Блог им. BALLI

Опционы наливаются



Недавно был пост что спред на недельных опционов 200 пунктов. 
Ликвидность прибывает с каждым днем. Сейчас спред местами даже меньше чем у месячного. Думаю через неделю  вообще красота будет.
Опционы наливаются

Опционщики, не забываем плюсовать. А то ведь не все еще знают о недельных.

Опционы наливаются

★10
С чего начать изучение опционов ?)
avatar

Scanz

Scanz, издано много печатной литературы. Можно купить (ну или найти в электронном виде) Саймона Вайна

Если владеете английским, то вот неплохой набор видео и ещё пачка записей вебинаров
avatar

Lev

Scanz, почитай Гнома, там для начинающих очень интересно написано.
smart-lab.ru/page/options
avatar

Hadrianus

Andreas, а как на эту страницу с главной попасть?
avatar

wertiks

Scanz, с продажи дальних краев в олл-ин ))
avatar

Ruscash

Да всё верно, сузились. в первый день я ставил в середину спреда и никто не наливал. а у ММ не беру, сам такой же. 
avatar

antonbell

Опционы как любой актив — заводим  в таблицу квика, строим график и торгуем стохастиком.
avatar

ezomm

недельные смело продаем путы, так как распад быстрее идет ?  даже если 16февр-ие опционы 115страйк купим путы  и недельные (9 февр)107страйк  путы продадим, то шанс получить прибыль девяносто процентов…? !  ! !  в худшем сценарии рынок вверх пошел, то вы больше не потеряете, чем на данный момент продали премию и одновременно купили премию? одной серии опционов ,.поправка  маленькая…
avatar

gelo zaycev

Mariya-Vera, Где вы такого наслушались, что стрэнглы покупать надо? 
avatar

NukeProof

мне вот интересно. если я продал 40 путов и не смог откупить, не было покупателя. Что будет на экспирации если у меня  ГО не хватит  что они во фьючер превратились?
сколько брокер или биржа возьмет денег за закрытие?
avatar

BALLI

BALLI,  нецелесообразно  выходить! то есть " превращать во фьючерсы, либо самому закрыть (покупатель должен " нарисоваться или из" тумана" выйти"  типа, либо брокер по не выгодной цене закрывает… Я ТАК ДУМАЮ, на практике не попадал в ситуацию,  ТЕМА для обсуждения сейчас ,  начнется..!  ЖДЕМ  АКТУАЛЬНО…С ПРОДАННЫМИ НЕПОНЯТКИ, А ВОТ С КУПЛЕННЫМИ КАК ВЫШЕ НАПИСАЛ, ТАК И ВЫ ЗНАЕТЕ  тоже
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, по проданным опцам ITM, если у вас они остались после экспиры, то на сл день вы получите короткий(проданы колы)  или длинный( проданы путы)  фуч с ценой страйка и соответственно убыток на счет на разницу спот-страйк.
avatar

mix pol

mix pol, по недельным (на самом деле  двухнед-ые) если покупка была около денег, то премия опционов увеличивается быстрее, нежели в месячных ? а вне денег быстрее распадаются «растворяются» вот такая диспропорция… наблюдение…
avatar

gelo zaycev

вот допустим идет «молниеносное» падение, то недельные больше ( в покупке имеем ввиду путов), прибыли будет давать, нежели чем месячные ? так как, какой там из греков преобладает?  вега  или гамма?
avatar

gelo zaycev

Mariya-Vera, Потому что, тетта должна быть на вашей стороне, потом уже всякие конструкции. Если говорить об опционах как о стабильном заработке, а не о лотерее.
avatar

NukeProof

Mariya-Vera, Поставили меня в тупик таким высказыванием:) Поговорим через пару лет.
avatar

NukeProof

Mariya-Vera, опшин-ру, не может моделировать будущую волатил-ть или имплайт, вот в чем зарыта «собака» (блек-  и шоулз  не доработали до совершенство «будущее  НАШЕ»… а от волы   и гамма уже плясать по другому будет, да и дельта ? продолжайте… пож-та
avatar

gelo zaycev

слишком хороше все для начала, посижу на заборе и погляжу что дальше будет)
avatar

юрий савин

кстати в дневной сессии на недельных опционах 112страйк путы были 320 , а сейчас после  вечернего клиринга  уже 20час стоят  520..! СКАЗКА ПРОСТО на недельных, кто ПРИДУМАЛ «ЗАМАНУХИ» ? растут на «дрожжах» просто… запустили с 26 января, а экспир-ция 9 февр (фактически 15 календ-х дней можно назвать двухнедельные опционы, а  не недельные… если рехеджировать будут фьючерсами, то чтобы сдержать двухнед-ые, то «выхлоп» самих опционов или фьючерсов?? назревает, то есть должно быть колебания широкие фьючерса самого ,  «гуляния»
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, 14 к 21 дням неплохое соотношение но мало, вот когда 21 к 28 дням, вот там уже начинаются чудесные моменты. А на загнивающем западе есть недельки на месяц вперед и разница в датах экспирации 3 дня, уфф)
юрий савин, эх, ребята все не так,....«в  сон мне желтые огни, и хриплю во сне я, повремени-повремени, утро-мудреннее, но и утром все -не так, нет того веселья ,… в песне ВЫСОЦКОГО..., не удивлюсь, если двух- трехдневные опционы » зробят" внедрят....(или в казино бы внедрили бы тогда(тетту или страховку, с волой еще бы…
avatar

gelo zaycev

хоть бы написал где их найти

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW