Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Николай Помещенко
    ЦБ не публикует рыночную стоимость долга России
    На сайте ЦБ РФ есть статистика по долговым ценным бумагам разных эмитентов по отраслям (банков, государства, страховщиков...).
    Можно свободно скачать в эксель.

    Интересное наблюдение: в файле есть вкладки с данными о долгах по номинальной стоимости и по рыночной.
    Но только по государственному долгу цифры из номинальной совпадают с цифрами из рыночной.
    ЦБ не публикует данные о рыночной стоимости долга России (ОФЗ который). Или это глюк… Написал им, спросил...
    ответ ЦБ
    мир в экономике



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Truevalue
    Банки, ОФЗ и ликвидность
    Банки, ОФЗ и ликвидность

    Пять месяцев подряд Банк России пишет в Обзоре о развитии банковского сектора, что банки не только покупают ОФЗ на первичном рынке, но и продают на вторичном.

    Оборотная ведомость по форме 101 подскажет кто покупает, а кто продает. Секрет в динамике переоценки портфеля долговых ценных бумаг (смотрим пассивные остатки на счетах 501XX-504XX) в сравнении с индексом RGBI.

    ▪️Банк №1 держит около 30% рынка ОФЗ (на ~7 трлн руб.), из них до половины ОФЗ-ПД с фиксированным купоном. Банк увеличивает свой портфель пропорционально новым размещениям и не продает на вторичке.

    Динамика переоценки 46% портфеля в точности соответствует снижению индекса ОФЗ (RGBI). За май отрицательная переоценка выросла с 577 до 729 млрд руб. То есть ~150 из 180 млрд убытка всех банков от переоценки ОФЗ пришлась на Банк №1.

    ▪️Банк №2 имеет портфель долговых ЦБ ~5 трлн, меньшая часть может быть в ОФЗ-ПД. Но с начала 2024 убыток от переоценки снизился с 153 до 107 млрд, несмотря на снижение цен ОФЗ. Такое возможно в результате продажи ОФЗ на вторичном рынке и фиксации убытка.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Енот с Мосбиржи!
    Дно по длинным ОФЗ уже пройдено? Ставку больше не поднимут?

    Дно по длинным ОФЗ уже пройдено? Ставку больше не поднимут?
    Скрин из моего ТГ-канала с предсказанием прошлой ставки (перед заседанием ЦБ 7 июня), можно проверить (хотя джентльменам принято верить на слово =)) )

    Пошлое НЕ повышение ставки, пока многие ждали его — я угадал (да, просто повезло) и её оставили на 16%.
    Тогда еще предполагал — что поднятие ставок банками по депозитам до 18% (на 6-7 мес. как у Сбера), которое всех всполошило, может быть связано с необходимой ликвидностью банкам (н-р, под выдачу заканчивающихся программ льготных ипотек). А повышение уже ключевой ставки так и будет исключительно на словах — так называемые вербальные интервенции.

    После этого Минфин 19-го июня не был готов на аукционе занимать длинные фиксы в ОФЗ (провалилось размещение ОФЗ 26245) под тогдашние доходности близкие к 16% к погашению по ним.

    Если текущая ставка — 16%, + я пока не ожидаю ее повышения, + Минфин не готов занимать под эту доху дальние фиксы, а они дают такую же доху к погашению (гдет порядка 15,8-15,7% по разным выпускам она была на тот момент, что уже выглядело сексуально) — что нужно делать? (правильно — котлетить их)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Все Верно
    Дальнейший рост инфляционных ожиданий может создать проинфляционные риски — ЦБ

    В середине июня ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания населения РФ в июне 2024 года выросли до 11,9% с 11,7% в мае.

    Увеличение произошло за счет роста ожиданий у опрошенных со сбережениями, в то время как у респондентов без сбережений ожидания несколько снизились, но остаются на уровнях осени 2023 года, указал ЦБ в обзоре во вторник.

    Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,7%.

    Индекс потребительских настроений снизился, но остается гораздо выше значений год назад. Снижение произошло за счет ожиданий респондентов, оценки текущего состояния у участников опроса почти не изменились. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, практически не изменилась и составила 51,8%.

    Ценовые ожидания предприятий повысились во всех крупных отраслях. Увеличение ценовых ожиданий предприятий — участников мониторинга Банка России — сопровождалось ростом оценок изменения издержек и текущего спроса. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5,4% в пересчете на год.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Nordstream
    Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244 и 29025
     Минфин России информирует о проведении 26 июня 2024 года аукционов по размещению:
              — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26244RMFS (дата погашения 15 марта 2034 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске – 15 869 072 000 рублей по номинальной стоимости;
              — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29025RMFS (дата погашения 12 августа 2037 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
      
             Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
     
             Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
              — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26244RMFS;

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Сергей Кузнецов
    Нагибатор Рынка, на все плечи 17 летнее офз. Надежнейший план. Я уже купил и жду планки вверх после 26 июля.

    Tverskoy_homyak, они раньше начнут расти. Это будет последнее поднятие.
    Можно брать уже сейчас. Дно не угадаешь. Но помнить и риски:
    За 17 лет будет:
    — выборы в России 30, 36г)
    — выборы а Америке (24, ...)
    — окончание сво
    — пару кризисов
  7. Аватар Мухомор
    Че растём, народ решил закупиться, ставку не поднимут?
  8. Аватар Viktor Kan
    Кто таблицу составлял? Одни ошибки: дата купона везде стоит 2024 год! Халтура!

    Вася Баффет, В чем ошибка?
    Дата выплаты купона следующего в 2024 г. Нет никакой ошибки
  9. Аватар Вася Баффет
    Кто таблицу составлял? Одни ошибки: дата купона везде стоит 2024 год! Халтура!
  10. Аватар Николай Помещенко
    помню, год назад сравнивал индексы гособлиг и корпоратов ММВБ. что гособлиг валится быстрее, чем корп.
    вот с сайта ммвб:
    Изм. с начала года,
    RGBITR -8,55%
    RUCBTRNS -0,28%
    www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS
    и, заметьте, я последние годы призывал именно бизнесам деньги давать в долг.
  11. Аватар Tverskoy_homyak
    Ждем 26 июля и после закуп на всю котлету? Наконец-то будет ДНО?

    Нагибатор Рынка, на все плечи 17 летнее офз. Надежнейший план. Я уже купил и жду планки вверх после 26 июля.
  12. Аватар Нагибатор Рынка
    Ждем 26 июля и после закуп на всю котлету? Наконец-то будет ДНО?
  13. Аватар Tverskoy_homyak
    когда я был молодой, ОФЗ был инструментом для инвестиций.
    а сейчас, смотрю, это любимое у лудоманов. дно ловят.

    воистину, человек из всего ...

    Николай Помещенко, одно другому не мешает, и дно ловить и инвестировать.
  14. Аватар Николай Помещенко
    когда я был молодой, ОФЗ был инструментом для инвестиций.
    а сейчас, смотрю, это любимое у лудоманов. дно ловят.

    воистину, человек из всего казино сделает
  15. Аватар Tverskoy_homyak
    Успели ОФЗ набрать? Таких цен потом больше не будетАвто-репост. Читать в блоге >>>

    Дима Иблан, давно уже, хорошо, если это было дно.
  16. Аватар Global Invest Fund
    📊 Страсти по рынку

    📊 Страсти по рынку

    Российский рынок незначительно снижается по итогам недели. В моменте индекс опускался ниже 3000 пунктов. Однако основная поддержка 3000-3030 пунктов устояла.

    ☝️Было два события, которые оказали значительное влияние на котировки компаний:

    💵Обвал курса валюты из-за ожиданий проблем с импортом на фоне санкций

    Но вчера поступили сообщения, что, согласно данным Reutures, Китай дал добро на содействие проведению платежей из России и создал для этого специальные банки в приграничных регионах. А сегодня кабмин смягчил правило продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, снизив порог с 80% до 60%. Это позволило стабилизировать курс рубля. А уже этот момент поспособствовал отскоку индекса МосБиржи.

    📄 На рынке гособлигаций продолжает разворачиваться драма

    Индекс RGBI обновил очередной локальный минимум и сейчас составляет чуть больше 105 пунктов при историческом минимуме с момента его существования в 97,89 пунктов. Поводом стала публикация резюме обсуждения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ. Из него следует, что на следующем заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Дима Иблан
    Успели ОФЗ набрать? Таких цен потом больше не будет

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Все Верно
    Годовая инфляция в мае возросла на 0,46 п.п. до 8,3%, по сравнению с апрелем. Рост цен ускорился в 71 регионе — Банк России
    Более всего в стране подорожали продовольственные товары, особенно плодоовощная продукция. Ускорение роста цен непродовольственных товаров было не таким сильным. <…> Среди услуг наиболее заметно увеличились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта.

    В регуляторе объяснили это явление замедлением роста цен нефтепродуктов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Мухомор
  20. Аватар Николай Помещенко
    Итак, до конца года Минфину нужно погасить всего 2 выпуска (17 июля и 16 октября) 400 млрд и 350 млрд рублей соответственно.
    т.е. нужно разместить ОФЗ на 750 млрд только для погашения этих двух выпусков. верно мыслю?
  21. Аватар Простая Торговля
    Кто успел тот и съел. И что еще осталось на десерт?

    Кто успел тот и съел. И что еще осталось на десерт?


    Надеюсь, вы читали пост о валюте и смогли закупиться ниже. Уникальная возможность! Ничего сложного в этой стратегии не было, сохраняйте алгоритм:

    💎Базовый актив. Что то фундаментально сильное. Доллар, Сбер, ОФЗ и так далее;

    💎Паника на рынке. Игроки льют базовый актив и весь рынок в целом;

    💎 Объективная картина. Проанализируйте, насколько текущие пугающие новости влияют на картину бизнеса/государства и так далее. Пример с долларом — государству не нужен сильный рубль, так как дефицит бюджета будет не менее 3 трлн;

    💎 Покупайте аккуратно. Не берите актив на весь депозит, каким бы привлекательным он не был! Мы рекомендуем каждый шаг не более 5%;

    💎 Работа с эмоциями. Прописываем себе четкий алгоритм, что будете докупать и когда. Проставляем оповещения и выходим из терминала;

    💎Профит. Заберите, распишитесь!

    По валюте ждем не менее 95-105 к концу года, поэтому сохраняем позицию. Кто не успел закупиться, уверен, рынок еще не раз всколыхнется, например на повышении ставки ЦБ.


    Также, вчера закупили вторую часть дальних ОФЗ. Индекс RGBI дошел до 105 — как мы и планировали. Ждем третий закуп по 100. Если вы не были с нами в сделке по валюте — у вас до сих пор есть отличная возможность сделать это в ОФЗ.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар lomm
    lomm, вы бредите

    вы в курсе что:
    1. Облиги платят купоны, поэтому цена не может быть нулевая просто математически?
    2. Облиги возвращают ном...

    Bio, Неа, не брежу) Мою реплику надо воспринимать в контексте предыдущего обсуждения стоимости ДЛИННЫХ облигаций. Их PV с учётом РЕАЛЬНОЙ инфляции действительно стремится к 0. Ради интереса продисконтируйте стоимость 238 по ставке 21-22% (это рост денежной массы).
  23. Аватар sasa sasa
    Как эе вы не понимаете насколько страшна инфляция для людей, и как нужна она ЦБ и правителству, особенно во время СВО. Правителство это не беспокоит, до той поры пока люди голодные и нищие не выходят на улицы, из за не возможности уже жить на зарплаты. ЦБ вообще ничего не волнует он не подчиняется кому либо, и просто выполняет свои план. Какие нафиг офз, какие нафиг 18 пр депозита, если за год у вас инфляция сьедает больше чем вы получите потом. Стоила машина 3 ляма, вы решили вложить на депозит, у вас 2 ляма… ВЫ положили 2 ляма под процент и в итоге через год, вы получили обратно 2 ляма плюс процент 360 тр… Получилось на руках 2 360 000 р. А машина ч ерез год стала стойть 4 ляма. Ну и где ваше сохранить и заработать? Один кричит про удвоение рынка только не уточняет от каких цифы а то может от 1000, а другая прямо танцует в синхроном танце с инфялцией.
  24. Аватар Атласов Михаил
    ИМХО, торговля длинными ОФЗ, например 26238, по интриге похоже торговле акциями по доходности, правда нет шорта, есть плечи н, о с меньшим риском, и и стоп надо соблюдать, и для схематоза отличная бумага- залог по проекту на 10 лет можно обеспечить ОФЗ по номиналу, это для корпората
  25. Аватар sasa sasa
    lomm, вы бредите

    вы в курсе что:
    1. Облиги платят купоны, поэтому цена не может быть нулевая просто математически?
    2. Облиги возвращают ном...

    Bio, да… фиксиованые купоны… и каждый раз их за год сьедает инфляцияя, вернее с каждым годом больше и больше… Разницу от номинала тоже сьедает инфляция с каждым годом, всё больше и больше. Реальная инфляция выше чем 15 пр. В этом году будет за 20 точно, в следующем скорее всего еще больше. Офз со своей доходностью уже не совсем интресны на длительный срок.

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: