Блог им. BALLI

Опцион расчеты вопрос

    • 29 декабря 2016, 15:31
    • |
    • BALLI
  • Еще

Опцион расчеты вопрос

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?
6 комментариев
+1
самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.
avatar
KirillVlad
 а сколько тета составляет в день на ртс?
avatar
BALLI
+1
BALLI, можете посмотреть это в терминале, или внести эту позицию в опционный аналитик и посмотреть, оринтировочна тетта там около 150п в день, но это само по себе мало что может говорить, т. к опционы не линейны и прибыль по ним так же, если вырастет волатильность он может и ничего не потерять в цене, может даже плюсануть при неизменной БА, хотя как коллега заметил полная неизменчивость БА маловероятна
avatar
Александр Бурков
+2
option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).
avatar
Александр Зайцев (ocepiruki)
бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно
avatar
Хомячок
прикольный вопрос))) перефразирую: «скажите код к вашему сейфу с деньгами… и выйдите из комнаты, не мешайте деньги зарабатывать»)))

Зы. За девченок в пятницу… у меня пятница сегодня, закрылся

avatar
vitsantal

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★4 95 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 96 Увы, жду вторую мобилизацию
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Проанализировал я 40-летнюю историю USD со своей колокольни и был таков. Такой посыл, да с картинками Шмулевича, вы уж точно не от кого не получали.Точно точно, я тебе говорю
★2 84 Продавайте всё, берите доллары!
+137 18 Круглые цифры
+114 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+111 54 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+90 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+89 3 LQDT Алибабаевич
+88 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+85 96 Увы, жду вторую мобилизацию
+84 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+77 84 Продавайте всё, берите доллары!
+73 17 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором

самые обсуждаемые сегодня

95к А не поторопились ли они с "орешником"?
67к Про доллар-рубль
59к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
54к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
54к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
52к Когда нормально упадём?
35к Поможем копеечкой?
26к 🟣Почему я не боюсь кризиса, а жду?
26к Антивирусник используете?
27к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец

теги блога BALLI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн