Облигации ОФЗ

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 24020 2.2 0.0% 100.399 0 4.09 2020-07-29
ОФЗ 24021 3.9 0.0% 100.15 0 4.09 2020-07-29
ОФЗ 25083 1.6 4.6% 103.6 34.9 30.68 2020-06-17
ОФЗ 26205 0.9 4.6% 102.625 37.9 8.54 2020-10-14
ОФЗ 26207 6.7 5.1% 117.64 40.64 23.22 2020-08-12
ОФЗ 26208 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26209 2.2 4.7% 105.91 37.9 26.03 2020-07-22
ОФЗ 26210 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26211 2.7 4.7% 105.89 34.9 22.63 2020-07-29
ОФЗ 26212 7.7 5.3% 111.602 35.15 22.79 2020-07-29
ОФЗ 26214 0.0 7.7% 99.997 31.91 31.73 2020-05-27
ОФЗ 26215 3.2 4.8% 106.799 34.9 18.6 2020-08-19
ОФЗ 26216 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26217 1.2 4.7% 103.42 37.4 19.93 2020-08-19
ОФЗ 26218 11.4 5.6% 124.973 42.38 12.81 2020-09-30
ОФЗ 26219 6.3 5.1% 114.703 38.64 13.16 2020-09-23
ОФЗ 26220 2.5 4.7% 106.597 36.9 33.86 2020-06-10
ОФЗ 26221 12.9 5.7% 118.849 38.39 10.12 2020-10-07
ОФЗ 26222 4.4 4.9% 108.895 35.4 6.61 2020-10-21
ОФЗ 26223 3.8 4.9% 105.821 32.41 14.78 2020-09-02
ОФЗ 26224 9.0 5.4% 110.984 34.41 32.9 2020-06-03
ОФЗ 26225 14.0 5.7% 115.19 36.15 35.95 2020-05-27
ОФЗ 26226 6.4 5.1% 115.87 39.64 8.93 2020-10-14
ОФЗ 26227 4.2 4.9% 109.549 36.9 25.34 2020-07-22
ОФЗ 26228 9.9 5.5% 117 38.15 7.13 2020-10-21
ОФЗ 26229 5.5 5.0% 110.35 35.65 1.18 2020-11-18
ОФЗ 26230 18.9 5.9% 122 38.39 10.12 2020-10-07
ОФЗ 29006 4.7 6.7% 104.8 38.64 23.57 2020-08-05
ОФЗ 29011 0.0 0.0% 100.005 0 0 0000-00-00
Я эмитент
  1. Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

    Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
    Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
    По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
    Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
    Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
    Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


    читать дальше на смартлабе

    dekab1, Если раскидать в разные бумаги, то риск ликвидности можно избежать, да и 10 млн не много для офз. Риск брокера можно тоже минимизировать если вкладывать через системообразующий банк, таким банкам государство не дает упасть. А так думаю офз лучше чем депозит. Сам брал офз с коротким сроком.
  2. Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

    Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
    Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
    По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
    Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
    Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
    Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


    читать дальше на смартлабе

    dekab1,

    еще риск ликвидности — из некоторых выпусков можно и не выйти с такой суммой быстро, месяц выходить. так что важно стакан промониторить перед покупкой, желательно несколько дней (иногда может быть полный, а потом — голяк)
  3. Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

    Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
    Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
    По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
    Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
    Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
    Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


    читать дальше на смартлабе
  4. Аналитики ITI Capital о ситуации на рынке ОФЗ

    Кривая доходности по ОФЗ. Основной вывод наших аналитиков:

    Мы считаем, что длинный конец кривой доходности Облигаций Федерального Займа (ОФЗ), от пяти лет и более, сейчас перепродан. К концу года кривая доходности может сместиться на 80 б. п. ниже — до уровня 6 августа 2018 года (7,6–8,0%).

    Потенциал роста:

    По нашему мнению, потенциал роста цен в длинном конце кривой в основном связан с возвращением нерезидентов, которое ожидается к концу года.

    Перспектива укрепления рубля:

    Короткий конец кривой доходности ОФЗ также выглядит достаточно привлекательно. Уровень доходности краткосрочных бумаг довольно высок. В связи с этим, мы ожидаем укрепление рубля до 65 рублей за доллар к концу года.

    Рынок Облигаций Федерального Займа:

    • Сейчас ОФЗ котируются со спредом в 574 б. п. относительно кривой доходности казначейских обязательств США.

      Это максимальное значение за период с 19 апреля 2017 года. Текущий спред десятилетних ОФЗ к средневзвешенным процентным ставкам по депозитам физических лиц превышает 350 б.п. и 275 б.п. для ОФЗ с короткой дюраций. С начала августа ОФЗ подешевели в среднем на 3,5%, а их доходность в длинном конце кривой выросла на 80-90 б. п.


    читать дальше на смартлабе
  5. Размещение ОФЗ + RGBI + Объём ОФЗ

    Очередное размещение облигаций федерального займа. После отказа от размещения в прошлую среду, МинФин решил предложить всего один короткий выпуск ОФЗ-ПД серии 25083 на 15 млрд рублей.

    ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых.

    Итоги:

    ОФЗ 25083
    Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Итоговая доходность 8,25%. Разместили 88% выпуска.

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 96,8979% от номинала, что соответствует доходности 8,25% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

    Всего было продано бумаг на общую сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,7 раза, при этом объем размещения составил 88% выпуска. Выручка от аукциона составила 12 млрд 986 млн рублей.


    читать дальше на смартлабе
  6. размещение офз

    О результатах размещения ОФЗ выпуска № 25083RMFS 
    на аукционе 29 августа 2018 г.

             Минфин России информирует о результатах проведения 29 августа 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

             Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:

             — объем предложения – 15,000 млрд. рублей;

             — объем спроса – 24,955 млрд. рублей;

             — размещенный объем выпуска – 13,219 млрд. рублей;

             — выручка от размещения – 12,986 млрд. рублей;

             — цена отсечения – 96,8510% от номинала;

             — доходность по цене отсечения – 8,26% годовых;

             — средневзвешенная цена – 96,8979% от номинала;

             — средневзвешенная доходность – 8,25% годовых.



    прошло неплохо потрясений нет полет нормальный
    читать дальше на смартлабе
  7. Новости от БонДовика. Облигации

    Минфин завтра проведёт аукционы по размещению облигаций с целью финансирования государственно бюджета. Ведомство предложит ОФЗ 25083 на 15 млрд руб. с погашением практически через три года. Доходность составляет 8.2% годовых. Выбор хороший, тем более что трехлетняя срочность не окажет никакого давления на другие бумаги, как думают многие, поскольку облигация практически полностью размещена, она очень любима среди управляющих компаний и банковских казначейств. Если потребуют премию, то давление будет исключительно на этот выпуск и не более. Сегодня день довольно спокойный на рынке, однако новости о разных военных конфликтах может спровоцировать нервозность. Кстати, появилась информация, что Германия рассматривает возможность финансовой помощи Турции, которой, кстати, нужно вернуть долги в размере до $180 млрд (с учётом долга компаний итд) при минимальных валютных резервов. Новость хорошая, но при сохранении давления со стороны США, она является бессмысленной. Также хочу вам еще раз напомнить, если вы покупаете облигации на сроке три года, то:
    — требуйте за облигации первого эшелона не менее 50 базисных пунктов относительно ОФЗ = 8.7% (рейтинг ВВ+ или ВВВ-)
    — требуйте за облигации второго эшелона не менее 50-100 базисных пунктов = 8.7-9.2%. (рейтинг ВВ- и ВВ)
    @bondovik


    читать дальше на смартлабе

    Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), а у кого требовать?
  8. Новости от БонДовика. Облигации

    Минфин завтра проведёт аукционы по размещению облигаций с целью финансирования государственно бюджета. Ведомство предложит ОФЗ 25083 на 15 млрд руб. с погашением практически через три года. Доходность составляет 8.2% годовых. Выбор хороший, тем более что трехлетняя срочность не окажет никакого давления на другие бумаги, как думают многие, поскольку облигация практически полностью размещена, она очень любима среди управляющих компаний и банковских казначейств. Если потребуют премию, то давление будет исключительно на этот выпуск и не более. Сегодня день довольно спокойный на рынке, однако новости о разных военных конфликтах может спровоцировать нервозность. Кстати, появилась информация, что Германия рассматривает возможность финансовой помощи Турции, которой, кстати, нужно вернуть долги в размере до $180 млрд (с учётом долга компаний итд) при минимальных валютных резервов. Новость хорошая, но при сохранении давления со стороны США, она является бессмысленной. Также хочу вам еще раз напомнить, если вы покупаете облигации на сроке три года, то:
    — требуйте за облигации первого эшелона не менее 50 базисных пунктов относительно ОФЗ = 8.7% (рейтинг ВВ+ или ВВВ-)
    — требуйте за облигации второго эшелона не менее 50-100 базисных пунктов = 8.7-9.2%. (рейтинг ВВ- и ВВ)
    @bondovik


    читать дальше на смартлабе
  9. чем дольше валюта переоценена, тем ниже будет падение. и наоборот.
  10. А по-моему в этот раз все правильно делают

    Известно сколько ОФЗ у нерезов. Понятно, что с какого-то момента они будут выходить по любым ценам и скупать баксы, поднимая курс. Наш минфинчик закупается сейчас, а потом на пике паники нерезов все сдаст. А потом ещё датут приказ экспортёром валюту сдать и опять курс на 65 снизят. Может я, конечно, слишком хорошего мнения о минфине, но выглядит логичным…
    читать дальше на смартлабе
  11. До лучших дней. ОФЗ

    На фоне распродажи российских госбумаг иностранными инвесторами Минфин уже во второй раз за год отменил размещение ОФЗ, объяснив решение резким ростом волатильности. В ожидании новых санкций США индекс RGBI, характеризующий ситуацию на рынке российского госдолга, с начала августа упал на 4,04% и сейчас находится на минимумах с конца 2016 года. Доходность гособлигаций в среднем выросла до 8,56%. На конец июля доля нерезидентов среди держателей российских ОФЗ составляла 27,5% против рекордных 34,5% до объявления об апрельских санкциях США.
    читать дальше на смартлабе
  12. ОФЗ в свободном падении, рубль скоро догонит.

    Индекс облигаций RGBITR продолжает снижаться в рамках нисходящего импульса.
    ОФЗ в свободном падении, рубль скоро догонит.

    Рубль в ближайшее время последует за ОФЗ, согласно прогнозу от 13.08.18.

    Смотри также нашу аналитику на эту тему:

    ОФЗ хоронят рубль.

    Кэрри-трейд по рублю закончен.





    читать дальше на смартлабе
  13. Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц

    Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц
    Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
    https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

    Причина?
    • Выход нерезов с развивающихся рынков
    • Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)
    АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
    На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
    Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
    читать дальше на смартлабе

    Тимофей Мартынов, у тебя не все ОФЗ на сайте, планируется своевременно пополнять базу?

    Platforma, как это не все?
    тут смотрели: smart-lab.ru/q/ofz/
    ?
    Чего там не хватает?
    Все что торгуется на ММВБ все у нас должно быть

    Тимофей Мартынов, ВСЕ ок, был не прав.

    Platforma, наша вина в том, что мы спрятали это так, что вы не смогли найти
  14. Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц

    Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц
    Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
    https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

    Причина?
    • Выход нерезов с развивающихся рынков
    • Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)
    АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
    На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
    Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
    читать дальше на смартлабе

    Тимофей Мартынов, у тебя не все ОФЗ на сайте, планируется своевременно пополнять базу?

    Platforma, как это не все?
    тут смотрели: smart-lab.ru/q/ofz/
    ?
    Чего там не хватает?
    Все что торгуется на ММВБ все у нас должно быть

    Тимофей Мартынов, ВСЕ ок, был не прав.
  15. Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц

    Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц
    Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
    https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

    Причина?
    • Выход нерезов с развивающихся рынков
    • Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)
    АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
    На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
    Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
    читать дальше на смартлабе

    Тимофей Мартынов, у тебя не все ОФЗ на сайте, планируется своевременно пополнять базу?

    Platforma, как это не все?
    тут смотрели: smart-lab.ru/q/ofz/
    ?
    Чего там не хватает?
    Все что торгуется на ММВБ все у нас должно быть
  16. Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц

    Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц
    Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
    https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

    Причина?
    • Выход нерезов с развивающихся рынков
    • Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)
    АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
    На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
    Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
    читать дальше на смартлабе

    Тимофей Мартынов, у тебя не все ОФЗ на сайте, планируется своевременно пополнять базу?
  17. FXMM vs короткие ОФЗ

    В последнее время распространяется мнение о том, что FXMM это прекрасный финансовый инструмент для парковки рублей, что подкрепляется убедительными рассказами о самой высокой надежности американских биллов, а также иллюстрируется графиком, у которого почти нет просадок. Почти это значит пренебречь хвостами отдельных свечек. Если подходить формально и мерить эти хвосты, то просадки в FXMM по -5-6% случаются. Поскольку пока эти просадки длятся недолго (в пределах одного дня), то вроде как можно считать данный инструмент беспросадочным.

    Поскольку тема с парковкой рублей (либо свободного остатка по счету либо всего счета на какое-то время) актуальна и для т.н. инвесторов и т.н. спекулянтов, попробуем объективненько разобраться, кто выгоднее: короткие ОФЗ или FXMM.

    Из ОФЗ я буду рассматривать только ПД: 26208 (191 дней до погашения), 26216 (268 дней до погашения) и 26210 (478 дней до погашения). В этом же порядке будем смотреть на картинки.

    FXMM vs короткие ОФЗ
    читать дальше на смартлабе
  18. Облигация и накопленный купонный доход

    Господа, я в облигациях новичок и не могу понять правильно ли я покупаю или нет.

    Вернее правильно ли мне продает брокер облигу или нет.

    Как я писал ранее в своих топиках я набираю пенсионный портфель. В нем есть в том числе и облиги.  Когда покупал в портфель облигации два предыдущих раза не обратил внимание, а сейчас вот бросилось в глаза и решил уточнить.

    Посмотрите на скрин:
    Облигация и накопленный купонный доход
    Цена в стакане на продажу — 894.49.
    Я грешным делом думал, что я и буду покупать за эту цену (ну и плюс комиссия).
    Но нет. Есть накопленный купонный доход в 16.49.
    И мне предлагается «купить», то есть оплатить и его. и в Итоге цена покупки одной облигации поднимается до 910.98

    Это правильно? Нет ли здесь наколки?

    «сами мы не местные, как пройти не знаем».


    читать дальше на смартлабе

    gib,

    Всё правильно. НКД Вам вернется при выплате купона или про продаже облигации. Сумму комиссии брокера Вы увидите в брокерском отчете.
  19. Облигация и накопленный купонный доход

    Господа, я в облигациях новичок и не могу понять правильно ли я покупаю или нет.

    Вернее правильно ли мне продает брокер облигу или нет.

    Как я писал ранее в своих топиках я набираю пенсионный портфель. В нем есть в том числе и облиги.  Когда покупал в портфель облигации два предыдущих раза не обратил внимание, а сейчас вот бросилось в глаза и решил уточнить.

    Посмотрите на скрин:
    Облигация и накопленный купонный доход
    Цена в стакане на продажу — 894.49.
    Я грешным делом думал, что я и буду покупать за эту цену (ну и плюс комиссия).
    Но нет. Есть накопленный купонный доход в 16.49.
    И мне предлагается «купить», то есть оплатить и его. и в Итоге цена покупки одной облигации поднимается до 910.98

    Это правильно? Нет ли здесь наколки?

    «сами мы не местные, как пройти не знаем».


    читать дальше на смартлабе
  20. Fitch подтвердило рейтинг России на BBB-. Прогноз позитивный.

    Позитивный прогноз отражает дальнейший прогресс в укреплении основ экономической политики, подкрепленной более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией. Такая структура политики способствует повышению макроэкономической стабильности и вместе с надежными внешними и бюджетными балансами повышает устойчивость экономики к шокам.
    Российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленным в апреле, несмотря на некоторую первоначальную волатильность. Средняя инфляция вырастет до 4,5% в 2018 году, что отражает влияние повышения НДС.
    Корреляция российского рубля с ценами на нефть ослабла, а гибкость обменного курса поддерживает способность России поглощать внешние потрясения. Рубль обесценился на 9% в период с апреля по июль и еще больше ослабел в начале августа, в результате ужесточения санкций США, а также усиления глобального неприятия рисков.
    По оценкам Fitch, общий государственный долг вырастет до 16,2% ВВП в 2018 году (Федеральный-13,4%) и достигнет 16,6% к 2020 году. Новые санкции США и риск санкций, направленных на государственный долг, привели к повышению стоимости финансирования и сокращению доли нерезидентов в ОФЗ до 28% (31 млрд долларов США) в июне с пика в 34,5% в марте.
    Международные резервы выросли до $458 млрд в июле 2018 года из-за более высоких цен на нефть и сильного профицита счета текущих операций.
    Непредсказуемость внутренней политики США и санкционной политики означает, что риск дальнейшей эскалации санкций против России представляет собой риск для экономики и прогноза
    Fitch считает, что двойной профицит бюджета России, низкий государственный долг, фискальные активы, внутренний рынок и большие валютные резервы означают, что она сможет противостоять санкциям, сдерживающих иностранных инвесторов от заключения сделок с новым государственным долгом, хотя это увеличит стоимость финансирования. Агентство не считает, что вероятны санкции США, которые будут препятствовать обслуживанию существующего гос. долга.
    Fitch предполагает, что санкции ЕС и США останутся в течение длительного времени.
    Fitch в настоящее время прогнозирует цену на нефть марки Brent в среднем около $70 за баррель в 2018, $65 в 2019 и $57.5 в 2020 году.


    читать дальше на смартлабе
  21. ОФЗ 26225 и ОФЗ 26224 по 89.
    Пора закупаться?
  22. Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц

    Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц
    Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
    https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

    Причина?
    • Выход нерезов с развивающихся рынков
    • Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)
    АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
    На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
    Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
    читать дальше на смартлабе
  23. Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц

    Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц
    Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
    https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

    Причина?
    • Выход нерезов с развивающихся рынков
    • Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)
    АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
    На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
    Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
    читать дальше на смартлабе

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: