Добрый день.

Есть в Перми человек такой Евгений Юшков.
Я с ним не знаком. не знаую дурит он или реально разбирается и что-то имеет с рынка и может научить.
Может кто-нибудь что-то слышал о нем, может знаком?
Поделитесь пожалуйста. 

Спасибо. 

Если взять к примеру воду, то она может находиться в разных физических состояниях(агрегатных) или в разных фазовых: лед, вода, пар — как самые простые.
Есть экзотические типа поздействия разного рода полей, постоянных и переменных.
Фазовые состояния можно характеризовать переменными типа температуры, плотности, давления. Можно выделить фазовые переходы, 1-го, 2-го рода и т.д., плавные и скачкообразные, выделение и поглощение энергии.
Наверняка были попытки исследовать рынок (цена+объем+время) с точки зрения фазовых состояний.
Вопрос?
1) Не могу найти такие исследования, описания? 

В физическом мире множество наблюдаемых переменных, которыми можно характеризовать систему. На фин рынке (если убрать фундаментальный фон —       информацию), есть первичные характеристики (переменные) — цена, объем, время. (Можно ли выделять время?)  Так же можно ввести и другие переменные, к примерну волатильность, статистически (берем ряд некой глубины) и поехали, всё, что есть в статистике — М.О., дисперсия,… оч. всего много.

2) Что бы можно было бы использовать как некие фундаментальные переменные для описания фазового состояния рынка? цена+объем+волатильность? что ещё?
 

День добрый.
Есть ли кто-нибудь из Перми, кто занимается Forex:
1) Более 2-х лет
2) Депозит более 1 тыс. $
3) Использует алготрейдинг, желательно не на MT4, а на своих движках, базах, инструментах.
4) Хотел бы поработать в команде в разных направлениях: совместная торговля на едином счете, обсуждение, общение, совместная работа над роботами
5) Имеет знания в ИТ, математике
6) Имеет желание перейти сейчас или в будущем на фьючерсы rts, nyse

Сейчас идет покупки по eurusd крупными игрками.
Точка для продаж уж больно хорошая, несколько раз пытались пробить и мол сейчас пробили., соблазн для шортистов.
На всех предыдущих отскоках от этого уровня были такие же покупки.
Наверное это нечто наподобие останавливающих объемов.
Стоит покупать с TP 1.3830(60)
Как ваше мнение, за, против !?
 

Добрый день.
Как можно интерпретировать всплекс объема, до этого тишина, после тоже, и на объеме нет движения.
Явно это активность умных денег, откуда-то пришли объемы и умные деньги или откупают или продают чтобы компенсировать объемы.
Раз после этого цена все таки идет вниз, скорее умные деньги покупали. ИМХО.
Ваше мнение!?







( Читать дальше )

Открыл 2 демо и там и там, смотрю фьючерс на индекс РТС. Из-за чего такое различие и как было в реальности?
 
 
 

( Читать дальше )

День добрый.

Появилось желние написать «робота» (пока хоть с чего-то начать, принять котировки, стакан, ...) для фьючерсов, акций с использованием моей любимой Oracle, т.е. полностью на PL/SQL + SQL.
Но вот что выбрать для протокола?
Правильно ли понимаю, что SmartCOM это просто протокол обмена с брокером, обычный такой протокол.
Вопрос в том, что я могу использовать и COM и web сервисы, хоть что.

По вашему опыту, что удобнее, надежнее, быстрее???

 Вопрос из разряда, я новичек, стоит ли изучать qPile — ответ — наверняка многие бы сказали не стот связываться изучи лучше это или это.

День добрый.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.

Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.

У меня на связке Oracle  + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE             MAX_DATE         CNT            DUR_SEC     SPEED
03.01.2010            31.12.2010        74174        262,918        282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду). 

При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.

( Читать дальше )

Всем добрый день.

Ситуация следующая:
Имею хорошие знания в программировании, физик по образованию.
Примерно с год с периодической активностью пишу робота для Forex, вернее даже инфраструктуру.
MT4 + Delphi 7(dll) + Oracle.
MT4 — только для приема котировок и выставления приказов (максимально тонкий клиент)
DLL только для общения между MT4 и Oracle в обе стороны.
Вся логика, хранение данных, обработка, анализ, принятие решений о сделках в PL/SQL.

1) Хотелось бы найти единомышленников для совместной, может параллельной работы над проектом.
Готов делиться исходниками и знаниями. В ответ хотелось бы идей, комментариев. Важно чтобы человек знал SQL, PL/SQL на хорошем уровне.

2) Если кому-то интересно могу написать статью с описанием функционирования всех отдельных компонентов.

В роботе уже есть: Сохранение котировок от нескольких В.П., (хранится всё, от тиковых данных до обычных баров по разным Т.Ф.)
Выставление ордеров, синхронизация оредров, принудительное закрытие, трейлинг (причем весьма гбкий), возможность сохранения любых индикаторов напрямую из Mt4 и конечно рассчет любых своих. 

( Читать дальше )

День добрый. Подскажите пожалуйста. Хочу торговать среднесрок или от года на NYSE. 

Вопросы:
1) БД Открытие, требуется минимально получить экспресс квалификацию, стоит эта услуга у них 5 тыс. руб. Как мне объяснили, они открывают счет и делают ряд сделок своими деньгами. После этого я ввожу средства и уже спокойно торгую. 
Есть ли брокеры без таких условий??

2) Комиссия какая-то имхо жуткая или это норма?
0.00708* количество акций, но не меньше 12$ за поручение.
т.е. при покупке 2000 дешевых акций NOK комиссия составит 2000*0,00708 = 14,16$. Это нормально?