Закрытие див. гэпов

Добрый день. Хотелось на практике посмотреть сколько времени требуется той или иной бумаге для закрытия дивидендного гэпа. Так как подобной статьи в интернете я не нашел, решил провести собственное следование. Всего 5 часов работы и вот что у меня получилось:

Нефтянка

Сети

Генерация

Банк(и)

Горнодобыча

Металлургия

Еще раз хочу обратить внимание, что указанны не календарные дни а торговые сессии (рабочие дни Московской биржа)

И так, какие можно сделать выводы:
1. Дивидендный гэп как правило меньше самого дивиденда (если говорить об открытии торгов)
2. Быстрее всего восстанавливаются компании из металлургического сектора, а так же малоликвидные МРСКашки
3. Следствие из п.2 быстрее всего восстанавливаются компании дающие квартальные дивиденды
4. Играя в дивидендные игры можно сильно обжечься если не смотреть на фундаментальные показатели компании и на внешнюю конъюнктуру (пример Сургутнефтегаза)

Благодарю за внимание, надеюсь статья была вам полезна!
Удачных торгов!

дивиденды гэп сетевеки нефтегаз генерация Газпром Башнефть Сбербанк Энел Россия ТГК-1 Мосэнерго Сургутнефтегаз Россети Ленэнерго МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья МРСК Волги Лукойл Роснефть ФСК ЕЭС Юнипро

Газпром Башнефть Сбербанк Эл5 Энерго (Энел) ТГК-1 Мосэнерго Сургутнефтегаз Россети Ленэнерго Россети Центр Россети Центр и Приволжье Россети Волга Лукойл Роснефть ФСК Россети Юнипро

Антон К

Москва

1 216

с 20 июня 2016

83 Комментария

Константин Булычев
06 июня 2018, 10:22
Очень полезная табличка!!! Спасибо!
+5
karpov72
06 июня 2018, 10:22
Это пока растущий глобальный тренд, а потом картина изменится.

Просто всё дело в растущем тренде.
+16
- pick
  06 июня 2018, 11:28
  karpov72, трололо, ты много заработал на растущем тренде?
  +1
- Елена Е
  06 июня 2018, 13:06
  karpov72, согласна, что общий тренд влияет на скорость закрытия гэпа.
  +4
- Тарасов Виктор
  06 июня 2018, 18:37
  karpov72, 100 % правда! но люди многие об этом даже не догадываются, к их сожалению...
  
  +1
- Stasik
  06 июня 2018, 19:48
  karpov72, Тренд у компании растет, закроет быстро, падает, вообще может не закрыть)
  1 На растущем сидим в бумаге.
  2 На падающем выходим до дивов, а то еще и их отменят)
  +2
Рустам TradeInWest.ru
06 июня 2018, 10:25
А что с Сургутом не так?
0
- Антон К
  06 июня 2018, 10:30
  Рустам TradeInWest.ru, гэп по дивам за 2015 так и не закрыт
  +2
- Dmitry 500% Sheptalin
  06 июня 2018, 10:32
  Рустам TradeInWest.ru, у него офигенные показатели, но бумага на лоях всегда
  +1
  - Рустам TradeInWest.ru
    06 июня 2018, 10:36
    Scanz, как я понимаю, сургут — это качалка денег.
    Префы всегда большие. Платили неплохо даже в 2014 году, а в 2015 и 2016 ДД была вообще отличной.
    
    То есть классическая дивидендная бумага. Не растет, но бабло отдает через дивы.
    
    Имхо.
    
    Из поста автора я подумал, что у них какой-то фундаментал конкретно испортился.
    0
dimakor
06 июня 2018, 10:25
Огромное спасибо! Очень полезно!
+1
Сергей Затылкин
06 июня 2018, 10:29
фото бы в хорошем разрешении
0
- Антон К
  06 июня 2018, 10:31
  Сергей Затылкин, сайт сжимает. они увеличиваются если на них нажать
  +1
Дмитрий Лазарев
06 июня 2018, 10:33
спасибо Вам
+1
- Антон К
  06 июня 2018, 10:38
  Дмитрий Лазарев, рад стараться!)
  0
Чужой
06 июня 2018, 10:40
Всего 5 часов работы на товарища Мартынова) Надо по всем годам статистику, пока ни о чем не говорит
0
Александр Ильин
06 июня 2018, 10:40
Дивидендные истории в России. Статистика закрытия гэпов
- 11 июл, 2017 at 6:01 AM
+7
П М
06 июня 2018, 10:41
спасибо, просто огонь.
+1
*Джон Голт*
06 июня 2018, 10:41
Буквально недавно БКС тоже считал. У них получилось в среднем 40-110 дней
+1
- Антон К
  06 июня 2018, 10:44
  *Джон Голт*, в среднем- это не совсем правильно, мне кажется считать. Если для каждой отдельной компании отдельно то да, имеет смысл, но для рынка в целом, вряд ли
  +1
VadimTrade
06 июня 2018, 10:42
За такие статьи надо давать медальки смарт-лаба
+6
123.mln.usd
06 июня 2018, 10:42
Спасибо, Антон!
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
06 июня 2018, 10:42
Еже было бы неплохо отследить сколько требуется времени чтобы вырасти процентов на пять от любой случайной точки графика. Может оказаться что результаты окажутся сравнимыми с закрытиями дивидендных гепов.
0
- П М
  06 июня 2018, 10:48
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, всё-таки дивиденды — это игра с положительной суммой. т.е. априори выгоднее.
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    06 июня 2018, 10:51
    ПBМ, разве не с нулевой? Величина дивиденда минус дивидендный геп равно ноль)
    0
    - Антон К
      06 июня 2018, 10:54
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, я так скажу, у меня ИИС в ВТБ. ВТБ начисляет дивы не на иис а на текущий счет в банке. Так вот выбирая качественных эмитентов быстро закрывающих гэпы дает мне денежный поток который я могу использовать в текущий момент а не дожидаться 3 лет и не закрывать иис.
      +3
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        06 июня 2018, 11:02
        Антон К, в Вашем специфическом случае, видимо, дивиденды приносят пользу. Еще они полезны, например, когда акционер хочет получать деньги, но не желает уменьшать свою долю в компании.
        0
      - Igr
        06 июня 2018, 11:21
        Антон К, если надо вывести деньги с ИИС то ОФЗ хорошо подходят, купоны то приходят так же как и дивы, но не у всех брокеров, у ВТБ — да
        0
        Антон К
        06 июня 2018, 11:24
        Igr, как вариант — да, но тут статья не о том как деньги с ИИСа втб достать)
        +1
    - П М
      06 июня 2018, 11:15
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, это если бы после выплаты дивидендов компании бы сворачивались и полностью выходили из бизнеса. достаточно редкий случай.
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        06 июня 2018, 11:19
        ПBМ, я о том что прибыль спекулянту дают не дивиденды, а разница цен между покупкой и продажей акций.
        0
        П М
        06 июня 2018, 11:36
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, спекулянту да. я исхожу из теории, что компания, стабильно платящая приличные дивиденды, соответствующим образом растёт даже и в цене.
        можно посмотреть на примере МГТС, бизнес которой почти не изменился и весь рост только на дивах. огромных дивах последние 3 года. прогноз дивов на следующий год влияет на закрытие гэпа.
        но так не везде конечно.
        +1
П М
06 июня 2018, 10:42
я подумал может быть будет ещё интересно в зависимости от размера %ДД? типа кол-во дней / %ДД
т.е. в сургуте например были дивы небольшие, закрыли за день. и это не тоже самое что там где были дивы под 10%…
+1
- Антон К
  06 июня 2018, 10:47
  ПBМ, да, сделаю, это я всего лишь пол ночи делал… дальше дополню старыми данными и еще хочу посчитать на сколько выросла та или иная бумага ДО отсечки
  +2
  - Panama
    06 июня 2018, 13:13
    Антон К, по моим наблюдениям и записям за 3 года бумагу начинаю набирать под дивы(активно) за 2 недели до дивов.
    +1
Andy_Z
06 июня 2018, 10:52
Спасибо, очень полезно. И, главное, не про Украину и не про Сирию.
+3
- Антон К
  06 июня 2018, 10:56
  Andy_Z, да ну их… задолбали уже за последние 4 года, хочется спокойно торговать а не подпрыгивая на стуле от уведомления на телефоне о твите Трампа
  0
- Aleks778
  06 июня 2018, 20:55
  Andy_Z, Меня тоже про украину достало
  0
Игорь Димов
06 июня 2018, 11:07
Большое Спасибо.
+1
Igr
06 июня 2018, 11:19
информация не полная, надо бы расширить года
а вообще плюс конечно

изучал тоже когда то этот вопрос, пришёл к выводу что заработать на этом тяжело, слишком маленькая история, мало данных на каждую акцию

0
- Антон К
  06 июня 2018, 11:23
  Igr, да согласен данных мало… Вот, скажем Энел. Отличная бумага, компания с хорошей див политикой, но дивы платила всего 2 раза, и гэп был закрыт один за 3 сессии а другой за 355) И как это интерпретировать!)))) конечно, тут уже надо смотреть на саму компанию, в частном случае с Энел, див политику о 60% от прибыли по МФСО они только в том году приняли, если не ошибаюсь…
  0
  - Igr
    06 июня 2018, 11:26
    Антон К, была бы история за 100 лет) а так даже 10 выплат дивов ещё ни о чём не говорит, на 11 может быть совсем по другому
    и года надо взять с 2000 например, т.к. правильно указали что в рублях то акции в восходящем тренде
    0
    - Антон К
      06 июня 2018, 11:27
      Igr, да, тоже об этом думал, когда писал. В этом плане удобнее смотреть на тех у кого квартальные дивы, как например НЛМК и Северсталь
      +1
      - Igr
        06 июня 2018, 11:31
        Антон К, ждём от вас более полную статистику)
        0
        Антон К
        06 июня 2018, 11:32
        Igr, да сделаю в ближайшее время
        0
  - Елена Е
    06 июня 2018, 13:09
    Антон К, в Энеле кукл очень хитрый, продавливает или подбрасывает бумагу как и когда ему надо в отрыве от ФА.
    +2
Uncle Fedor
06 июня 2018, 11:23
Неистово плюсую.
Что скажет сообщество по поводу идеи покупать под дивы с плечом? Это оправдано? Если иметь в виду возможность общего падения рынка, чем можно хеджировать?
+2
- Антон К
  06 июня 2018, 11:25
  Uncle Fedor, я втб с плечом взял перед дивами, так же наверное и сбер возьму если не вырастет сильно до 18 числа. Сегодня, если не страшно можно Полюс купить, тоже я думаю быстро гэп закроет
  0
Ruscash
06 июня 2018, 11:23
еще бы ВТБ проанализировать )
0
- Антон К
  06 июня 2018, 11:24
  Ruscash, истории нет, дивы раньше маленькие были, нечего анализировать
  +1
Александр Е
06 июня 2018, 11:29
Отлично! Как раз такую информацию искал. Спасибо!

+1
- Антон К
  06 июня 2018, 11:33
  Александр Е, тоже искал, и еще раз убедился, лучше самому посчитать чем читать аналитику)
  0
Artem Arteev
06 июня 2018, 11:47
Спасибо, а по обычке Сбера не проводили расчет? Интересно было бы посмотреть.
+1
- Антон К
  06 июня 2018, 12:19
  Вася Пупкин, сделаю!
  +1
  - Artem Arteev
    06 июня 2018, 12:35
    Антон К, спасибо.
    +1
Tat123
06 июня 2018, 12:45
Отличный разбор информации, очень полезно, но нигде не нашла ВТБ, а он себя тоже ведет интересно.
0
- Антон К
  06 июня 2018, 13:37
  Tat123, по втб истории нет, только в этом году они нормальные дивы платить стали, до этого 1-2%
  0
Елена Е
06 июня 2018, 13:01
Огромное спасибо!
+3
Валерий Козлов
06 июня 2018, 13:59
Спасибо, молодец!
+1
OSV
06 июня 2018, 14:08
Супер статья, спасибо.
Всё верно — фундаментал, частота дивов и конъюктура. Еще один важный момент — общее состояние рынка на момент отсечки. Может сыграть как в + так и в — и от года к году несколько меняется.
Интересно будет посмотреть на АДРы и телекомы… )
+1
Good
06 июня 2018, 14:23
Спасибо!
+2
imval
06 июня 2018, 16:41
Спасибо!
+1
Sergey
06 июня 2018, 16:54
Спасибо! Полезный материал !

+1
Алия
06 июня 2018, 17:47
спасибо за труд!
+1
Oleg
06 июня 2018, 18:23
Спасибо, очень показательно.
Респект автору!
+1
ipm
06 июня 2018, 19:55
Очень полезное исследование, огромное спасибо!
+1
- Антон К
  06 июня 2018, 20:17
  ipm, продолжу дальше, напишу скоро о телекомах и низколиквидных бумагах
  +1
  - ipm
    06 июня 2018, 22:11
    Антон К, буду ждать с нетерпением!:)
    0
Имя Фамилия
06 июня 2018, 20:28
Аналитика здесь редкость. Спасибо!
+1
Азат Туктаров
06 июня 2018, 20:47
Отличный пост. Иногда бешеный рост начинается после дивов.
+1
Елена
06 июня 2018, 20:56
Спасибо! Я в восторге. Напишите что-нибудь еще
+1
Aleks778
06 июня 2018, 20:57
Очень интересно!!! Побольше бы таких постов!!!
+1
Черный жрец
07 июня 2018, 08:52
Самое актуальное во время дивидендного сезона! Спасибо! Не бросайте)))
+1
Pall Nikolaff
07 июня 2018, 11:34
ВТБшечку бы еще туда :(
А так респектос!
+1
- Антон К
  07 июня 2018, 21:08
  Pall Nilolaff, завтра будет и сбер ао
  0
andry194
07 июня 2018, 15:59
спасибо
+1
monko
08 июня 2018, 10:01
гэп 2% закрылся а из гэпа 20% закрылось только 10%. капец печалька! 20% не берем )
0
Евгений Ковган
08 июня 2018, 23:21
Спасибо большое, Антон, за большой труд!
0
Герман Греф
20 июня 2018, 17:40
А где ММК можно найти?
0
Эд
28 июня 2018, 18:39
Антон спасибо! Можно уже по 2017 году выводы делать, а исходники можно у вас будет взять?
0