Опцион расчеты вопрос

29 декабря 2016, 15:31
|
BALLI

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна 3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
Вопрос: сколько примерно будет стоить этот же страйк на 5 и 10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е. на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?

Ключевые слова:
опцион

6 комментариев

самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.

KirillVlad

29 декабря 2016, 15:36
Ответить

а сколько тета составляет в день на ртс?

BALLI

29 декабря 2016, 15:51
Ответить

BALLI, можете посмотреть это в терминале, или внести эту позицию в опционный аналитик и посмотреть, оринтировочна тетта там около 150п в день, но это само по себе мало что может говорить, т. к опционы не линейны и прибыль по ним так же, если вырастет волатильность он может и ничего не потерять в цене, может даже плюсануть при неизменной БА, хотя как коллега заметил полная неизменчивость БА маловероятна

Александр Бурков

29 декабря 2016, 16:00
Ответить

option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).

Александр Зайцев (ocepiruki)

29 декабря 2016, 16:04
Ответить

бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно

Хомячок

29 декабря 2016, 16:07
Ответить

прикольный вопрос))) перефразирую: «скажите код к вашему сейфу с деньгами… и выйдите из комнаты, не мешайте деньги зарабатывать»)))

Зы. За девченок в пятницу… у меня пятница сегодня, закрылся

vitsantal