Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.6 | 0.0% | - | 31.91 | 25.6 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 2.0 | 17.6% | 1.84 | 85.893 | 40.64 | 2.9 | 2025-08-06 | |
| ОФЗ 26212 | 2.9 | 17.2% | 2.65 | 78.8 | 35.15 | 5.21 | 2025-07-23 | |
| ОФЗ 26218 | 6.6 | 16.4% | 4.65 | 70.835 | 42.38 | 34 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.6 | 17.7% | 1.46 | 87.728 | 38.64 | 32.48 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.1 | 16.3% | 5.38 | 63.996 | 38.39 | 29.32 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.3 | 16.7% | 3.59 | 72.6 | 34.41 | 15.69 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.3 | 16.2% | 5.92 | 59.784 | 36.15 | 17.88 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.6 | 17.7% | 1.52 | 87.587 | 39.64 | 28.75 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.2 | 16.3% | 4.05 | 72.25 | 38.15 | 26.2 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 0.7 | 19.1% | 0.71 | 92.654 | 35.65 | 19 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.1 | 16.1% | 6.65 | 55.91 | 38.39 | 29.32 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.1 | 16.4% | 4.72 | 62.383 | 29.42 | 24.73 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.3 | 17.2% | 2.91 | 73.721 | 28.42 | 14.05 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.1 | 16.6% | 3.42 | 72.963 | 33.41 | 28.09 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.3 | 15.4% | 7.26 | 52.794 | 35.4 | 14.78 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.4 | 16.4% | 4.95 | 65 | 34.41 | 3.78 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 26240 | 11.5 | 16.0% | 6.74 | 55.48 | 34.9 | 1.15 | 2025-08-13 | |
| ОФЗ 26242 | 4.5 | 16.5% | 3.54 | 78.511 | 44.88 | 41.18 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.3 | 16.0% | 6.38 | 68.826 | 48.87 | 20.41 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.1 | 16.2% | 5.21 | 79.129 | 56.1 | 45 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.6 | 16.3% | 5.51 | 81.25 | 59.84 | 43.4 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.1 | 16.4% | 5.56 | 80.593 | 59.84 | 48 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.3 | 16.4% | 6.12 | 80.19 | 61.08 | 27.86 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.3 | 16.4% | 6.22 | 79.868 | 61.08 | 25.51 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29021 | 5.8 | 0.0% | - | 96.598 | 0 | 43.33 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29022 | 8.4 | 0.0% | - | 97.38 | 0 | 11.28 | 2025-04-30 | |
| ОФЗ 29023 | 9.5 | 0.0% | - | 97.37 | 0 | 43.33 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 52005 | 8.3 | 8.1% | 7.23 | 67.59 | 14.54 | 7.15 | 2025-05-21 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Может кто-нибудь подскажет, почему у ОФЗ 26240 февральский купон 44,3, а остальные 34,9 ...???
ЦБ возобновит аукционы ОФЗ с 2 февраля.
Минфин РФ 2 февраля возобновит проведение аукционов ОФЗ после двухнедельной паузы,
предложит бумаги выпуска 26237 без лимита.
Раньше считали, что слишком высокий %, под такой % ре было желания размещать ОФЗ.
Теперь уже так не считают.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Уровень участия нерезидентов в госдолге РФ находится на шестилетнем минимумеДоля иностранцев в ОФЗ к 28 января снизилась до 18,8% — минимальное значение с июля 2015 года.
На прошлой неделе нерезиденты вывели из ОФЗ 53,4 млрд руб. За четверг и пятницу нетто-отток составил 30,5 млрд руб.По данным «ВТБ Капитала», к концу прошлой недели доля нерезидентов в российском госдолге сократилась на 0,1 п. п., до 18,8%.
К 1 декабря 2021 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 20,5%, совокупный объем вложений составлял 3,2 трлн руб — данные ЦБ РФ
Доля нерезидентов в российском госдолге достигла уровня шестилетнего минимума — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Можно вопрос, пожалуйста.
С ОФЗ в рублях понятно — ставка ЦБРФ растёт — цена падает.
А что будет с еврооблигациями в долларах?
RUS-2028, как я понимаю это единственный выпуск сейчас на бирже?
Дюша Метелкин, выпусков на еврооблигаций России на бирже больше. Цена еврооблигаций будет падать от роста ключевой ставки США и роста CDS на Россию
BearEater, спасибо.
Ещё есть 2030, но там объемов нет совсем.
То есть не будет падать на росте ставки ЦБ РФ?
Дюша Метелкин, есть несколько выпусков на бирже smart-lab.ru/bonds/eurobonds-RF. Ставка ЦБ на долларовые инструменты не влияет скорее всего
BearEater, там номиналы всё шестизначные, мне многовато.
И я не вижу торгов по ним в любом случае…
Можно вопрос, пожалуйста.
С ОФЗ в рублях понятно — ставка ЦБРФ растёт — цена падает.
А что будет с еврооблигациями в долларах?
RUS-2028, как я понимаю это единственный выпуск сейчас на бирже?
Дюша Метелкин, выпусков на еврооблигаций России на бирже больше. Цена еврооблигаций будет падать от роста ключевой ставки США и роста CDS на Россию
BearEater, спасибо.
Ещё есть 2030, но там объемов нет совсем.
То есть не будет падать на росте ставки ЦБ РФ?
Дюша Метелкин, есть несколько выпусков на бирже smart-lab.ru/bonds/eurobonds-RF. Ставка ЦБ на долларовые инструменты не влияет скорее всегоМожно вопрос, пожалуйста.
С ОФЗ в рублях понятно — ставка ЦБРФ растёт — цена падает.
А что будет с еврооблигациями в долларах?
RUS-2028, как я понимаю это единственный выпуск сейчас на бирже?
Дюша Метелкин, выпусков на еврооблигаций России на бирже больше. Цена еврооблигаций будет падать от роста ключевой ставки США и роста CDS на Россию
BearEater, спасибо.
Ещё есть 2030, но там объемов нет совсем.
То есть не будет падать на росте ставки ЦБ РФ?Можно вопрос, пожалуйста.
С ОФЗ в рублях понятно — ставка ЦБРФ растёт — цена падает.
А что будет с еврооблигациями в долларах?
RUS-2028, как я понимаю это единственный выпуск сейчас на бирже?
Дюша Метелкин, выпусков на еврооблигаций России на бирже больше. Цена еврооблигаций будет падать от роста ключевой ставки США и роста CDS на Россию- Можно вопрос, пожалуйста.
С ОФЗ в рублях понятно — ставка ЦБРФ растёт — цена падает.
А что будет с еврооблигациями в долларах?
RUS-2028, как я понимаю это единственный выпуск сейчас на бирже? 
извините за слово «катаклизм» — указывает лишь что может быть снижение, о катаклизме речи нет, причём такой объём могут всё закрыть за считанные минуты, указывает лишь на ожидание хоть какой то меньшей цены не обязательно надолго… не знаю пока как лудоманить под ставку...
Олайвир Стокс, лудоманят в основном на расхождении ожидания рынка по КС и собственной модели. Лудоманят либо в коротких с наибольшим плечом против КС, либо на дальних против долгосрочного ожидания рынка. Дальние также более чувствительны к дефолтному риску и геополитике.
Будьте очень аккуратны. Тут Вы будете работать не против техники или фундаментала отдельной компании, а против больших данных.
P.S. Сорри за советы, если не к месту. Уполз.
Вадим Рахаев,
мне всё понравилось и твои ответы прям в тему, очень круто, спасибо, постепенно втянусь, самое непонятное было доходность что покупаю по какой цене, с этим решено, а уж как всё это меняется понаблюдаю
кстати в контрактах на офз юр лица стоят в шорте против физ лиц, есть вероятность типа расчитывают выкупить офз дешевле, ожидают некий катаклизм
приятно пообщаться!
… не знаю пока как лудоманить под ставку...
Олайвир Стокс, лудоманят в основном на расхождении ожидания рынка по КС и собственной модели. Лудоманят либо в коротких с наибольшим плечом против КС, либо на дальних против долгосрочного ожидания рынка. Дальние также более чувствительны к дефолтному риску и геополитике.
Будьте очень аккуратны. Тут Вы будете работать не против техники или фундаментала отдельной компании, а против больших данных.
P.S. Сорри за советы, если не к месту. Уполз.кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?
Вадим Рахаев,
не, фьючерсы купил по приколу, разобраться
благодаря сайту что ты скинул теперь могу понять какую доходность покупаю — форвардную доходность
фьючерсы брал на корзину 10-и летних
ОФЗ 26224
ОФЗ 26228
ОФЗ 26235
ОФЗ 26239
ОФЗ 26218
возможно, не оптимальный выбор и стоит мониторить что-то интереснее по форвардной доходности, по ценам что брал получается форвардная доходность около 9.5%, это же не супер круто для офз, если ставку повысят, то вообще повалятся ещё ниже?
кажись, облажался, 2-ух летние с доходностью выше 9.5%, смотрю дальше ..
Олайвир Стокс, ставка 50бп от 11.02 ИМХО уже в них.
Вадим Рахаев,
думаю да, разумно на часть от этого изменить заявки, расширить спредкто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?
Вадим Рахаев,
увидел у тебя в профиле про линкеры — типа офз-ин, кажись фьючей на них нет
не знаю пока как лудоманить под ставку, знаю лишь когда будет пик по доллару, говорят в момент пика самые низкие цены на офз, я пока не особо шарю, пока понемногу пытаюсь разобраться в взаимосвязи доходности офз, ставки и тд
Олайвир Стокс, как Вы себе представляете фьюч на инфляционный линкер? Наливать вариационку по нему как — спредом к прогнозу инфляции по ЦБ? Он же каждый день растёт на размер инфляции 90 дней назад. Инструмент был бы настоящим казино.
Вадим Рахаев,
чуть почитав про них, хоть и сходу прям полностью не понял, но понял что там особо любопытный механизм, скорее всего, ты оцениваешь верно, благодаря твоим подсказкам минимум подготовки достиг — могу оценивать какую форвардную доходность по фьючам по офз покупаю, теперь улучшать лишь выявляя от чего офз могут ещё подешеветь, подорожать, как понимаю, могут лишь от снижения ставки и косвенно что-то с переоценкой валюты, в чём не уверен
а усредняться уже есть от каких цен, будет любопытно если доходность на последнем росте валюты подойдёт к 11%+кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?
Вадим Рахаев,
увидел у тебя в профиле про линкеры — типа офз-ин, кажись фьючей на них нет
не знаю пока как лудоманить под ставку, знаю лишь когда будет пик по доллару, говорят в момент пика самые низкие цены на офз, я пока не особо шарю, пока понемногу пытаюсь разобраться в взаимосвязи доходности офз, ставки и тд
Олайвир Стокс, как Вы себе представляете фьюч на инфляционный линкер? Наливать вариационку по нему как — спредом к прогнозу инфляции по ЦБ? Он же каждый день растёт на размер инфляции 90 дней назад. Инструмент был бы настоящим казино.кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?
Вадим Рахаев,
не, фьючерсы купил по приколу, разобраться
благодаря сайту что ты скинул теперь могу понять какую доходность покупаю — форвардную доходность
фьючерсы брал на корзину 10-и летних
ОФЗ 26224
ОФЗ 26228
ОФЗ 26235
ОФЗ 26239
ОФЗ 26218
возможно, не оптимальный выбор и стоит мониторить что-то интереснее по форвардной доходности, по ценам что брал получается форвардная доходность около 9.5%, это же не супер круто для офз, если ставку повысят, то вообще повалятся ещё ниже?
кажись, облажался, 2-ух летние с доходностью выше 9.5%, смотрю дальше ..
Олайвир Стокс, ставка 50бп от 11.02 ИМХО уже в них.кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?
Вадим Рахаев,
увидел у тебя в профиле про линкеры — типа офз-ин, кажись фьючей на них нет
не знаю пока как лудоманить под ставку, знаю лишь когда будет пик по доллару, говорят в момент пика самые низкие цены на офз, я пока не особо шарю, пока понемногу пытаюсь разобраться в взаимосвязи доходности офз, ставки и тдкто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?
Вадим Рахаев,
не, фьючерсы купил по приколу, разобраться
благодаря сайту что ты скинул теперь могу понять какую доходность покупаю — форвардную доходность
фьючерсы брал на корзину 10-и летних
ОФЗ 26224
ОФЗ 26228
ОФЗ 26235
ОФЗ 26239
ОФЗ 26218
возможно, не оптимальный выбор и стоит мониторить что-то интереснее по форвардной доходности, по ценам что брал получается форвардная доходность около 9.5%, это же не супер круто для офз, если ставку повысят, то вообще повалятся ещё ниже?
кажись, облажался, 2-ух летние с доходностью выше 9.5%, смотрю дальше ..
кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, спецификации состава тут: futofz.moex.com/s601
Вадим Рахаев,
спасибо, забыл про этот сайт, смотрел в спецификацию к контракту фьючу на основной части сайта, а там не сразу понятно
тут даже калькулятор есть futofz.moex.com/ru/calc.aspx
то что нужно!кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, залудоманить под ставку хотите?кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча?
Олайвир Стокс, спецификации состава тут: futofz.moex.com/s601- кто с фьючами на офз шарит — что за прикол, фьюч стоит 8500, а офз из корзины, из чего фьюч состоит, 95?
как понять какую доходность покупаешь по цене фьюча? - когда покупать длинные ОФЗ: анализирую квартальные спреды Si (USD / RUB)..
Для тех, кто не разбирается в валютных фьючерсах:
дальний валютный контракт отличается от ближнего на ожидаемую разность ставок центробанков по валютам данной валютной пары.
По Si, дальний контракт дороже ближнего на разность ожидаемых % ставок ЦБ РФ и ФРС.
Когда ставки соответствуют инфляции, оценка дальних валютных фьючерсов, думаю, становится разумной.
Т.е. закладывают, что максимальная ставка ЦБ РФ будет около 10,25%, после этого, вероятно, будут стабилизация и снижение ставки ЦБ РФ.
Т.е. закладывают повышение ставки ФРС и, возможно, снижение или стабилизация ставки ЦБ РФ во 2 полугодии 2022г.
Если опять будет резкий рост геополитической напряжённости или падение в нефти, то
ЦБ РФ может резко поднять ставку для стабилизации курса рубля и это будет хорошая точка входа.
Ближайшие заседания ЦБ РФ.
11 02 2022
18 03 2022
29 04 2022
11 05 2022
10 06 2022
Cтавят на увеличение ставки ЦБ РФ примерно до 10% и, далее,
снижение ставок ЦБ РФ и/или рост ставок ФРС.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ОФЗ: гарантированная доха под 10%, зависимость курса USD и ставки ЦБ РФ. Когда покупать длинные ОФЗ.
Коллеги,
здравствуйте.
Мониторю ОФЗ.
Самые ликвидные:
— ОФЗ 26209, доха 9,9%, погашение 20 07 2022,
— ОФЗ 26230, доха 9,5%, погашение 16 03 2039.
Для временной парковки рублей, ОФЗ 26209 подходит.
Сделал график зависимости ставки ЦБ РФ от курса USD / RUB:
Между ставкой ЦБ РФ и курсом USD / RUB обратная засисимость: коэффициент корреляции минус 0,2%.
В 2014г. для поддержки рубля, ЦБ РФ подняли ставку до 17%.
Если ситуация с Донбассом всё — таки обострится, то ВОЗМОЖНО ПОВТОРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ:
резкий подъем ставки для поддержания рубля,
если такой сценарий произойдёт, это будет хорошей точкой входа в длинные облигации (ОФЗ 26230, ОФЗ 26238)
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Неразмещение ОФЗ
Минфин воздержался от проведения 26 января аукционов по размещению облигаций федерального займа. Это вторая подряд неделя, когда МинФин отказывается от аукционов ОФЗ.
Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 26 января 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
В целом рынок первички замер, видимо все ждут улучшения конъюнктуры. Рискнувшая двухлетняя Сегежа, с купоном 10,90%, сразу ушла под номинал
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ВНИМАНИЕ: ДЛИННЫЕ ОФЗ ДЕРНУЛИСЬ ВВЕРХ НА НЕКОТОРЫХ ОБЪЕМАХ. НЕТТО-ПРОДАВЦЫ В СТАКАНЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ
Но может быть выдаю желаемое за действительное…
Во всяком случае это повод понаблюдать попристальнее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
