Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26244 | 14.9% | 7.8 | 1 250 000 | 5.04 | 85.798 | 56.1 | 25.28 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26254 | 14.9% | 14.4 | 1 000 000 | 6.44 | 91.75 | 64.82 | 19.23 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26238 | 14.7% | 15.0 | 1 000 000 | 7.51 | 56.42 | 35.4 | 2.33 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26248 | 14.9% | 14.0 | 1 000 000 | 6.55 | 87.4 | 61.08 | 4.03 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26250 | 14.9% | 11.0 | 750 000 | 5.69 | 87.08 | 59.84 | 56.88 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26247 | 14.9% | 13.0 | 1 000 000 | 6.38 | 87.669 | 61.08 | 6.38 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26249 | 14.5% | 6.0 | 1 000 000 | 4.21 | 88.067 | 54.85 | 52.14 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.9% | 12.4 | 750 000 | 6.12 | 92.149 | 64.82 | 19.23 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26252 | 14.8% | 7.4 | 1 000 000 | 4.82 | 92.099 | 62.33 | 18.49 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 14.9% | 9.8 | 1 250 000 | 5.59 | 87.7 | 59.84 | 26.96 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 7.7% | 10.0 | 10 000 | 7.15 | 100.69 | CNY381.45 | CNY266.149875 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26221 | 14.6% | 6.8 | 396 269 | 5.03 | 72.624 | 38.39 | 15.82 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.0% | 7.0 | 8 000 | 5.64 | 100.835 | CNY349.04 | CNY101.486175 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26245 | 14.9% | 9.3 | 1 250 000 | 5.49 | 87.967 | 59.84 | 22.36 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26228 | 14.1% | 3.8 | 692 019 | 3.29 | 82.66 | 38.15 | 12.79 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26235 | 14.3% | 4.8 | 833 817 | 4.03 | 73.065 | 29.42 | 14.39 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26230 | 14.8% | 12.8 | 699 489 | 6.90 | 61.613 | 38.39 | 15.82 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26243 | 14.9% | 12.0 | 750 000 | 6.51 | 74.307 | 48.87 | 3.22 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26242 | 13.5% | 3.2 | 529 357 | 2.77 | 89.497 | 44.88 | 25.4 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26240 | 14.9% | 10.2 | 650 000 | 6.34 | 61.396 | 34.9 | 23.78 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26226 | 13.4% | 0.3 | 367 211 | 0.31 | 98.494 | 39.64 | 14.81 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26251 | 14.1% | 4.2 | 600 000 | 3.42 | 87.079 | 47.37 | 26.81 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 14.3% | 5.1 | 549 052 | 4.13 | 75.179 | 34.41 | 26.09 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26218 | 14.4% | 5.3 | 597 608 | 4.14 | 80.232 | 42.38 | 19.09 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26236 | 13.5% | 1.9 | 498 594 | 1.84 | 87.738 | 28.42 | 4.06 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.2% | 2.7 | 12 000 | 2.51 | 102.2 | CNY299.18 | CNY1791.8289 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26237 | 13.6% | 2.8 | 518 953 | 2.50 | 85.39 | 33.41 | 16.34 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26225 | 14.8% | 7.9 | 347 867 | 5.67 | 67.195 | 36.15 | 5.16 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26219 | 13.3% | 0.3 | 361 974 | 0.26 | 98.724 | 38.64 | 18.9 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.4 | 1 000 000 | - | 94.996 | 0 | 21.32 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.7 | 370 201 | 0.62 | 97.326 | 40.64 | 29.25 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26224 | 13.5% | 3.0 | 446 913 | 2.68 | 85.262 | 34.41 | 3.59 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26212 | 13.2% | 1.6 | 356 982 | 1.50 | 91.984 | 35.15 | 28 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.4 | 1 000 000 | - | 94.533 | 0 | 21.32 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.2 | 1 000 000 | - | 96.644 | 0 | 4.66 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 97.738 | 0 | 4.66 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 6.9% | 6.9 | 282 397 | 6.29 | 76.499 | 16.01 | 2.28 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.1 | 1 000 000 | - | 96.999 | 0 | 18.32 | 2026-07-29 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Минфин 25 декабря разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 16,74 млрд руб при спросе 5031 млрд руб, средневзвешенная доходность – 16,44% годовых
Минфин России информирует о результатах проведения 25 декабря 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS с датой погашения 11 мая 2039 г.
Итоги размещения выпуска № 26247RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 50,315 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 16,740 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 13,551 млрд. рублей;
— цена отсечения – 79,9000% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 16,45% годовых;
— средневзвешенная цена – 79,9783% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 16,44% годовых.
Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Дубинский, а как вам облиги самолёта с доходностью 65%, не хотите рискнуть?
Тредер,
для высокорисковых стратегий использую ФОРТС.
Там % прибыли и риски в разы (если с опционами, % в десятки раз выше).
Сейчас на ФОРТС 0,33% счёта и там несколько арбитражных конструкций.- Мы этот год закончим с уровнем долга к ВВП порядка 15%. Цифру в 20% ВВП мы считаем для себя условно безопасной — глава департамента Минфина Денис Мамонов в интервью РБК - конспект
«РБК Инвестиции» встретились с главой департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Денисом Мамоновым:- Приоритетом для Минфина являются бумаги с постоянным купонным доходом и сроком десять лет и более. Фокусироваться на этих бумагах ведомство планирует в 2025 году.
- Минфин будет предлагать на аукционах инструменты различной дюрации, но при выборе между длинной и средней акцент по объемам и частоте будет делаться на длинную.
- Сейчас у нас примерно половина портфеля — это флоатеры. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы эта доля была чуть поменьше
- Банки расценивают флоатеры ОФЗ как самый безопасный инструмент, не несущий никакого риска — ни процентного, ни кредитного, потому что эмитент — государство.
- Ведомство не будет отказываться от ОФЗ-ИН и продолжит предлагать их рынку.
- На данный момент Минфин не готовит принципиально новых видов ОФЗ или обновления форматов прежних.
- Неравномерность объемов заимствования — не повод для переживаний участников рынка и боязни навеса.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Динамика спредов и доходностей рублевых облигаций после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%После сохранения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на уровне 21% 20.12.2024, при консенсус-прогнозах повышения до 23%, рынок рублевых облигаций резко снизился по доходности. Посмотрим на основные индикаторы этого движения и чего можно ожидать в ближайшей перспективе.
Изменения спредов рублевых облигаций после 20.12.2024
- RGBI (индекс ОФЗ) по доходности достиг максимумов в начале ноября на уровне 19,17%, после чего умеренно снизился до средних значений ок. 18,5%. И только после сохранения КС 20.12.2024, его доходность резко пошла вниз, до 16,32% на 24.12.2024. Такую же тенденцию можно увидеть и по коротким ОФЗ 2Y (см. график ниже). Отметим, что теперь они вновь стали заметно ниже КС.
- Также существенно снизились по доходности практически все корпоративные рублевые облигации. В отличие от ОФЗ, здесь наблюдался рост доходностей практически до последнего решения регулятора, и только после этого, началось резкое снижение доходностей.
- G-спред (спред к ОФЗ) 1-го эшелона (AAA/AA-) составил 601 б. п. и практически не изменился после 20.12.2024. Среднегодовой спред здесь – 186 б. п.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔥Рынок у сильного сопротивления!На графике вновь творится красота! Мы филигранно отскочили от зоны поддержки 2450 — 2500 пунктов, и устремились к трендовым скользящим ЕМА 10/20. Обратите внимание, как рынок рос весь 2023 год, используя данные скользящие как поддержку.
И как падали с мая, где ЕМА 10/20 были в роли сопротивления. Пробой данного уровня может сигнализировать о начале восходящего тренда! Куда пойдем дальше? Посмотрим, что говорят ключики-индексы.💎IMOEX (IRUS). Основной индекс на перепутье. В понедельник была попытка пробить тренд, но по итогу вновь закрылись ниже ЕМА 20. Стоит понаблюдать, где котировки окажутся в конце недели.
💎MM1!. Фьючерсы на IMOEX, после переключения контракта торгуются заметно выше самого IMOEX. Это обычное явление, однако текущая неделя интересна тем, что фьючерсы уже пробили нисходящий тренд!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В России много народных забав, одна из таких создать себе проблем и героически их потом решать.
Опорный тезис на заседании ЦБ 20 Декабря где ставку решили не поднимать звучал так:
«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ), чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке [21%]»
Т.е. рынок, закладывал длительные жёсткие условия ДКУ и давал деньги в долг только с хорошей премией к ставке. Так, как будто ставка не 21%, а уже 24% или даже больше.
Дорогие деньги вынуждали заёмщиков занимать меньше, что в свою очередь вызвало замедление корпоративного кредитования до +0,8% в Ноябре после +2,3% в Октябре (разбирали вчера).
Замедление корп кредитования ключевой момент почему ЦБ не повысил ставку (если мы не считает что ЦБ «прогнули» по политическим причинам, а исходим из логики действий озвученной на пресс-конференции).
Прошло всего два рабочих дня, пыль немного поулеглась. Давайте посмотрим что стало с «Жёсткостью ДКУ».
— Справедливая стоимость денег упала.
// техническое пояснение
Есть такой индекс RUSFAR. Он показывает под какой процент одни крупные ребята занимают деньги другим крупным ребятам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Tverskoy_homyak, сейчас там вообще покупателей 44к против 600к продавцов :-)
но уже и 238й пошёл вниз, продцов больше, покупателей пока что ...
Сиделец, в 48ой всё время 99% продавцов. Это росту не мешает, просто шортист пытается манипулировать.Сиделец, и опять переставили на 57%. А 248 выпуск походу всё, отстрелялся пока.
Сиделец, примерно сравняются все длинные по доходности скоро. В 248 просто застрял обречённый шортист (БКС наверное)
Самое быстрое и сильное в современной истории России смягчение финансовых условий
Риторика ЦБ о жестких денежно-кредитных условиях, которые обгоняют параметры ДКП уже не актуальна. Произошло то, что было ожидаемо – после самого «мягкого» заседания ЦБ РФ, как минимум, за два года, последовала не менее выдающиеся реакция рынка.
/>/>🔘Денежный рынок отреагировал снижением доходности на 2-2.1 п.п по 1-3 месячным форвардным RUSFAR всего за сутки – это рекордное изменение в истории!
/>/>🔘Доходность ОФЗ сроком от 3 до 12 месяцев снизилась на 3.7-3.8 п.п за два торговых дня. Средняя доходность на торгах 19 декабря была около 22.3%, а вечером 23 декабря уже 18.5%.
/>/>🔘Доходность двухлетних ОФЗ снизилась на 3.4 п.п за два торговых дня, трехлетних – 3.1 п.п, пятилетних – 2.5 п.п, 10 летних – 1.4 п.п, 15 летних – 0.9 п.п, а 30 летних ОФЗ – 0.33 п.п.
Более сильной реакции краткосрочных ОФЗ еще не было в истории. Последний близкий аналог – 30 марта 2022 (2.1 п.п), что было связано с ожиданиями смягчения ДКП (через 10 дней ставку снизили на 3 п.п с 20 до 17%), а еще ранее сильные движения были 18.12.2014 на 2.8 п.п после компенсации обвала долгового рынка, который произошел в момент роста ставки с 10.5 до 17%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
#rgbi Сигналом к завершению нисходящего тренда в бондах станет выход выше 106.26Как вы понимаете, рос.рынок как никогда близок к победе
Котировки- Акции +90
- Облигации +28
- Брокеры +1
- Другие +43
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Инфляция в РФ на конец 2024г составит около 9,6-9,8%, годовая достигнет пика в апреле 2025г, после этого начнёт снижаться - глава департамента ЦБ — ИФ
Инфляция в РФ на конец 2024г составит около 9,6-9,8%, годовая достигнет пика в апреле 2025г, после этого начнёт снижаться — глава департамента ЦБ — ИФ
www.interfax.ru/business/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Облигации - в лидерах роста !
Облигации вчера были снова в лидерах роста: они обогнали индекс Мосбиржи на целый процент — RGBI вырос на +3.8%. Однако «деревья не растут до небес». На дневке мы уже прошили вверх 200-дневную среднюю, потому предлагаю посмотреть на недельный фрейм. Тут ситуация интересней: в районе 107 у нас верхняя граница диапазона боллинджера + сопротивление + 50-периодная EMA. Без откатов такое обычно не проходят🥸 Ну посмотрим, как будет по факту.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отыгрываю разворот ключевой ставки ЦБ РФ через фьючерсы на индекс гособлигаций RGBI
А как это делается? Механика такова:
Рост ключевой ставки ЦБ вызывает рост доходностей облигаций. Обращающиеся на вторичном рынке облигации с фиксированным купоном теряют в стоимости, чтобы обеспечить сопоставимую доходность. Индекс гособлигаций RGBI отслеживает их стоимость и снижается. При снижении ключевой ставки, и даже при первых намёках на это — начинается обратный процесс, облигации дорожают теряя доходность, индекс RGBI растёт.
Например, входящая в базу расчета RGBI облигация ОФЗ 26248, за 2 дня подорожала на 11% на рекордных объемах покупок, а RGBI за эти же 2 дня вырос на 7,2%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Tverskoy_homyak, но есть же более выгодные инстры, с большей дохой. кто этот благодетель? я что-то ВТБ подозреваю в покупках, кто-то говорил...
Sergei, нету более выгодных для крупных банков. В других или объёмов нет или риск высокий.
Пурга об инвестициях. Конец торговой идеи - прибыльных ОФЗ больше нет.Итак, кто не успел взять 26229 на год под 23%, тот опоздал.
Сейчас поток по ней не отобьет 21% ключевой ставки.
А учитывая, что еще один «коротыш» 26219 возвращает еще чуть меньше, купонных идей по ОФЗ больше нет.
Осталась только спекуляция на длинных 26238,26247… В марте уже сыграли.Ха-ха, хочешь сыграть против тети Эли?
Помни, что она видит твои карты!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Sergei, а чем плохо? Доходность норм и цб в репо берёт. Всякие там фонды ликвидности и вклады это же только для хомячков. Крупняку больше не...
Tverskoy_homyak, но есть же более выгодные инстры, с большей дохой. кто этот благодетель? я что-то ВТБ подозреваю в покупках, кто-то говорил от них что будут тарить ОФЗ, примерно недели 2-3 назад.
Конец года!)
Не думал, что конец года встречу в деньгах!) Но нынешние обстоятельства на рынке прям вынудили все продать и зайти в LQDT. Продал все свои короткие облигации ибо доходность в них стала меньше, а риски больше, чем в LQDT. Сургут ап продал 10% по 59 в очередной раз в борьбе за улучшение позиции. Короче, по году заработано 43%. В рублях чуть больше 7 лямов только с фондового рынка и только со своих денег. А если взять все источники дохода, то и за 10 перевалило. На последнем ралли много не заработал, может в сумме тысяч 400, это выход 10% из сургута ап и продажа облигаций, можно сказать копейки по сравнению с движняком. Но особо моя стратегия и не строилась на моментах, когда какой то большой игрок накуканит избушки стоящие в шорт. Я не шорчу, да и акции мне с дохой ниже депозита неинтересны. Короче, очередные манипуляции прошли без меня, дав народу хороший шанс вылезти из болота в виде длинных ОФЗ.))) Не плохой кстати подарок!)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кто в бондах понимает, че так длинные концы доходностей вниз улетели?
А то вся аналитическая братва уже преисполнилась потенциалы акций считать под 24 ставку дисконтирования.
А тут херакс, за пару дней длинная доха -200 бп почти делает.
Где они раньше то были все?
Что, вы хотите сказать, теперь минфин сможет длинные фиксы размещать под эту ставку своими триллионными объемами?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
RGBI вернулся на уровни августа. Не рановато ли?
usikpa, Минфину размещаться надо ,, в самый раз
smartlab.news/read/136506-minfin-rf-v-2025-g-nameren-razmeshhat-ofz-podlinnee-i-s-fiksirovannym-kuponom-direktor-departamenta-gosudarstvennogo-dolga-denis-mamonov
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
