Облигации ОФЗ

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 26205 2.0 7.7% 100.08 37.9 0.42 2019-10-16
ОФЗ 26207 7.8 8.1% 101.2 40.64 14.51 2019-08-14
ОФЗ 26208 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26209 3.3 7.9% 99.52 37.9 17.91 2019-07-24
ОФЗ 26210 0.7 7.7% 99.55 33.91 23.85 2019-06-12
ОФЗ 26211 3.8 7.9% 97.551 34.9 15.15 2019-07-31
ОФЗ 26212 8.8 8.2% 94.109 35.15 15.26 2019-07-31
ОФЗ 26214 1.1 7.6% 98.928 31.91 24.9 2019-05-29
ОФЗ 26215 4.3 7.9% 97.224 34.9 11.12 2019-08-21
ОФЗ 26216 0.1 7.9% 99.92 33.41 28.64 2019-05-15
ОФЗ 29006 5.8 7.9% 103.291 42.28 16.73 2019-08-07
ОФЗ 29011 0.8 7.7% 100.461 41.09 17.84 2019-07-31
ОФЗ 26217 2.3 7.7% 99.79 37.4 11.92 2019-08-21
ОФЗ 26218 12.5 8.3% 102.601 42.38 3.73 2019-10-02
ОФЗ 26219 7.4 8.1% 98.801 38.64 4.88 2019-09-25
ОФЗ 26220 3.7 7.9% 98.99 36.9 25.95 2019-06-12
ОФЗ 26221 14.0 8.4% 95.492 38.39 1.9 2019-10-09
ОФЗ 26222 5.5 7.9% 96.95 35.4 34.43 2019-04-24
ОФЗ 25083 2.7 7.8% 98.426 34.9 23.2 2019-06-19
ОФЗ 26223 4.9 7.9% 94.85 32.41 7.84 2019-09-04
ОФЗ 26224 10.1 8.2% 92 34.41 25.52 2019-06-05
ОФЗ 26225 15.1 8.5% 90.751 36.15 28.2 2019-05-29
ОФЗ 26226 7.5 8.2% 99.42 39.64 0.44 2019-10-16
ОФЗ 26227 5.3 8.1% 97.83 24.13 4.66 2019-07-24
  1. Минфин ожидает сохранения высокого спроса на ОФЗ

    Министерство финансов РФ ожидает, что высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны инвесторов будет сохраняться. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

    «Наверное, будет», — ответил он на вопрос, будет ли сохраняться высокий спрос на ОФЗ.

    Ранее сообщалось, что план заимствований Минфина через ОФЗ на 2019 год составляет почти 2,4 трлн рублей, при этом «чистые» размещения составят 1,7 трлн рублей.

    Сторчак — гуру!!!! 


    читать дальше на смартлабе
  2. Тимофей Мартынов и Сципион, большое спасибо за помощь! Буду разбираться.
  3. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, какие 24, под ваши требования попадает гораздо меньше — навскидку 26209, 26220, 25083 — смотрите в таблице, сколько «лет до погашения». Если уходить под погашение — лучше брать ту, которая выше на кривой бескупонной доходности и при этом стоит дешевле номинала. Также немаловажна ликвидность — разные выпуски имеют разную ликвидность. Это я все про офз с постоянным купоном — самые простые и понятные. Есть еще с индексируемым номиналом — с этими пока не разбирался. Здесь на смартлабе где-то статья есть про офз, где все подробно расписано — поищите.

    Сципион, про кривую бескупонной доходности не понял — что это такое и где её смотреть?

    Василий Пупкин, смотреть здесь smart-lab.ru/q/ofz/
  4. Если уходить под погашение — лучше брать ту, которая выше на кривой бескупонной доходности и при этом стоит дешевле номинала.

    Сципион, поясните, почему лучше брать ту, которая дешевле номинала? Давайте рассмотрим пример: у нас есть три облигации с одинаковой доходностью и одинаковым сроком погашения.
    Цена у них такая:
    A: 99%
    B: 100%
    C: 101%

    Вне зависимости от того, продавать незадолго до погашения (когда цена будет близка к 100%), либо ждать погашения, то в случае бумаги A будет доход с разницы с цене облигации (купили за 990, продали/погасили за 1000), с которого нужно будет заплатить налог 13% НДФЛ. А в случае бумаги C будет убыток, который можно будет использовать для покрытия дохода от других ЦБ.
    Т.к. без учета налога доходность у них одинаковая (для этого примера), то с учетом этого налога выгоднее всего брать бумагу C, а затем B, и только потом — A.
    Разве не так?

    Arti, у него ИИС и я так понимаю, что бумагу хочет держать три года — уточню, но если не ощибаюсь, что если иис не закрывался более трех лет и не получался вычет первого типа, то можно получить вычет второго типа — там, если не ошибаюсь НДФЛ 13 процентов не берется. А насчет доходности — я же сказал, что надо брать итоге ту, которая выше по кривой бескупонной доходности.
  5. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, а почему именно трехлетние? Бери годовые

    Тимофей Мартынов, а у меня ИИС как раз закончится. Я так понимаю, трёхлетние скорее всего будут иметь чуть высшую доходность, чем годовые?

    Василий Пупкин, доходность чуть повыше но и риска больше


  6. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, а почему именно трехлетние? Бери годовые

    Тимофей Мартынов, а у меня ИИС как раз закончится. Я так понимаю, трёхлетние скорее всего будут иметь чуть высшую доходность, чем годовые?

    Василий Пупкин,

    Ну тут такое дело...
    Если процентные ставки например резко вырастут через год, купив годовые бонды сейчас через год вы сможете перезайти в более высокую доходность

    А если щя купите трехлетние, то придется сидеть с дохой 7,9% все три года
  7. Если уходить под погашение — лучше брать ту, которая выше на кривой бескупонной доходности и при этом стоит дешевле номинала.

    Сципион, поясните, почему лучше брать ту, которая дешевле номинала? Давайте рассмотрим пример: у нас есть три облигации с одинаковой доходностью и одинаковым сроком погашения.
    Цена у них такая:
    A: 99%
    B: 100%
    C: 101%

    Вне зависимости от того, продавать незадолго до погашения (когда цена будет близка к 100%), либо ждать погашения, то в случае бумаги A будет доход с разницы с цене облигации (купили за 990, продали/погасили за 1000), с которого нужно будет заплатить налог 13% НДФЛ. А в случае бумаги C будет убыток, который можно будет использовать для покрытия дохода от других ЦБ.
    Т.к. без учета налога доходность у них одинаковая (для этого примера), то с учетом этого налога выгоднее всего брать бумагу C, а затем B, и только потом — A.
    Разве не так?
  8. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, какие 24, под ваши требования попадает гораздо меньше — навскидку 26209, 26220, 25083 — смотрите в таблице, сколько «лет до погашения». Если уходить под погашение — лучше брать ту, которая выше на кривой бескупонной доходности и при этом стоит дешевле номинала. Также немаловажна ликвидность — разные выпуски имеют разную ликвидность. Это я все про офз с постоянным купоном — самые простые и понятные. Есть еще с индексируемым номиналом — с этими пока не разбирался. Здесь на смартлабе где-то статья есть про офз, где все подробно расписано — поищите.

    Сципион, про кривую бескупонной доходности не понял — что это такое и где её смотреть?
  9. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, какие 24, под ваши требования попадает гораздо меньше — навскидку 26209, 26220, 25083 — смотрите в таблице, сколько «лет до погашения». Если уходить под погашение — лучше брать ту, которая выше на кривой бескупонной доходности и при этом стоит дешевле номинала. Также немаловажна ликвидность — разные выпуски имеют разную ликвидность. Это я все про офз с постоянным купоном — самые простые и понятные. Есть еще с индексируемым номиналом — с этими пока не разбирался. Здесь на смартлабе где-то статья есть про офз, где все подробно расписано — поищите.
  10. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, а почему именно трехлетние? Бери годовые

    Тимофей Мартынов, а у меня ИИС как раз закончится. Я так понимаю, трёхлетние скорее всего будут иметь чуть высшую доходность, чем годовые?
  11. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, вот эти вроде более менее ликвидные 3,3 года до погашения
    smart-lab.ru/q/bonds/SU26209RMFS5/
  12. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?

    Василий Пупкин, а почему именно трехлетние? Бери годовые
  13. Друзья, мне очень нужны ОФЗ трёхлетние, но трудно разобраться, чем они отличаются друг от друга. 24 облигации — это круто! Посоветуйте, какую выгодней купить, на ваш взгляд?
  14. Результаты размещения ОФЗ-ПД № 26224RMFS и № 26227RMFS 10.04.2019г. на 137,138 млрд руб

    Дата публикации: 10.04.2019 14:23 
    Минфин России информирует о результатах проведения 10 апреля 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.
      Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:
      — объем предложения – 86,765 млрд. рублей;
      — объем спроса – 109,582 млрд. рублей;
      — размещенный объем выпуска – 86,765 млрд. рублей;
      — выручка от размещения – 81,314 млрд. рублей;
      — цена отсечения – 91,2600% от номинала;
      — доходность по цене отсечения – 8,35% годовых;
      — средневзвешенная цена – 91,3359% от номинала;
    — средневзвешенная доходность – 8,34% годовых.


    Дата публикации: 10.04.2019 16:58
    Минфин России информирует о результатах проведения 10 апреля 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с датой погашения 17 июля 2024 г.
      Итоги размещения выпуска № 26227RMFS:
      — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
      — объем спроса – 82,630 млрд. рублей;
      — размещенный объем выпуска – 50,373 млрд. рублей;
      — выручка от размещения – 49,303 млрд. рублей;
      — цена отсечения – 97,5340% от номинала;
      — доходность по цене отсечения – 8,14% годовых;
      — средневзвешенная цена – 97,5929% от номинала;
      — средневзвешенная доходность – 8,13% годовых. 
    www.minfin.ru/ru/document/#
  15. Рекордное размещение ОФЗ на 137 млрд. руб., большие риски для рубля.

    Рекордное размещение ОФЗ на 137 млрд. руб., большие риски для рубля.

    Минфин сегодня провел 2 аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), резместили 137 млрд. руб. Общий спрос составил 192 млрд. руб. Ставка от 8.14%

    Торопиться сильно Минфин по максимуму разместить ОФЗ предолгая премию к рынку (вторичным ОФЗ). Хотят по максимуму успеть разместить ОФЗ перед возможными санкциями на ОФЗ. Размещая ОФЗ такими огромными объемами, забирает ликвидность с рынка и тем самым поддерживая рубль.

    Госбанки с удовольствием покупают ОФЗ с такой доходностью привлекая у вкладчиков депозиты по более низким ставкам.

    В случае введения новых санкций на ОФЗ будет массовый выход нерезидентов из ОФЗ и резкий рост валюты и это сильно ударит по прибыли и акциям госбанков.

    Инвестиционные идеи, новости, аналитика на канале в Telegram t.me/investment_fund 


    читать дальше на смартлабе
  16. Размещение ОФЗ

    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, оба с постоянным купоном ОФЗ-ПД серии 26224 и 26227.

    ОФЗ 26224 с погашением 23 мая 2029 года, купон 6,9% годовых
    ОФЗ 26227 с погашением 17 июля 2024 года, купон 7,4% годовых

    Итоги:

    ОФЗ 26224
    Спрос превысил предложение в 1,3 раза. Итоговая доходность 8,34%. Разместили 100% выпуска. 


    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 91,3359% от номинала, что соответствует доходности 8,34% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.


    читать дальше на смартлабе
  17. Зачем правительство выпускает ОФЗ?

    Сейчас вот возник вопрос, зачем государству ОФЗ, если бюджет профицитный? Разве государству можно по закону что-то тратить иначе как через бюджетные фонды?

    Версия: ОФЗ выпускают для выплат по старым ОФЗ.

    Еще варианты?
    читать дальше на смартлабе
  18. Bank of America Merrill Lynch советует покупать ОФЗ, считая санкционные риски завышенными.

    03.04.19 14:39 
    Аналитики Bank of America Merrill Lynch советуют покупать 10-летние облигации российского правительства (ОФЗ), не прибегая при этом к хеджированию риска снижения курса рубля. Эксперты считают опасения по поводу недавних новостей о санкциях к РФ чрезмерными. Банк открыл рекомендацию 1 апреля при доходности бумаг на уровне 8.26% в расчете на ее снижение до 7.75% и со стоп-лоссом на уровне 8.55%

    «Последние заголовки новостей о санкциях в действительности снижают риск неожиданно жестких мер против суверенных облигаций», — считают в американском банке.

    Доходность длинных облигаций РФ не пошла вниз вслед за ставками казначейских бумаг США, а риторика ЦБР становится «голубиной», пишут аналитики.
    читать дальше на смартлабе
  19. Bank of America Merrill Lynch советует покупать ОФЗ, считая санкционные риски завышенными.

    03.04.19 14:39
    Аналитики Bank of America Merrill Lynch советуют покупать 10-летние облигации российского правительства (ОФЗ), не прибегая при этом к хеджированию риска снижения курса рубля. Эксперты считают опасения по поводу недавних новостей о санкциях к РФ чрезмерными. Банк открыл рекомендацию 1 апреля при доходности бумаг на уровне 8.26% в расчете на ее снижение до 7.75% и со стоп-лоссом на уровне 8.55%

    «Последние заголовки новостей о санкциях в действительности снижают риск неожиданно жестких мер против суверенных облигаций», — считают в американском банке.

    Доходность длинных облигаций РФ не пошла вниз вслед за ставками казначейских бумаг США, а риторика ЦБР становится «голубиной», пишут аналитики.
  20. Внутренний рынок долга

    Под вечер пятницы новости о санкциях существенно испортили настроение инвесторам. В пятницу торговая сессия проходила в целом неактивно, обороты в сегменте ОФЗ были небольшими. Госбумаги несли незначительные потери, в пределах 0,1 п.п. от номинала, рубль колебался в узком диапазоне 64,6–64,8 руб./долл., несмотря на то что нефтяные цены немного подросли. Однако ближе к вечеру появились сообщения о том, что США подготовили санкции в отношении РФ за Солсбери. Так, Минфин и Госдеп завершили подготовку пакета ограничительных мер, для вступления которых в силу осталось получить одобрение Белого дома. Новость тут же спровоцировала сильные продажи всех рублевых активов: в какой-то момент курс рубля упал почти на 1%, ОФЗ увеличили потери до 0,2–0,5 п.п. от номинала.

    По итогам недели доходности вдоль кривой ОФЗ выросли на 10–20 б.п., рубль продемонстрировал снижение почти на 1,3% за пять торговых дней. Мы писали, что после таких важных событий, как заседания ФРС и ЦБ РФ, у инвесторов появилась необходимость зафиксировать прибыль. Поводом для продаж сначала стала ситуация в Турции, спровоцировавшая приток продавцов на большинство рынков ЕМ, затем новость о возможности новых санкций. Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, аукционы Минфина прошли в целом неплохо, было привлечено 57 млрд руб.
    читать дальше на смартлабе
  21. Минфин перевыполнил свой квартальный план

    Министерство финансов привлекло на 50 млрд рублей больше, чем планировало.

    За первый квартал 2019 г. выручка от размещения ОФЗ составила 499,6 млрд рублей, что почти на 50 млрд больше, чем заявленный план на квартал. В номинальном выражении сумма привлеченных средств оказалось еще больше.

    Если по итогам января-февраля квартальные цели ведомства казались недостижимыми — за два месяца Минфин собрал 235 млрд рублей из 450 млрд, то март оказался выдающимся месяцем. Мало того, он был рекордным за всю историю по объему привлечения средства на открытом рынке — к текущему дню выручка достигла 263,8 млрд рублей.

    Выручка от размещения ОФЗ (млрд руб.)


    Минфин перевыполнил свой квартальный план

    Источник: Минфин РФ

    До этого рекорд был поставлен в феврале 2018 г., когда инвесторы купили гособлигаций на 178,9 млрд рублей.

    Резюме 

    На наш взгляд, столь высокий спрос на долговые бумаги России вряд ли будет длиться продолжительное время. Скорее всего, уже в апреле интерес к ОФЗ заметно упадет.


    читать дальше на смартлабе
  22. Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов

    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, оба с постоянным купоном ОФЗ-ПД серии 26224 и 26227.


    ОФЗ 26224 с погашением 23 мая 2029 года, купон 6,9% годовых
    ОФЗ 26227 с погашением 17 июля 2024 года, купон 7,4% годовых

    Итоги:

    ОФЗ 26224
    Спрос составил 41,521 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 8,3%. Разместили 35,925 млрд рублей по номиналу. 

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 91,5484% от номинала, что соответствует доходности 8,3% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.


    читать дальше на смартлабе
  23. Вот у меня такой вопрос:
    Есть ли кокой либо калькулятор по которому я мог бы посчитать, что мне выгоднее, продать по текущей цене например ОФЗ и перекинуть деньги в корпоративные облигации или оставаться в текущих ОФЗ до погашения ?

    С учётом цены покупки, всех комиссий, текущей цены ОФЗ и Корпоративных облигаций? Посмотреть как будет меняться доход в зависимости от цены покупки и продажи? Задача я так понимаю типовая, наверное есть какое то готовое решение кроме таблички в Экселе?
  24. Внутренний рынок долга

    ОФЗ вчера отыграли пятничные потери, и кривая снизилась на 5–10 б.п. Вполне логично, что после новостей о докладе спецпрокурора Мюллера ОФЗ начали вчерашнюю сессию ростом котировок. Однако сегодня в Сенате состоятся слушания к пятилетнему сроку конфликта на Донбассе, на которых может обсуждаться и санкционная тематика. Рубль за основную сессию прибавил в весе, несмотря на небольшое падение нефтяных цен. Российская валюта подорожала на 0,4%, преодолев рубеж в 64 руб./долл., впрочем, большинство валют ЕМ вчера тоже укреплялось, частично восстанавливая потери после пятничной распродажи. Длинные ОФЗ поднялись в цене в среднем на 0,4–0,6 п.п., в результате доходность на дальнем конце кривой снизилась на 8 б.п. до 8,33% годовых. В целом же, кривая отыграла пятничные потери, доходности упали примерно на 5–10 б.п. Отметим, что в понедельник оборот превысил 50 млрд руб., однако половина его пришлась на флоатеры, и почти в каждом прошло по одной крупной сделке, что явно носит разовый характер. Более 12 млрд руб. было в


    читать дальше на смартлабе
  25. Внутренний рынок долга

    Решение ЦБ не вызвало реакции в ОФЗ, в отличие от итогов заседания ФРС. В целом результаты заседания ЦБ РФ, а именно сохранение ключевой ставки неизменной и возможность ее снижения уже в этом году, совпали с ожиданиями рынка, поэтому реакции в ОФЗ не последовало. Пресс-конференция главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной тоже прошла без сюрпризов. Продажи в рублевом сегменте начались с утра на фоне роста курса доллара (в связи с чем все валюты ЕМ оказались под существенным давлением) и снижения нефтяных цен. Итоги заседания российского Центробанка не изменили рыночную картину в пятницу. По итогам дня нефть потеряла почти 2%, курс рубля снизился на 1,3% (и это далеко не худший результат среди ЕМ), а котировки ОФЗ упали на 0,2–0,5 п.п. Однако же в целом прошлую неделю ОФЗ смогли завершить неплохим ростом котировок: длинные бумаги подорожали на 1–1,3 п.п., а среднесрочные – на 0,4–0,8 п.п. Поводом для покупок послужила мягкая риторика Федрезерва, вызвавшая рост спроса на все рисковые активы, включая российские. После того как почти месяц кривая ОФЗ была практически неподвижной, по итогам недели она опустилась на 10–15 б.п.


    читать дальше на смартлабе

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: