Заранее прошу прощения, если громкое название поста не оправдает Ваших ожиданий.
В этой статье хочу поделиться своими размышлениями по торговле опционами, а именно по их продаже. Натолкнувшись в очередной раз в youtube на manual по продаже опционов, решил поразмыслить и выяснить насколько стратегия продажи дальних краев (торговля теттой) состоятельна с точки зрения логики и насколько она коррелирует с основными принципами торговли.
На мой взгляд, существуют три основных аксиомы (принципа) торговли, которых нужно придерживаться при создании торговых стратегий (кроме HFT):
1. Покупай дешево, продавай дорого.
2. Режь убытки, дай прибыли течь.
3. Контролируй риски.
Итак, начнем по порядку.
1. Покупай дешево, продавай дорого.
Продавая дешевые (копеечные) дальние края вы действуете в разрез с данным принципом.
«И что же делать? Покупать дорогие?» - спросите Вы.
— Получается что да!
«Ага, продавать путы миллионного страйка в RI??!!» — думаю таков будет Ваш ответ.

( Читать дальше )

Мне 28 лет.
Пришло ощущение того, что развитие мое как-то застопорилось. Надо предпринимать какие-то меры.
В следующем году буду свободен от работы 2 месяца (работодатель частично оплатит дополнительный отпуск). Есть желание подтянуть программирование (С#). Читаю Джефри Рихтера CLR via C# и других авторов. Профильное образование есть. Практики маловато. Что лучше посвятить это время самостоятельному изучению или попробовать устроится на это время на стажировку (трамплин) без оплаты на вакансию junior software engineer или кофе варить)) в какую-нибудь IT-компанию?
Программирование полезная штука. К тому же в перспективе рассматриваю вариант заработка этим делом себе на жизнь.

Прошу совета. Может кто-то скажет, что все это глупо и надо рвануть на пару месяцев в Таиланд.

Почему фьючерс на волатильность российского рынка такой неликвидный? Неужели никто не хеджирует волу?

Сразу поясню, что на статус гуру-опционщика я не претендую.

Посмотрел я тут видео с Ильей Коровиным про продажу волатильности. Он утверждает:
Относительный размер ГО позиции, будь это 30% или 80% от депозита, не имеет значения, так как если наступает черный лебедь (4 марта или BREXIT) то вы однозначно уходите в минус из-за возросшей волатильности,  даже находясь под шапкой прибыли. Но умный брокер (если вы ему позвоните) Вас не закроет, если к дельтой все в порядке.

Вопрос к тем кто пережил 4 марта 2014 года в позиции с проданной волатильностью:
1) Это все реально? Брокер Вас не закрыл на воле 100, если дельта была в норме?
2) Мне кажется продавать волу (даже дальние края) на 80% ГО это очень рисковано. На счете в 50000 руб. это конечно можно делать, а вот с депо допустим в 5 мио. х.з.

Всем спасибо.

Кто использует  QuikSharp помогите.
Строка кода из QuikSharp.

_responseClient.Connect(«localhost», 34130);
34130 — порт по умолчанию на него отправляется запрос
34131 — на этот порт Quik результат.

Как указать Квику, чтобы он слушал порт 34130?

при выполнении команды в cmd netstat -aon этих портов нет в результатах

Выбрасывает SocketException.
«подключение не установлено т.к сервер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:34130»
Пробовал в рабочий день.
Не коннектится к порту в чем может быть проблема?
Может я какие настройки в Квике не прописал?
Заранее всем спасибо.

PS. К открытым портам, которые слушаются другими программами, коннектится, но соответственно приходит левый ответ на запрос

Кто использует  QuikSharp помогите.
Строка кода из QuikSharp.

_responseClient.Connect(«localhost», 34130);

Выбрасывает SocketException.
«подключение не установлено т.к сервер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:34130»
Пробовал в рабочий день.
В Система -> Соединения    прописан порт 15100. но это не то совсем.
Не коннектится к порту в чем может быть проблема?
Может я какие настройки в Квике не прописал?
Заранее всем спасибо.

Тем, кто считает, что ЦБ кукловодит с курсом рубля.
www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=valint_day

Прошу дать ссылку на адекватный форум или другой ресурс по программированию на QLUA.
Интересуют вопросы передачи данных через стек и многопоточность в QLUA.
Как оказалось, есть много подводных камней.
Кто в теме, пожалуйста, укажите на возможные ошибки в коде, а главное — ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ File.WriteAllLines(@«File.txt», array);
Буду очень благодарен.

-------------------------------------------
Скрипт QLUA:
require («InQuikDll»);
-----------------------------------------------------
Код на C#

using System.IO; 

[DllExport(«luaopen_InQuikDll», CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
public static int InQuikDllStartUp(IntPtr L)
{
Lua.lua_pushinteger(L, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, "_runServer");

//Вставляет новый экземпляр функции C в стек
Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnInit, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnInit»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnStop, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnStop»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnClose, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnClose»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnQuote, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnQuote»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnConnected, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnConnected»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_Main, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «main»);

( Читать дальше )

Всем привет. Есть сумма в районе 1 мио рублей. Хочу прикупить долларов. Так как покупать валюту в обменнике неразумно из-за большого спреда, думаю открыть брокерский счет. Посоветуйте надежного брокера, предоставляющего выход на валютную секцию Московской биржи. Рассматриваются только брокеры-банки из топ-10. (Открытие не предлагать!) Комиссия не так важна, так как счет не для спекуляций. Дайте пожалуйста отзывы о ВТБ-24 и Сбербанке в части торговле на валютной секции.Заранее благодарен.