Очередной этап

    • 26 декабря 2023, 12:31
    • |
    • bascomo
  • Еще
Оптимизировал код, много думал.

Сначала не видел возможности.

Есть у меня главная функция, которая по флагам рассчитывает торговый сигнал — покупать или продавать.
Она сравнивает набор флагов свечи с набором флагов генома, и если они совпадают — то вуаля, сигнал получен.
Так вот, выполнение этой функции занимало 45% всех вычислений.

Мне это не нравилось.

Я спросил у ChatGPT, как можно её оптимизировать.
Он предложил мне три варианта, которые на поверку оказались медленнее, в разы или на порядки чем то, что у меня работало.
Пришлось переписывать самому, в четырёх вариантах и на одном из них 45% превратились в 6%. Очень круто.
Теперь одна эпоха прощёлкивает менее чем за секунду, а я использую 20.

Оптимизацией пришлось заняться, чтобы не выйти на пенсию, пока будут считаться данные по всем бумажкам от их сотворения, и дождаться-таки и применить результаты на практике.

Меж тем, обозначились цели по акциям — комплексная ТС должна приносить в среднем 10% в месяц и не давать ни одного убыточного месяца -  я имею ввиду, по всем торгуемым вариантам. И это речь о рынке акций. На фьючи планы наполеоновские, но с кодировками Финама проще начинать с криптовалютных. Во всём виноваты дурацкие экспирации, кому они нужны, кроме биржи и брокеров — не понимаю.

( Читать дальше )

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

    • 24 декабря 2023, 20:36
    • |
    • bascomo
  • Еще
Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)

Методика такая:
  • берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
  • ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
  • фиксируем время входа и выхода, прибыль
  • делаем это как для long, так и для short
  • сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
  • оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
  • чартим

Про рисунки ниже:
  • в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
  • по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
  • по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
  • на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
  • размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа

Ищите рыбу. Найдёте — напишите :)
Приятных выходных :)

ps замучился вставлять картинки. Хорошо бы поиметь механизм для массового прикрепления картинок!

( Читать дальше )

Наконец-то выкачал минутки

    • 24 декабря 2023, 16:26
    • |
    • bascomo
  • Еще
Да простит меня Финам.
Выкачал все минутные бары по TQBR.
Для усиления эффекта качественного тестирования.
Оказалось всего-то 5 Gb на весь рынок с 2010 года.

Синхронное тестирование портфеля

    • 22 декабря 2023, 23:28
    • |
    • bascomo
  • Еще
Речь пойдёт о тестировании портфеля торговых систем или портфеле инструментов — не имеет значения.
Уже год как родилась в голове эта мысль, а оформленность у неё появилась после торгов на Binance в мае этого года.

Если торгуешь пакетом чего-то — инструментов или алгоритмов, и стоит задача капитализации финреза после каждой сделки, то необходимо синхронизировать каждый агент, который выполняет свой вариант торговой системы на конкретном инструменте, друг с другом. Конечно, тщательно учитывать все сопутствующие расходы, вроде комиссий и прочего, округляя в убыточную сторону.

Это нужно сделать для того, чтобы, когда какой-то агент завершил очередную сделку с прибылью или убытком, то общая доступная сумма депозита корректировалась и следующий агент, открывающий сделку, принимал во внимание новый размер доступного капитала.

Конечно, тут нужно будет зафиксировать долю депозита, выделенную на каждого агента/инструмент, но не абсолютную, а относительную.

Далее, нужно синхронизировать обработку свечей агентами так, чтобы в те моменты, когда агент закрывает сделку, корректировался размер общего депозита, а при открытии — размер доступного.

( Читать дальше )

Многокритериальная оптимизация для ранжирования и отбора торговых систем

    • 20 декабря 2023, 20:45
    • |
    • bascomo
  • Еще
Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

MA без опозданий

    • 20 декабря 2023, 17:17
    • |
    • bascomo
  • Еще
Почему никто не может нарисовать не запаздывающую МА?
Это не просто легко, но и чрезвычайно полезно! :)

В комментариях к одному из предыдущих постов @Владимиров Владимир вспомнил об одной идее, всегда витавшей в массах.

У ценового графике есть ось X — это время, и ось Y — это значение цены.
Давайте добавим ещё ось Z, и пусть это будет ускорением.

А дальше мы будем это ускорение считать. И я уже даже не знаю, писать ли о том, как это сделать, с учётом того, что тут все пипец какие умные собрались :))

Посмотрите на Машечку моего производства. Не правда ли, выглядит прекрасно? Она белая, а для сравнения рядом обычная :)

MA без опозданий

Она — опорная и ускорение считать я буду от неё и, возможно, даже когда-нибудь об этом расскажу :)
Ещё одна моя прелесть внизу и изначально зашита в мою шайтан-машину, — отлично показывает лучшие экстремумы для входа/выхода из позиций, но тут, конечно, есть немного ложных опят. Но они фильтруются, ведь главное — что их НЕМНОГО :)

Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

    • 20 декабря 2023, 16:52
    • |
    • bascomo
  • Еще
Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 2:


( Читать дальше )

Почти всё есть курвафиттинг

    • 17 декабря 2023, 00:04
    • |
    • bascomo
  • Еще
Доброй ночи.

После отпуска я много размышлял о том, почему же я, при таких отличных результатах на тестах, да ещё и с кучей перекрёстных проверок, никак не решусь запустить торговлю на всю котлету. А потому что не хочу быть слившим :) далее — подробнее.

Собрал в кучку мысли об этом, и фиксирую их для моей истории.

Почти всё есть курвафиттинг

Граница между уверенностью и самоуверенностью
В том, что разработанный мною подход работает в краткосрочной перспективе — у меня нет сомнений, это было проверено на живом рынке и живыми торгами. Однако, тут самое время собирать камни вспомнить о моей цели: абсолютно автономная торговая система, за которой не нужно присматривать месяцами или даже годами. И вот в том, что я этой цели достиг — я вовсе не уверен. Ибо подход слишком сложен, и как бы хорошо выдуманная мной система ни зарабатывала на тестах и даже в первое время реальной торговли — сливать она будет ещё быстрее, если звёзды (ха-ха-ха, и тут астрология) образуют, скажем так, новую конфигурацию. Эта самая ситуация регулярно происходит и с трейдерами, и, тем более, алготрейдерами, которые тем более не имеют возможности так же оперативно подстроиться под изменения в окружающей действительности, как и человеческий мозг.

( Читать дальше )

Уменьшение запаздывания ваших торговых индикаторов

    • 15 декабря 2023, 19:11
    • |
    • bascomo
  • Еще
Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Астрология и трейдинг

    • 14 декабря 2023, 03:15
    • |
    • bascomo
  • Еще
Недавно видел чей-то пост с темой «Почему каждый должен изучить метод Ганна». Открыл, но не прочитал сразу и прочитать не успел, потому что автор сей экзерсис удалил достаточно быстро. По всей вероятности, не прошло и трёх дней с момента публикации.

Астрология и трейдинг

Лучше бы я туда не лез, но полез.

У.Д. Ганн был финансовым трейдером, который разработал различные методы технического анализа, такие как углы Ганна, мастер-графики и механизм прогнозирования трендов Аркана. Он утверждал, что его методы основаны на геометрии, астрономии, астрологии и древней математике. Однако его стиль письма был часто эзотерическим и косвенным, что затрудняло понимание и воспроизведение его техник .

Казалось бы, исчерпывающе, но дальше больше.

— Как использовать планетарные циклы, затмения и другие астрологические явления, чтобы синхронизировать рынок и антиципировать крупные события.

Каково?

Метод У.Д. Ганна включает в себя использование астрологии для определения оптимальных моментов входа и выхода на рынок. Ганн считал, что планетарные циклы и астрологические явления влияют на поведение цен и трендов.


( Читать дальше )

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн