Цена стоит на месте, но работа идет! Весь день сегодня наблюдал, как набирают достаточный объем на мин недели, месяца и контракта. 
Диапозон на который стоит обратить внимание:
 103  000 ( пойнт контрол закончившейся недели). И если успели купить ниже, то ближ дни цена ниже 103 не должна уйти, ниже этой отметки можно разместить стоп.
106 000 ( пойнт контрол текущ контракта) Именно на 106-107  будет проходить проверка на вшивость текущего отскока. Так же можно подзапилить. Покупатели, которые знают, что цена будет на 120 будут с удовольствием покупать на этих уровнях у шортистов, которые пока еще не знают или не умеют читать сигналы и признаки разворота.
Открытый лонг как минимум уже сейчас можно держать до вторника при условии, что котировка будет  выше 103 000.  
 

Сейчас на РИ-шке появились противоречивые сигналы!
Начнем за шорт:
Пойнт-контрольки недельные, дневные и внутридневные объемы  котировка  проторговывает снизу. 
Но это все для внутридневной торговли.
А вот в рамках контракта:
16.10 самая ликвидная сессия контракта! По кластерам выше 106 все с дельтой на покупку!
пойнт-контроль контракта на 106!!!
16.10 на 102 800 были первые фиксы! 
Все это говорит о том, тенденция готова к формированию новой фазы- боковика на какой-то период, но для этого надо чтобы прошел отскок и была обозначена верхняя граница боковика.
Но внутридневно, еще  нет сигнала даже на отскок!

У РТС были возможности закретиться выше 107 000 и тем самым обозначить какую-то продолжительную фазу отскока. Но ограничились однодневной коррекцией. 
Понедельник открыто показал, что покупки как таковые ни кому не интересны. И теперь можно только гадать 95-90-85-80 000. 
Это тренд, в котором покупка-откуп шорта и не более того. Поэтому максимумы не обнавляются, а вот минимумы очень даже регулярно! 

Пойнт-контрол контракта по РИ-шке готов переместиться с 117 800 на 107 000.
На дневном графике подтверждена объемом котировка на  105 000.
На часовом фрейме основная локакия объемов на 107 000.
Одно из основных условий для безусловной работы от лонга это выход сегодня выше 107 000 и поддержка объемом снизу этого уровня.
Вечерка вчера- срыв стопов, обновление минимумов дня, контракта и уход на хаи дня. Это еще одно подтверждение разворота.
Объемы по кластерам. За вес контракт  по 107 000 самые большие объемы.
Остается вопрос: будут сразу как ошпаренные без оглядки улетать вверх, не давай ни кому войти на проторговке, или еще день запила со срывом к концу сессии. 
Всем удачи!

Есть ли разница в какую сторону двигается рынок?
Я думаю, что нет… Один человек мне говорил, что продают одни спекулянты, но покупают и спекулянты, и инвесторы, и домохозяйки!
Посмотрим...
Вот и случается то, что многие почему-то очень ждут. 
В пн и вт сбрасывали шорты ( почему ни чего не происходило с ОИ не понимаю) 
Сегодня  набирали! Обновили минимум августа, набрали ОИ по 40 000 в оба конца.
Варианты развития событий:
возврат на 107 500 тест пойнт-контрол среды и уход на 109 800, 111 500. 
открытие за границами среды. тест сверху  109 800 ( макс объем этой недели), а затем на 111 500 (макси объем прошлой недели).  
За 12 год средние дневные объемы по сберу были 8,5 -9,5 млн, в 13-м году 6-7,5млн/день, а сейчас 12-14млн/день(  интересно)
Контракты РИ за трехмесячное существование создавали диапозон:
В 12-м году Ри  мартовский — 40 000п, июнь- 50 000п, сентябрь -35 000п, декабрьский-25 000п.
В 13-м году Ри -мартовский — 13 000п, июньский — 24 000п, сентябрьский 21 000п, декабрьский 17 000п. 


( Читать дальше )

В  РИ-шке работают на покупку. Вчера покупали на максимуме дня на 111 000. Сегодня все снижение идет с покупкой.
Делается это очень осторожно! Пойнт контрол этой и пред недели на 111 500. Котировка ниже его и по всем правилам надо продавать.
Чем и занимаемся сегодня успешно.
Но полагаю в ближ пару дней ситуация очень сильно поменяется. И рынок сейчас находится в подготовке к существенному рывку вверх!
 

Пока шорты можно не использовать. 
Речи о глобальном развороте не идет. Но спекулятивно РИ до 114 -118 ( как нарисуют), а сбер до 76 можно пробовать в лонг. 
И если получится ВДРУГ доллар развернуть вниз, то может получиться даже очень приличный отскок.
В РИ ОИ на стороне продавца, но это может особо не смущать, так не так много от шорта, чтобы париться!
Открытие прошло выше пойнт контрол четверга- 108 000 это очень лонгово! До теста 108 суммарная дельта к 11:15 доходила до  -5 000.  От 108 покупают! При подходе к верхней границе зоны стоимости пред дня нет направленных продаж. Но РИ-шка ниже «линии тренда», которая сейчас проходит на 109500. Пока будем ниже ее технари будут пробовать продавливать ниже. Поэтому торговля в Ри-шке сегодня больше видется в формате туда-сюда. 
Сбер сегодня выглядит сильнее мамбы.  мамба на уровне 14:00 вчерашнего дня, а сбер уже в районе максим вчер дня, который был 10:30.  
Сейчас сказать точно где окончание этого лонга нет возможности. Но то, что он начался можно сказать однозначно!

В сбере сейчас проходят объемы которые можно будет завтра использовать как опорные для покупки. Главное условие, сегодня остаться в диапозоне второй половины дня. Завтра открыться импульсно с вектором вверх. На инерционных  продажах дождаться подтверждение ( защиту объемов) и входить. А дальше может получится очень лихо. 
Будет хорошо, если завтра будет день с отрицательной дельтой или слабоположительной и в зоне стоимости четверга! Тогда в понедельник полетим вверх сразу с открытия!
Возможно и не сбудутся мечты о ммвб по 1150. Да, да вижу начали тариться всем успехов!
Пропускать этот отскок нельзя. 
Если будут выше зажимать, то гораздо проще выйти по факту, чем кусать локти, глядя как убегает в даль паровоз!!!

Не знаю насколько корректно проведенное мною микро-исследование! Хотелось бы узнать Ваше мнение. Итак
Сбер в период  16.06- 14.07 находился в боковой формации 83-86 р.  в этот период была накоплена суммарно дельта= — 4 711 721
Далее до 07.08 нисходящее движение до 67 суммарная дельта от 16.06 достигла = -29 946 875
С 07.08 до 05.09 восходящее движение  до 81 суммарная дельта от 16.06 достигла- — 26 129 535
В период с  05.09 до 30.09 суммарная дельта = — 10 793 822, а от 16.06. достигла = — 35 903 599
По фибо 80р максимум от 05.09 составляет 61.8 % от 86.
При выходе вниз за 76 цели по фибо 261.8% = 68.5р. А если предполагаем, что от 86 до 67 волна, 87-80 коррекция к ней, то цели вообще на 56! (я не силен в волнах)
Вот такой очень простой расклад!
 
 

На улице сентябрь! Осень пора трендовых движений. И полагаю, мы вошли вчера в фазу активного нисходящего тренда! Или нет?
Вчера Ри вышел за мин границы пред недели и и под ниж границей той недели устроили проторговку спокойную, где и брали шорта с РОСТОМ ОИ. Именно на 113200  проходили макс объемы вчерашней сессии. Надо отметить, что пока не было ни одного аукциона на покупку. Все проторговки с выходом вниз. ОИ рос вчера весь день и выход ниже 112 500 сопровождался также ростом ОИ. На вечерке сбрасывали часть поз. Очень хорошая локация куда будет интересно сегодня вернуть котировку 113 000, где был интерес участников рынка. На 113 000 можно будет комфортно вновь сформировать позицию на день!
Если кто-то начал лесенкой набирать лонг от этих уровней, то можно предполагать, что лесинка будет очень длинной.
Моменты на которые хочется обратить внимание:
Си вчера рос на нулевой дельте. Интереса  к инструменту на этих уровнях падает.  Котировку вчера хорошо встретили на 40 020 гед прошли чуть заметные продажки.  Активных продавцов также не наблюдается, что не дает возможности активно тарить покупки в узком диапозоне. Поэтому Си будет тяжеловато, очевидно снижение котировки от сюда! Именно вот этот фактор может поддержать РИ сегодня.


( Читать дальше )