сумма  неких цен ваших опционов в текущий момент. Если Коровин манипулирует в этот момент улыбкой по вашим страйкам, то эта временная стоимость носит относительный характер, 
Если вы календари имеете в виду, то рассчитывается до ближайшей экспирации.
avatar
Я так понял, что там данные недельные и месячные  вообще никак не привязать.
Если за день до экспиры  набрать позицию недельные и месячные. То на эту сумму  за 1 день распасть не сумеет.
avatar
этот сайт не всё считает(((
Самокритичный трейдер,  а что посоветуете, где можно просчитать?
avatar
BALLI, Вот то что мне опционщики давали для подсчёта альф, дельт, тетт и прочих показателей нихрена не подходят. А вот доска опционов с биржи и калькулятор рулят. Только так по старинке можно норм посчитать.
Самокритичный трейдер,  в калькуляторе  можно просчитать только покупку. А как просчитать продажу или не получиться?
avatar
BALLI, Я имею ввиду обычный калькулятор и обычную доску опционов, а не какое то приложение или сайт. Все они криво считаю на цену базы в деньга, цен опцика к дате и времени, а если считать вертикальный спред или веер как у тебя то погрешности очень значительны и из-за них прибыльная конструкция может быть отвергнута. Так что возвращайся назад к динозаврам:)
  т.е. например я сперва  просчитываю недельные страйки  за 5 дней, потом месячные за 5 дней.
И совопоставив их будут  реальные данные за 5 дней?
Правильно? 
avatar
BALLI, Не правильно. А цену базы в будущем ты учёл?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/JPY: Продавцы забирают инициативу на старте новой недели
Кросс-курс AUD/JPY повторно протестировал область сопротивления на дневном таймфрейме, сформированную между уровнями 113.96 и 114.71, и закрыл...
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Стали ли интересными акции ФосАгро на фоне ралли в ценах на удобрения?
Здравствуйте! Эскалация напряжённости вокруг Ормузского пролива спровоцировала рост цен сразу на нескольких товарных рынках. Помимо нефтегазового...

теги блога BALLI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн