Как я уж писал ранее, руками я торгую по одному лоту, в качестве экспериментов и развлечений, а основную ставку я сделал на алготрейдинг. Но, как и для ручной торговли, для алготрейдинга тоже нужно придумывать стратегии. Поскольку разработкой кода я занимаюсь с 1998 года, то путь, который я должен был выбрать, был для меня очевидным.

Если стратегия формализуема, то она может быть алгоритмизирована и запрограммирована. Если стратегию формализовать невозможно — то это не стратегия, а шлак, чушь и фейк и фантазии автора.

Отсюда следует, что если стратегию можно формализовать, то, значит, её можно свести к простому набору правил, что и есть формализация или описание требований. И если торговая система — это просто комбинация правил, определяющих точку входа и точку выхода, то всё, что нужно для автоматического создания стратегий — генерировать эти правила автоматически и проверять их комбинации на профпригодность. О процессе создания правил я подробно писал тут: Как я рассчитываю и использую сигналы ТА в торговле (smart-lab.ru)

( Читать дальше )

Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?

Когда я написал первого своего успешного робота, который торговал акциями на MOEX, я вообще не задумывался о том, что он может перестать работать. Это было тем, что психологи называют «жить здесь и сейчас» (привет гештальт-терапии и Перлзу лично), а некоторые другие категории персонажей «быть в моменте». Однако, ничто не вечно под этим небом.

А потому, когда пришло осознание, что любая стратегия рано или поздно умрёт — любая из тех, что мне интересны в силу своей высокой доходности — то хорошо бы решить несколько задач:

• создавать стратегии автоматизированно и без моего участия (что было сделано на отлично)
• детектировать момент увядания стратегии, чтобы своевременно её отключить, не дожидаясь трупа и всех прелестей разложения слива  выделенной на неё доли депозита

Я много раз подступался к последней задаче, с разных сторон, и неизменно приходил к одним и тем же результатам.

По моему мнению, в (алго)трейдинге вопрос определения момента — когда стратегия перестала работать — один из самых важных. Написана туева хуча книжек о том, как торговать, как строить стратегии, как торговать ими вручную или писать роботов. Но я нигде и никогда не видел методик и рекомендаций, которые относятся к теме поста. Хотя, справедливости ради, сотни книг я не читал.

( Читать дальше )

Михаил тут давеча рассуждал о сингулярности в трейдинге, там разные мысли звучали.

Я на это хочу посмотреть с точки зрения поиска торговых стратегий.
Я думаю, что сингулярность быстрее всего наступит для тех, кто медленнее всего ищет или обновляет свои стратегии. И позднее всего для тех, кто это делает быстро. Как подтверждение этого, можно рассматривать нытьё «рынок протух», «всё сдулось», «ничего не работает».

И такой вывод — тут есть два путя:

1. Либо сиди, смотри глазами на графики и весь остальной ТА, либо читай новости и прочее, связанное с фундаменталом и придумывай стратегии своим мозгом. В этом случае, считай, что пропал. Потому что медленно.
2. Либо напиши код, который будет искать стратегии сам. Используя данные ТА или ФА, читая за тебя новости, смотря на выход отчётности, да как угодно. В этом случае, считай, что женился.

Кстати сказать, попытки торговать нейросетями — это тоже второй путь: не придумывать стратегии самому, а доверить это машине.
И ещё один вывод: с каждым годом граалей становится всё меньше, да и мельчают они. Только представьте, сколько их было в первой половине прошлого века! А что сейчас? С мушиный пенис. Вангую: дальше будет ещё меньше, ещё мельче и ещё печальнее.

( Читать дальше )

В этом посте:

• вводная часть
• понятие «сигнал»
• примеры классических сигналов
• мой подход к определению сигналов
• как использовать подход
• оценка качества сигналов
• пример стратегии, основанной на сигналах
• заключение

Введение

У нас обещанного три года ждут, но я справился быстрее.

Начинал я, как и многие другие, не скажу, что с анализа, но с просмотра свечных графиков и графиков индикаторов. Думаю, что точно так же, как и другие, на их основании строил свои торговые системы. Знакомился с торговыми системами других. Обнаруживал, что они тоже работают по сигналам. По сигналам индикаторов, чего сами люди иногда, порой, даже и не понимали и не были способны формализовать. Еще самом начале процессе знакомства с биржей и торгами в голову пришла идея о том, что хорошо бы использовать сигналы разных индикаторов, комбинируя их между собой, чтобы найти оптимальные точки входа и выхода. Значительно позже в голову пришла идея о том, что те сигналы, которые мы видим на стандартных графиках — это лишь верхушка айсберга тех данных, которые мы можем использовать для статистического анализа и что на самом деле их гораздо больше.

( Читать дальше )

Каждый божий день что-то читаю тут, удивляюсь и спрашиваю себя — что в головах у людей? Такая каша намешана, просто жуть. Волосы дыбом. В базовых понятиях не разбираются — а всё туда же, торговать. В голове куча ограничивающих убеждений, противоречащих друг другу идей. Противоречат сами себе, буквально, через строчку. В одном посте пишут, что теханализ не работает. В другом — что используют ценовые данные, объёмы стакана и другую информацию для торговли.

Поймите же уже наконец — если вы смотрите на свечи, принимая решение о сделке — это теханализ. И если на тики — это теханализ.
Смотрите на стакан — это теханализ.
Индикаторы — это тем более теханализ.
Уровни — тоже теханализ. И горизонтальные объёмы сюда же.
Когда цена пробивает недельный максимум или минимум — и это теханализ, хотя это не индикатор (хотя ничего не мешает создать кастомный на этой идее). И импульс вы считаете? Теханализ.
И открытый интерес, если вы его интерпретируете для принятия решения о сделке — тоже теханализ.

( Читать дальше )

Предсказательная сила математики в трейдинге делает её ничем не лучше остальных методов. Наверное, многим известно это как по тому, что пишут математики тут, так и по разного рода соревнованиям, которые периодически устраиваются на разных площадках. Я бы даже сказал, что математики, не использующие статистику, проигрывают больше, чем прочие. Особенно веселит то, как они пытаются предсказать ценовой временной ряд нейросетями.

На мой взгляд, причина этого в том, что описательно, формулами, можно выразить любую ситуацию в прошлом, но будущее скрыто.
Люблю абстрактные вещи объяснять метафорически на конкретных кейсах. Так понятнее.
Давайте посмотрим на вот такой красивый пример. Все мы знаем, что планеты движутся вокруг нашей звезды по своим орбитам. Нам кажется, что движение их — круговое или эллиптическое. А вот что происходит на самом деле — видно в этом красивом видео.
&t=68s
Всё это хаотическое, на первый взгляд, движение прекрасно описывается математикой. Даже тренды в этом движении, например, то, что Луна отдаляется от Земли со скоростью 3,8 см в год, а Земля отдаляется от Солнца на 6 см в год, можно описать формулами.

( Читать дальше )

Есть, знаете ли, такая объёмная статья в вики - список религий. Изучая метамодели поведения присутствующих тут, с целью картографирования местной действительности, захотелось мне составить список таковых в трейдинге.

Итак,

• Свидетели третьей волны Эллиота (это прям секта) — эти считают, что рынком правят волны Эллиота
• Церковь Великого Кукла — эти, соответственно, топят за Кукла — великого и ужасного
• Алгоритмический шаманизм — эти из лап лягушек, пауков и помёта летучих мышей варят свои алгоритмы. Там вообще много ингредиентов
• Орден отрицающих теханализ (им противостоят Мистики теханализа — направление Технический мистицизм) — тут всё понятно
• HFT-оккультизм — эти призывают тёмные силы, дабы мощью их повергнуть рынок на колени прямо в гранёном стакане
• Эзотерический фундаментализм — эти гадают на кофейной гуще, движениях планет, балансе, PnL, CF и других финансовых показателях компаний, полагая, что это предскажет цену

А вы встречались с людьми, истово приверженными конкретному направлению в трейдинге? Расскажите :)

Но понимание это приходит с опытом.

Полагаю, нужна личная зрелость. Есть же концепция про то, что 97% на рынке теряют, а зарабатывают лишь 3%? Логично предположить, что мы будем слышать из каждого утюга, что никакая концепция на рынке не работает от этих 97%? И вообще биржа — это чисто казино.

По факту, чтобы стать успешным в трейдинге, сначала нужно поверить, что у тебя получится. Прямо серьёзно так поверить. Несмотря ни на что.
Далее, нужно поставить под сомнение утверждения «все не работает», которые ты когда-либо откуда-либо слышал. Если только это не твой личный опыт.
Нужна непосредственность, нужен интеллект выше среднего, нужна зрелость — детям тут искать нечего, кроме острых эмоций, и речь не о биологическом возрасте.

Нужно понять, что если не работает — это потому, что именно у тебя не получилось. Или того, кто это сказал. Или кто-то просто хочет, чтобы ты думал, что это не работает.

У трейдеров ведь самый большой страх — не слить депозит, а чтобы никто не прознал про их чудо-стратегии, которые они используют в торговле. Хотя никаких чудес там нет, а всё обычно достаточно примитивно и просто.

( Читать дальше )