Лучшие бумаги недели. Выпуск 13 – обновления для пятницы

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  13.12.2018 по 20.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 21.12.2018.

                                                      Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Если вы уже торговали по этой системе в прошлую пятницу, то в вашем портфеле не будет акций, т.к. торговая рекомендация в прошлую пятницу была вместо акций купить короткие ОФЗ (например, ОФЗ 26208). Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

1. Продать купленные в прошлую пятницу ОФЗ 26208.
2. Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 12 – обновления для четверга

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  12.12.2018 по 19.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 20.12.2018.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Если вы уже торговали по этой системе в прошлый четверг, то в вашем портфеле не будет акций, т.к. торговая рекомендация в прошлый четверг была вместо акций купить короткие ОФЗ (например, ОФЗ 26208). Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

1. Продать ОФЗ 26208.
2. Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

К чему приводит изменение ключевой ставки

Введение

          Каждый, кто хоть когда-то изучал экономику, знает классическую формулу: повышение Центральным банком  ключевой ставки должно приводить к укреплению курса национальной валюты. Соответственно и наоборот, снижение ключевой ставки, должно приводить к ослаблению национальной валюты. Это классика, которая прописана во всех экономических учебниках.

         Логика подобных рассуждений вполне понятна: при повышении ключевой ставки, растет процент, под который Центробанк занимает деньги другим банкам, а чем выше подобный процент, тем дороже деньги, соответственно и курс национальной валюты растет, при снижении же ключевой ставки все в точности наоборот.

         Казалось бы, все просто и понятно. Только те, кто торгует на валютном рынке или просто следит за курсом рубля, могли заметить, что на практике почему-то все происходит совсем не так.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 11 – обновления для среды

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  11.12.2018 по 18.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 19.12.2018.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Если вы уже торговали по этой системе в прошлую среду, то в вашем портфеле не будет акций, т.к. торговая рекомендация в прошлую среду была вместо акций купить короткие ОФЗ (например, ОФЗ 26208). Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:

1. Продать ОФЗ 26208.
2. Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 10 – обновления для вторника

         В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  10.12.2018 по 17.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 18.12.2018.

                                                     Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

        Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

 

Введение 

        
          Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают.

         В своих первых двух статьях на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.  Вот эти статьи:

1. Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

2. Как проиграть индексу акций (пример ошибочной торговой стратегии)

         Тем не менее, иногда происходит и такое: бумага лидер рынка на следующий год не просто перестает быть лидером, но даже становится аутсайдером, одной из худших бумаг рынка. Такое происходит очень редко, но именно это и произошло с акциями Сбербанка в 2018 году.

( Читать дальше )

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  07.12.2018 по 14.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 17.12.2018.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Как легко заметить, только 5 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если более 75% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю падением, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

( Читать дальше )

ВТБ – последние не станут первыми

Введение

          Часто на форумах акций можно услышать фразу о том, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Соответственно, если бумага хорошо росла в прошлом, то не факт, что она продолжит расти, а если бумага сильно падала, то не факт, что она продолжит падать. Все это, конечно, верно. На рынке вообще ГАРАНТИЙ никто не дает и 100% уверенности в том или ином движении нет и быть не может. Но это вовсе не означает, что заработать на рынке можно только случайно и движение в любую сторону происходит с 50% вероятностью. Вовсе нет. Лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают.

         В своих первых двух статьях на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.  Вот эти статьи:

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 8 – обновления для пятницы

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  06.12.2018 по 13.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 14.12.2018.

                                                      Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Как легко заметить, только 6 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если более 75% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю падением, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 7 – обновления для четверга

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  05.12.2018 по 12.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 13.12.2018.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Как легко заметить, только 4 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если более 75% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю падением, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

( Читать дальше )