Блог им. BALLI

Опцион расчеты вопрос

    • 29 декабря 2016, 15:31
    • |
    • BALLI
  • Еще

Опцион расчеты вопрос

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?
8
6 комментариев
+1
самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.
avatar
KirillVlad
 а сколько тета составляет в день на ртс?
avatar
BALLI
+1
BALLI, можете посмотреть это в терминале, или внести эту позицию в опционный аналитик и посмотреть, оринтировочна тетта там около 150п в день, но это само по себе мало что может говорить, т. к опционы не линейны и прибыль по ним так же, если вырастет волатильность он может и ничего не потерять в цене, может даже плюсануть при неизменной БА, хотя как коллега заметил полная неизменчивость БА маловероятна
avatar
Александр Бурков
+2
option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).
avatar
Александр Зайцев (ocepiruki)
бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно
avatar
Хомячок
прикольный вопрос))) перефразирую: «скажите код к вашему сейфу с деньгами… и выйдите из комнаты, не мешайте деньги зарабатывать»)))

Зы. За девченок в пятницу… у меня пятница сегодня, закрылся

avatar
vitsantal

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Битва за инициативу: почему EUR/USD рискует прорвать линию обороны без оглядки?
Европейская валюта окончательно перешла в медвежьи лапы — прошлая неделя завершилась уверенным падением котировок, не оставив покупателям шанса на...
Фото
Олег Свиргун
16:44
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Альфа-Инвестиции
13 марта 2026, 15:23
Займер: интерес россиян к кредитной истории растет 🔥
Как часто граждане интересуются своей кредитной историей? Делимся результатами исследования , которое мы провели для РИА Новости. 📝 4 из 10...
Фото
Займер
13 марта 2026, 14:20
Фото
Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...
Фото
Анатолий Полубояринов
14 марта 2026, 08:21

полезные записи за 24 часа

★9 44 Почему больше всего нефти именно в Персидском заливе
★6 53 Почему ИИС должен быть у каждого. Плюсы и минусы.
★5 18 Побывал в Иркутске: сибирское барокко, позы и бабр
★5 14 Хорошая работа — ленивая работа
★4 84 Как я накопил 3.2 млн рублей и передумал их тратить!
★4 0 Аукционы Минфина — план на I квартал по размещению выполнен. Очередная регистрация дополнительных выпусков ОФЗ, всё идёт по плану?
★3 9 🤯Как спешка и жадность за 3 часа уничтожила целое озеро
★2 7 Еженедельный обзор рынка акций.
★2 107 Когда полки ломятся, а корзины пустеют:...
★2 9 ⚡Goldman Sachs - мир впервые сталкивается с подобным сбоем поставки нефти
+145 44 Почему больше всего нефти именно в Персидском заливе
+125 18 Побывал в Иркутске: сибирское барокко, позы и бабр
+120 84 Как я накопил 3.2 млн рублей и передумал их тратить!
+106 9 🤯Как спешка и жадность за 3 часа уничтожила целое озеро
+96 11 Параолимпиада завершилась, спортсменам РФ ✌️👍
+77 35 Худший бизнес-зал в России обнаружен в аэропорту Иркутска
+74 99 Пора валить?
+66 14 Хорошая работа — ленивая работа
+63 107 Когда полки ломятся, а корзины пустеют:...
+50 39 НПФ объяснили среднюю зарплату в ₽3 млн нюансами статистики....

самые обсуждаемые сегодня

3к Недвижимость моей мечты!!!....

теги блога BALLI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн