Блог им. BALLI

Опцион расчеты вопрос

    • 29 декабря 2016, 15:31
    • |
    • BALLI
  • Еще

Опцион расчеты вопрос

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?
6 комментариев
+1
самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.
avatar
KirillVlad
 а сколько тета составляет в день на ртс?
avatar
BALLI
+1
BALLI, можете посмотреть это в терминале, или внести эту позицию в опционный аналитик и посмотреть, оринтировочна тетта там около 150п в день, но это само по себе мало что может говорить, т. к опционы не линейны и прибыль по ним так же, если вырастет волатильность он может и ничего не потерять в цене, может даже плюсануть при неизменной БА, хотя как коллега заметил полная неизменчивость БА маловероятна
avatar
Александр Бурков
+2
option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).
avatar
Александр Зайцев (ocepiruki)
бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно
avatar
Хомячок
прикольный вопрос))) перефразирую: «скажите код к вашему сейфу с деньгами… и выйдите из комнаты, не мешайте деньги зарабатывать»)))

Зы. За девченок в пятницу… у меня пятница сегодня, закрылся

avatar
vitsantal

полезные записи за 24 часа

★11 47 ♻️ В Альфа-Инвестициях доступна конвертация старого ИИС в ИИС-3
★11 2 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов
★9 6 25% на бензине. Свежие облигации: Евротранс на размещении
★8 15 💣 ИНФЛЯЦИЯ снова растет. Почему даже 21% не спасает от роста цен на продукты. Разбор и Мнение.
★6 67 Как я открывал накопительный счет в ОЗОН банке.
★5 1 Как разворачивался российский рынок после знаковых коррекций
★4 85 Почему ЦБ не сможет задушить инфляцию? точнее сможет, но не ЦБ...
★4 93 Ситуация на текущий момент
★4 0 Северсталь - держит удар?
★3 20 Всё плохо! Ставка, Геополитика, Санкции, Перспективы. Стоит ли инвестировать на нашем фондовом рынке?
+207 93 Ситуация на текущий момент
+139 44 Азия. Вторник.
+121 56 Выборы в США - Интерактивный Сайт. Торгуем Надежды?
+115 8 Трамп придёт, порядок наведёт🔥Акции и инвестиции
+93 34 Заливное на долговом рынке... Продолжается...
+92 30 Как проходят выборы президента Трампа
+75 143 Метод Геллы. Трамп vs Харрис. Полетаем? (EUR/USD)
+70 67 Как я открывал накопительный счет в ОЗОН банке.
+67 0 Моя история о том, как я пришел на рынок | Глава первая
+54 23 Денег всё меньше, акций всё больше: + ещё одна крупная позиция в моём портфеле

самые обсуждаемые сегодня

143к Метод Геллы. Трамп vs Харрис. Полетаем? (EUR/USD)
105к Как быстро меняется сантимент.
85к Почему ЦБ не сможет задушить инфляцию? точнее сможет, но не ЦБ...
93к Ситуация на текущий момент
67к Как я открывал накопительный счет в ОЗОН банке.
56к Выборы в США - Интерактивный Сайт. Торгуем Надежды?
52к Заморозка вкладов...
44к Азия. Вторник.
38к Финмониторинг заблокировал мои счета в ВТБ⁠⁠
34к Заливное на долговом рынке... Продолжается...

теги блога BALLI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн