USD/RUB ОФЗ

05 октября 2023, 22:20
|
Ivanov

Рубль доллар, ОФЗ

Недавно писал о возможной связи USD/RUB и ОФЗ:

«Как только Доходность 3-х месячных ОФЗ выше доходности 10л ОФЗ, можно ожидать резкого роста $
Пока ещё Доходность 3-х месячных ОФЗ не выше доходности 10л ОФЗ, но при таких темпах роста м.б. вскоре будет выше.
Кривые доходностей и дельта доходностей этих ОФЗ подчиняются трендам.
Лучше всего видно перелом тренда у кривой дельты доходностей этих ОФЗ.»

С той поры ситуация изменилась:
Доходность 3-х месячных ОФЗ уже выше доходности 10л ОФЗ.

спецраздел:
форекс,
трейдинг

обсудить на форуме:
Доллар рубль

7.5К | ★6

5 комментариев

У вас из графика видно что если 3 месячная будет выше, то у нас происходит укрепление рубля (ваша дельта отрицательна).
Поэтому сейчас следует ожидать резкого укрепления рубля. Смотрите ваши графики.

Роман

06 октября 2023, 06:40
Ответить

Роман, обратите внимание на тренд и перелом тренда у кривой дельты доходностей этих ОФЗ.

Ivanov

06 октября 2023, 10:33
Ответить

Доходность коротких растёт значит номинал СиЛЬНО падает. Так и должно быть, короткие бумаги потеряли главное качество гособлигаций — фиксированный доход. Короткие это фиксация прибыли. Одновременный рост USD показывает перекладывание, снижение котировок коротких означает сокращение свободдных денег — это риск снижение ам.д.