Финаме
БКС Мир ИнвестицийМинфин РФ 11 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26241 и ОФЗ-ИН 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске
Минфин России информирует о проведении 11 октября 2023 года аукционов по размещению:
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS (дата погашения 17 ноября 2032 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
— облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
— 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26241RMFS;
— 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 26241RMFS;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 15.0% | 14.7 | 1 000 000 | 6.35 | 91.191 | 64.82 | 36.68 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.8% | 14.3 | 1 000 000 | 6.50 | 87.695 | 61.08 | 20.47 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.6% | 13.2 | 449 489 | 6.89 | 62.279 | 38.39 | 26.16 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.59 | 0 | 4.76 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26247 | 14.9% | 13.3 | 1 000 000 | 6.32 | 87.55 | 61.08 | 22.82 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 4.2 | 592 019 | 3.50 | 79.945 | 38.15 | 23.06 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26250 | 15.0% | 11.4 | 750 000 | 6.04 | 86.34 | 59.84 | 13.15 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 15.0% | 12.7 | 750 000 | 6.06 | 91.639 | 64.82 | 36.68 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26238 | 14.1% | 15.3 | 750 000 | 7.60 | 58.504 | 35.4 | 11.86 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26246 | 15.0% | 10.1 | 1 000 000 | 5.57 | 87.175 | 59.84 | 43.07 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26243 | 14.9% | 12.3 | 750 000 | 6.46 | 73.833 | 48.87 | 16.38 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26245 | 14.9% | 9.7 | 750 000 | 5.49 | 87.538 | 59.84 | 38.47 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26252 | 15.0% | 7.7 | 500 000 | 4.86 | 91.145 | 62.33 | 35.27 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26207 | 14.0% | 1.0 | 370 300 | 0.95 | 95.136 | 40.64 | 40.19 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 26249 | 14.9% | 6.4 | 500 000 | 4.55 | 86.096 | 54.85 | 12.05 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26251 | 14.9% | 4.6 | 500 000 | 3.57 | 84.149 | 49.19 | 41.38 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26240 | 14.5% | 10.5 | 550 000 | 6.39 | 62.109 | 34.9 | 33.17 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.795 | 0 | 4.76 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.2% | 7.4 | 8 000 | 5.85 | 105.25 | CNY352.88 | CNY1170.68148 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26237 | 14.6% | 3.1 | 418 953 | 2.75 | 81.893 | 33.41 | 25.33 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26244 | 14.8% | 8.1 | 750 000 | 5.08 | 85.66 | 56.1 | 40.38 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26226 | 14.6% | 0.7 | 367 211 | 0.66 | 96.12 | 39.64 | 25.48 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26224 | 14.6% | 3.3 | 446 913 | 2.94 | 81.499 | 34.41 | 12.86 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26235 | 14.6% | 5.1 | 633 817 | 4.22 | 70.75 | 29.42 | 22.31 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.15 | 0 | 26.61 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26219 | 14.5% | 0.6 | 362 077 | 0.60 | 96.4 | 38.64 | 29.3 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26236 | 14.6% | 2.3 | 498 594 | 2.14 | 84.063 | 28.42 | 11.71 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26225 | 14.9% | 8.3 | 497 974 | 5.74 | 66.283 | 36.15 | 14.9 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26242 | 14.6% | 3.6 | 529 357 | 2.98 | 86.001 | 44.88 | 37.48 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26239 | 14.7% | 5.5 | 549 052 | 4.48 | 72.986 | 34.41 | 0.95 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.6 | 347 608 | 4.28 | 78.755 | 42.38 | 30.5 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.2% | 3.1 | 12 000 | 2.84 | 102.508 | CNY141.37 | CNY1003.36341 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26221 | 14.8% | 7.2 | 396 269 | 5.12 | 71.008 | 38.39 | 26.16 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.099 | 0 | 2.14 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 26212 | 14.3% | 2.0 | 356 982 | 1.86 | 88.718 | 35.15 | 2.32 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 97.069 | 0 | 26.61 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 52005 | 7.8% | 7.3 | 273 196 | 6.53 | 71.466 | 15.5 | 6.36 | 2026-05-20 |
-
Основные отличия использования РЕПО с ЦК и ОФЗ (коротких или флоатеров)Комиссионная нагрузка
В таблице учтены только биржевые комиссии и приведены в % годовых, в зависимости от срока размещения. (для РЕПО максимально возможная).
Доходность
На графике сравнение доходностей короткой ОФЗ 26223 и РЕПО с ЦК с КСУ за сентябрь. Стоит учесть, что доходность ОФЗ Quik считает уже с учетом реинвестирования, а для РЕПО — это простая ставка (реинвестирование дохода приносит около +0,8% годовых).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин может скорректировать план займов на 2024 год при хорошей конъюнктуреМинфин может скорректировать план внутренних заимствований на 2024 год при благоприятной конъюнктуре. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«В следующем году у нас планы сохраняются по займам, которые были определены на эту трехлетку. То есть, в 2023 году, 2024 году, 2025 году мы их не увеличивали, но не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем принять корректировочные решения по заимствованию следующего года. В целом, планы у нас реализуемые по заимствованиям, источниками финансирования бюджет будет обеспечен», — отметил он.
tass.ru/ekonomika/18958747
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ-ПД часть 3. Я всё ещё жив или… Кто не рискует тот не пьёт шампанскогоВсем привет, выкатываю очередную нетленку о своих похождениях на ...
Сергей Барахолкин, Вы хоть поупайте частями.
пирамидится типа 100 лотов по 64, 100 лотов по 63 и так далее...
дальше по 200 лотов
USD/RUB ОФЗ
Рубль доллар, ОФЗ
Недавно писал о возможной связи USD/RUB и ОФЗ:
«Как только Доходность 3-х месячных ОФЗ выше доходности 10л ОФЗ, можно ожидать резкого роста $
Пока ещё Доходность 3-х месячных ОФЗ не выше доходности 10л ОФЗ, но при таких темпах роста м.б. вскоре будет выше.
Кривые доходностей и дельта доходностей этих ОФЗ подчиняются трендам.
Лучше всего видно перелом тренда у кривой дельты доходностей этих ОФЗ.»
С той поры ситуация изменилась:
Доходность 3-х месячных ОФЗ уже выше доходности 10л ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ-ПД часть 3. Я всё ещё жив или… Кто не рискует тот не пьёт шампанскогоВсем привет, выкатываю очередную нетленку о своих похождениях на ...
Сергей Барахолкин, знаете, я считаю, что ничего криминального в вашей стратегии нет, она рабочая, просто называется ультраконсервативная. не слушайте критиков, получайте купоны, ведите разумные траты, и все будет ок. Сча фиксить доходность на средней дистанции по 12-13 проц в офз — хорошо, а критики опять сольют.
ОФЗ-ПД часть 3. Я всё ещё жив или... Кто не рискует тот не пьёт шампанского
Всем привет, выкатываю очередную нетленку о своих похождениях на фондовом рынке. Первая часть здесь, вторая здесь.
Итак, три с лишним месяца назад я, как не в себя, начал набирать длинные ОФЗ, мысленно смеясь над дурачками, раздающими купонную доходность 11% при ставке ЦБ 7.5%. В итоге дурачком оказался я, не поверив словам корифеев биржи: «Облигационный рынок самый умный, сынок!».
Как результат — повторил прошлогодний подвиг с Газпромом, только теперь в ОФЗ: минус 500.000р за три месяца без учёта НКД, с учётом — 650.000р.
За эти три месяца случилось многое: поход «Емельяна Пугачёва» на Москву, прилёты вражеских беспилотников в разные уголки нашей страны, и нависшая (но уже вроде как миновавшая) угроза второй волны мобилизации. На все эти события ОФЗ почти не реагировали, в отличие от рынка акций. Я много раз порывался продать ОФЗ и начать спекуляции и каждый раз останавливал себя словами: «Угомонись, щенок! Держать строй, не сдаваться!». Глядя на графики некоторых папир задним числом, мечтаю, как мог бы сделать состояние, но понимаю, что в реале обнулил бы счёт и вышел в окно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фьючерсы на ОФЗ
Кто знает почему в июне 2022 прекратили свое существование фьючерсы на ОФЗ? OFZ2, OFZ4 и т.д.?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин вышел на рынок внутреннего долга, перед этим сократив программу заимствований на 1₽ трлн
Минфин провёл аукцион ОФЗ и предложил инвесторам 1 выпуск, но зато какой (сильно полюбившийся финансовому сектору). На сегодняшний день у частных инвесторов/компаний есть несколько причин требовать премию в ОФЗ:
💬 Инфляционная спираль раскручивается, её хотят погасить с помощью повышения ключевой ставки, но видимо этого мало. Как минимум на октябрьском заседании речь будет идти о повышении её до 14-15%, индекс RGBI продолжает своё падение
💬 Частые заимствования средств Минфином и непонятная ситуация с бюджетом РФ, которая должна разрешиться с сокращением заимствований на 1₽ трлн, необходимо время
💬 Лучшая доходность в безрисковых инструментах, вклады можно открыть под +12% (акции происходят на Финуслугах, там прячутся лакомые %), при некрупных вложениях (до 1₽ млн) можно избежать налога, к сожалению с купонов вы этот налог заплатите в любом случае
Идёт борьба между банками и Минфином, регулятор не хочет уступать финансовым организациям, поэтому иногда Минфин уходит ни с чем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индекс ОФЗ продолжает снижаться.
Индекс ОФЗ продолжает снижаться. Это говорит о том что рынок ожидает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. А значит покупать ОФЗ рано!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗОчередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск, новиночка — ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме остатков доступный для размещения в указанном выпуске.
ОФЗ 29025
ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
Итоги:
