Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Дмитрий
    Ну, кто там шортить хотел?
    Прилетел шортокрыл
  2. Аватар Sergei
    в офз 26241 можно было сегодня уже 3% забрать на спекуляциях. и это еще не вечер! я не успел купить. 65.2020 заявка была. ОФЗ вроде бы не должны так летать по определению консервативный продукт — для надежных и предсказуемых вложений. а они летают сильнее акций! где-то что-то неправильно тут… недолжно же так быть? что происходит?!)
  3. Аватар Михаил
    инфляция снизится до 4,5 – 5,0% в 2025 году и будет находиться вблизи 4%

    Финам Брокер, Набиулина уже заявила, что достижение инфляции в 4% не послужит поводом для смягчения дкп.
  4. Аватар Nordstream
    Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, рост зарплат, превышающий рост производительности, - это прямые проинфляционные эффекты - советник председателя ЦБ Тремасов — ИФ
    «Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Здесь ситуация продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться. Жесткость параметров рынка труда нарастает», - заявил на Русском экономическом форуме советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

    «Такая ситуация ведет к тому, что будут оставаться высокие темпы роста зарплат, значимо опережающие рост производительности. Рост зарплат, превышающий рост производительности, это прямые проинфляционные эффекты», — отметил Тремасов.

    www.interfax.ru/business/990592

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар khornickjaadle
    Падение ГКО в след году ускорится. Заработать на инвестициях можно только геморрой.До сих пор никто не задумывался о том, что лихие 90ые и л...

    Сeм, пусть падают облигации. Шортить индекс РГБИ, взять дно и затем пойдёт рост. Вечно же не будут падать облигации.
  6. Аватар Boris Mezentsev
    Падение ГКО в след году ускорится. Заработать на инвестициях можно только геморрой.До сих пор никто не задумывался о том, что лихие 90ые и л...

    Сeм, Таки, что ви предлагаете в качестве альтернативы, Сем? Уток?
  7. Аватар Владислав Кофанов
    Аукционы Минфина — флоатеры уже не работают, министерство отказывается давать премию к выпускам. Прошли ли мы дно по RGBI?⁠⁠
    Аукционы Минфина — флоатеры уже не работают, министерство отказывается давать премию к выпускам. Прошли ли мы дно по RGBI?⁠⁠

    Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI воспрянул и закрепился выше 97 пунктов, всему «виной» выборы в США, но вопрос с инфляцией всё равно остаётся открытым, как и последующие, возможное повышение ставки в декабре:

    🔔 Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, но вероятность очень высока. На октябрьском заседании были высказаны предложения о более резком повышении — до 22% — резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ

    🔔 По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября ИПЦ вырос на 0,27% (прошлые недели — 0,20%, 0,12%), с начала октября 0,73%, с начала года — 6,55% (годовая — 8,57%). Динамика рекордная для данной недели, впереди 3 дня месяца и месячный пересчёт Росстатом (в этом году он почти всегда выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), а значит, мы можем в лёгкую выйти на 11% saar по месяцу (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — это катастрофически много, даже с учётом пересмотра прогноза ЦБ по годовой инфляции (8-8,5%).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Сeм
    Падение ГКО в след году ускорится. Заработать на инвестициях можно только геморрой.
    До сих пор никто не задумывался о том, что лихие 90ые и лихие 2010ые на фонде — ЗА КОН ЧИ ЛИСЬ! 
    Акции, облигации, метры2, коинты и прочая рыночная шляпа теперь по РЫНОЧНЫМ ценам, а следовательно апсайда нет как и даунсайда если продолжать майнинг единиц расчета. Обратить внимание следует на то как многие стараются обкэшить свои бизнеса то есть выйти на ай пи о, то есть собрать копеечку с лошков у коих ещё лежат деньги на вкладах под %.
    Прелесть России в том, что майнинг рублей и падение стоимости всех «активов» могут возникнуть из неоткуда примерно как в 91ом, 95ом, 98ом, 2008ом, 2014ом, 2022ом, думаю меня поняли зачем я перечислил все эти года, иными словами в нашем государстве ничто не вечно: ни бизнес, ни деньги, ни собственность, ни коррупция. 
    В рынке терь главные роботы и всякие отбиралы на пипсах, в облигациях — вечная инфляция, в дивидендах и купонах — вечная девальвация. 
    Остался ещё бетон, но и он так шоб продать ужо не стоит много, а скорее всего продать его будет вскоре невозможно по рыночной цене. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Андрей Х.
    Меняет ли что-то на российских рынках вчерашний день? Или почему мы теперь больше уверены в их повышении
    Меняет ли что-то на российских рынках вчерашний день? Или почему мы теперь больше уверены в их повышении

    Было ли переизбрание 45 президента США ожидаемым? Нет, только вероятным. Видим это по резким движениям котировок доллара, золота, американских акций. Факт не был заложен в котировки заранее.

    И, вообще-то, это важно даже для нас.

    Очевидно, влияние любой госадминистрации любой зарубежной страны на российские рынки сведено к минимуму.

    И все же • новостная повестка изменилась, и отечественные акции и облигации на нее отреагировали. Отреагировали как на неожиданность. Как будто бы приятную. Индекс МосБиржи прибавил по итогам дня 1,8%, Индекс цен ОФЗ (RGBI) поднялся на 0,8%.

    • Восторгов торгующей публики случившийся отскок не вызвал.

    Напомним закономерность: • биржевые рынки обычно движутся в неожиданном для большинства направлении (иначе бы игра на них не была азартным занятием). В терминах вчерашнего дня, если рост не был ожидаемым и не был встречен оптимизмом, он вполне может продолжиться.

    Относительно рынка акций мы уже высказывались, он отталкивается от «дна» и не то, чтобы безуспешно. • Ждали и ждем акции выше. Об ориентирах роста сказать нечего. Мы просто ставим на новый восходящий тренд. Который при нынешней стоимости денег (см. нижнюю диаграмму, индекс РЕПО с ЦК) кажется странным. Но для биржевых активов это нормально.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Андрей
    Рынки России при Трампе
    Написал для себя определенные выводы.

    Республиканец Трамп понимающий, что Америка идет к закату(по Далио), хочет смягчить это падение цивилизации, сделать наиболее плавным.

    -Меньше тратить — больше зарабытывать.
    -Возращать производства Домой
    -Сокращая траты (до 2 трлн) ради сохранения денежной массы $. На поддержание мирового порядка тратятся сумашедшие траты которые не покрывают прибыли. Чтобы не восполнять их с помощью печатного станка, он их порежет.
    -Дорогие и безнадежные войны закрыть, т к Долги в безнадежных войнах не возращаются.
    -Илон Маск понимая невозможность конкуренции Tesla с КНР, закрывает рынки для китайских электрокаров с помощью протекционизма Трампа.
    -Американцам придется больше работать а не использовать дешевый иностранный труд, но чтобы выиграть русским и китайцам придется работать еще упорнее.
    -Добывать нефти и газа больше, и максимально заместить РФ на мир рынках.

    Трамп видит США как компанию в которой сводит бюджет проведя чистку в своих процессах. Сделать из США республику, обеспечив экономику максимальным суверенитетом.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Мухомор
    Росстат недельную инфляцию не посчитал, поленился

    PP PP, На пятницу перенесли данные о недельной инфляции
  12. Аватар Тимур Гайнетьянов
    «Если у вас есть деньги, которые можно вложить в финансовый рынок, попробуйте»

    Сегодня г̶л̶а̶в̶н̶ы̶й̶ ̶б̶а̶й̶к̶е̶р̶ глава Минфина Антон Силуанов призвал молодежь попробовать себя на фондовом рынке:

    «Если у вас есть деньги, которые можно вложить в финансовый рынок, попробуйте. Это будет очень интересно. <…>  Я вас уверяю, у вас будет другое мировоззрение».

    На 100% согласен с Антоном Германовичем. Это Действительно очень интересно и мировоззрение поменяется гарантированно

    Из интересного на аукционах Минфина можно выделить, что Минфин осторожничает с ростом доходности.

    На аукционах Минфин предложил рынку (1) ОФЗ-ПД (постоянный доход) 26247 с фиксированным купоном и (2) флоатер ОФЗ-ПК (переменный купон) 29025.

    Для ОФЗ с постоянным купоном не спешат поднимать премию. Так по сравнению с предыдущей неделей рост премии на аукционе ОФЗ с фиксированным купоном минимальный: всего 0,01%, с 17,55% → до 17,56%. Размещённый объём правда тоже на уровне минимумов, всего 4,861 млрд. руб. (рис 1). По такой цене этот выпуск торгуется и на рынке.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Андрей Севастьянов
    Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 06.11.2024

    Минфин РФ 06.11.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11.05.2039.

    ОФЗ-29025

    • Предложение: доступный остаток (104,5 млрд руб.)
    • Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен

    ОФЗ-26247

    • Предложение: доступный остаток (682,6 млрд руб.)
    • Спрос: 23,7 млрд руб.
    • Размещено: 4,9 млрд руб.
    • Средневзвешенная цена: 75,27% от номинала
    • Средневзвешенная доходность: 17,56%
    • Дисконт к открытию дня: -7 б. п.

    План/факт размещения ОФЗ

    Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 06.11.2024

    Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

    ОФЗ 26247 с погашением 11 мая 2039 года, купон 12,25% годовых
    ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

    Итоги:


    ОФЗ 29025
    Аукцион не состоялся.
    Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS 6 ноября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.


    ОФЗ 26247
    Спрос составил 23,699 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 17,56%. Разместили 4,861 млрд рублей по номиналу

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 75,2708% от номинала, что соответствует доходности 17,56% годовых, говорится в сообщении Минфина России.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Nordstream
    Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме Р4,86 млрд при спросе Р23,7 млрд, средневзвешенная доходность – 17,56% годовых

    Минфин России информирует о результатах проведения 6 ноября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS с датой погашения 11 мая 2039 г.


             Итоги размещения выпуска № 26247RMFS:
              — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
              — объем спроса – 23,699 млрд. рублей;
              — размещенный объем выпуска – 4,861 млрд. рублей;
              — выручка от размещения – 3,946 млрд. рублей;
              — цена отсечения – 75,0000% от номинала;
              — доходность по цене отсечения – 17,63% годовых;
              — средневзвешенная цена – 75,2708% от номинала;
              — средневзвешенная доходность – 17,56% годовых.

    minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=309351-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26247rmfs_na_auktsione_6_noyabrya_2024_g.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Nordstream
    Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29025 не состоявшимся
    Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS 6 ноября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

    minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=309347-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz-pk_vypuska__29025rmfs_na_auktsione_6_noyabrya_2024_goda

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Nordstream
    Банк России публикует Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 октября
    Банк России публикует Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 октября

    • Инфляционное давление в сентябре 2024 года вновь усилилось. Текущий рост цен в сентябре ускорился до 9,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) с 7,5% с.к.г. в августе. Базовая инфляция в сентябре увеличилась до 9,1% с.к.г. с 7,7% с.к.г. в августе.
    • С сентября реализовался ряд проинфляционных рисков: среди них дальнейший рост инфляционных ожиданий, значительное увеличение утилизационного сбора в октябре 2024 года и январе 2025 года; объявление планов по повышению в 2025 году тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно бо́льшими темпами, чем предполагалось ранее; ослабление рубля в августе — октябре 2024 года.
    • Часть дополнительных бюджетных расходов, вероятно, еще будет реализована до конца года. Это скажется на динамике цен в ближайшие месяцы.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Финам Брокер
    Рынок ОФЗ: на грани паники или разумной осторожности? Что ждет доходность 2-летних ОФЗ?
    Рынок ОФЗ: на грани паники или разумной осторожности? Что ждет доходность 2-летних ОФЗ?

    Рынок госдолга уже заложился на самые жесткие ожидания по ключевой ставке ЦБ. Если базироваться на наиболее вероятном прогнозе регулятора по ставке, то 2-летняя ОФЗ выглядит перепроданной.

    В новом варианте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г и период 2026 и 2027 гг» (ОНДКП) Банк России представил обновленные прогнозы базового и трех альтернативных сценариев (проинфляционный, дезинфляционный и рисковый). В частности, новые прогнозы учитывают реализованное повышение ключевой ставки на октябрьском заседании на 200 б.п., до 21%, и возможность ее дополнительного повышения на декабрьском заседании до 22-23%. Во всех сценариях теперь средняя ключевая ставка на 2024 г прогнозируется на уровне 17,5%.

    Базовый сценарий предполагает, что с учетом проводимой ДКП инфляция снизится до 4,5 – 5,0% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В этом сценарии средняя ключевая ставка составит 17-20% в 2025 г., 12-13% в 2026 г и вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5-8,5% в 2027 г.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Мухомор
  20. Аватар Андрей Андреев
    Андрей Андреев, да, Вы правы не учитываю, но и по ряду бумаг уже текущие доходности это следующее повышение вполне покрывают, но падёж продо...

    DAMAN, Я думаю это просто паника на фоне прихода новых «инвесторов». Это нереальная подстава от ЦБ и брокеров, на самом деле. Из каждого утюга несётся — «инвестируй, зарабатывай, стань богатым...» А люди приходят на рынок и несут серьёзные убытки и постепенно начинают скидывать акции и облигации просто из страха, что упадёт ещё дальше и сами же провоцируют это падение. Ну а ЦБ своими действиями просто убивает всё доверие к рынку и инвестициям ибо кроме вреда экономике его поднятия ставки ничего за собой не несут :( Инвестиции в реальный сектор приближаются к нулю на фоне адски дорогих кредитов, это убивает производство, а не спрос, как заявляет ЦБ и реально, чего ждать дальше при таком подходе совершенно не понятно. Сейчас не март 22ого и такой подход к ставке ничем уже не оправдан, только пустой болтовнёй. Если серьёзно подумать, то инфляция это просто нелепая страшилка для дураков… (именно здесь и сейчас при данных условиях в экономике).
  21. Аватар 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪
    Что купить чтоб не потерять?

    Что купить чтоб не потерять?

    Сейчас это сложный вопрос. Реально сложный.
    Советников что купить вокруг много, а риски то не они за принятые решения несут, а тот кто советами воспользовался.

    И значит что? Значит надо думать своей головой.

    Топ вредных советов:

    1. Купить золото.

    Ведь золото всегда растет в цене.

      Что купить чтоб не потерять? Золото, цена в долларах

    Так то оно так, но!

    1.1. В долларах, по технике цена давно вышла выше, чем по волновому анализу положено и коррекция могла начаться еще с уровня 2400, но пока не началась.

    1.2. Золото в долларах растет в кризис и снижается когда ФРС ставку снижают. ФРС ставку решил дальше не повышать, а снижать, ибо у них безработица растет. А вторую великую депрессию они не хотят.

    1.3. Но мы то покупаем золото в рублях. А что у нас с графиком в рублях? Да все, что угодно. Курс рубля падает, ставку поднимают. И че ждать?

      

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Nordstream
    Минфин 6 ноября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26247
     Минфин России информирует о проведении 6 ноября 2024 года аукционов по размещению:
              — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29025RMFS (дата погашения 12 августа 2037 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
              — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26247RMFS (дата погашения 11 мая 2039 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
      
             Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
     
             Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
              — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 29025RMFS;
              — 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 29025RMFS;

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар DAMAN
    DAMAN, Вы видимо не учитываете настроение рынка (ну пусть будет так очень обще), который прогнозирует в декабре ещё одно повышение ставки. Р...

    Андрей Андреев, да, Вы правы не учитываю, но и по ряду бумаг уже текущие доходности это следующее повышение вполне покрывают, но падёж продолжается… Такое ощущение. что все эмитенты буквально к концу года наступят в дефолт… в общем жесть… у меня по портфелю облиг -750к, но оно конечно с лихвой перекрыто валютными спекуляциями, но тем не менее… денежку жалко…
  24. Аватар Все Верно
    Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

    Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.

    По данным Казначейства, доходы бюджета за девять месяцев 2024 года составили 24 972,3 млрд рублей (по оценке Минфина — 26 289 млрд рублей), расходы — 25 706,3 млрд рублей (26 120 млрд рублей, согласно Минфину).

    За восемь месяцев дефицит федерального бюджета составил 27,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сложился дефицит федерального бюджета в размере 706,4 млрд рублей.

    www.interfax.ru/business/990203



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Андрей Андреев
    Заливное на долговом рынке… Продолжается… Падает решительно все, флоатеры и фиксы, и ВДО, и А-, и надежные АА и ААА,
    и компании с высоко...

    DAMAN, Вы видимо не учитываете настроение рынка (ну пусть будет так очень обще), который прогнозирует в декабре ещё одно повышение ставки. Распродажи идут под него и под ставку 23%. Думаю, это единственная реальная причина. Сам с грустью смотрю на портфель облигаций (вообще молчу про акции) и радует только одно — купоны то платятся, а погашение самого тела облиг у меня не за горами — 1-2 года :) а так, за пару месяцев цена облиг просела на 500к, а может и больше, а по году… лучше и не думать :))

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: