Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Нормальная эквити?

Пока только учусь
GBP/USD, тест на тиках с 2018 года
Нормальная эквити?
Нормальная эквити?





Пирамидинг?
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, нет, выход из боковика
avatar

id365247

id365247, ну, тоже похоже, да.
Из боковика выходите — увеличивая лот, или одним сайзом?
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, увеличение с низким коэффициентом с 0.01 до 0.2 в целях покрытия убытка, если боковик долгий. Плюс, на длительных боковиках со временем увеличивается тейк, т.к. цена не может стоять на одном месте очень долго и потом сильно прорывается, проверено. Лот уменьшается также плавно при возврате системы в стабильное состояние.
avatar

id365247

Turbo Pascal, почти. Изначально идея была именно такая. Но решил убытки сразу закрывать, без лока. Плюс 10 пунктов это мало, сливает, 20-30 уже намного лучше. Кроме того, используется система подавления просадки (виртуальные ордера), реальный вход в сделку после определённого времени (не по номеру колена). Всё это существенно уменьшает количество сделок, но результат того стоит, планирую количество сделок набирать на других парах, параметры просто поменяю у системы. GBPUSD самая нормальная пара — хорошее соотношение волы/спреда.
avatar

id365247

Turbo Pascal, по сути я изобрёл индикатор боковика
avatar

id365247

для сельской местности сойдет )
avatar

astray

Такие эквити всегда на форексе), по идее мартингейлить можно хоть на акции, но вот исторически именно метатрейдеры дарят миру такие эквити).
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, там мартин не используется, макс. риск на сделку 1% от депо
avatar

id365247

Ну если ты только учишься небольшой тебе секрет открою)))
На истории ой как хорошо получается всегда. Но вот как ставишь на реал все эти советники сразу сливают. Не трать зря время. 
avatar

Байкал

Байкал, на самом деле я так не считаю. До того как изучил написание советников — вручную всё так же тестил и тратил на порядок больше времени. В советнике заложен в том числе и стресс-сценарий.
Кроме того — проверен хаотично в разных местах вручную, всё делает так, как я бы сам торговал.
avatar

id365247

id365247, да да сколько я вас таких повидал здесь за 10 лет))))
БЕЗ ОБИД)))
Для меня это тоже пройденный этап. Мартины сеточники стресс сценарии и все тому подобное.
Я здесь делал топик как то на тему советников.
В свое время я протестил около 200 советников с разными стратегиями.
На истории половина из них зарабатывали.
В реале ни ОДИН!!!
avatar

Байкал

Байкал, у меня в точности всё наоборот. При торговле вручную — зарабатываю, как пишу советника под свой алгоритм — сливает в какой-то момент (как правило перед новостями из-за низкой волы). Поэтому решил писать советника, тестить на истории алгоритм и если он нормальный, то уже потом руками тестить на демо/реальном счёте.
avatar

id365247

1 500 сделок маловато для статистики хотяб 3000 над

2 я так понял у тя слив в самом начале… ты начал с 2000 и у тебя сразу же на первой просадке сливается более 2200

3 не понятен размер средней сделки — во сколько раз он больше комиссов или спреда… надо чтоб раз 5-7 больше
avatar

ves2010

ves2010, там макс просадка $299, а по балансу и того меньше — $150

Стоп 0.00300, тейк 0.00400 (с увеличением в случае длительности боковика, там спец. коэффициент увеличивает тейк до 0.01000, т.к. чем дольше пружина, тем сильнее она рванёт).
Размер лота 0.01, очень маленький для уменьшения риска, но увеличивается (не по Мартину) до 0.2 в случае стресс-сценария, потом плавно уменьшается до 0.01. Спред 1-2 пункта, комиссии нет
avatar

id365247

id365247,  у тя такое все мелкое что не разглядишь )))
4 тогда делай просто
скачай данные за 2017год и просто посмотри что будет
если можешь, то скачай евро/юсд и запусти на нем
если слива не будет то можно в реал запустить… но имхо у тебя средняя сделка крайне мала — на уровне спреда...
попробуй вычислить среднюю сделку… просто поставь комиссии… и увеличивай комисс до тех пор пока прибыль не станет = 0… тогда комисс будет = средней сделке 

avatar

ves2010

Единственное, что меня смущает, это просадка и коэффициент Шарпа (удивляюсь, как у ребят в ПАММ счетах удаётся достигать значение выше 10). Полностью автоматически его не стоит запускать, т.к. в вечер перед новостями и в сам новостной день — проседает маленько.
avatar

id365247

Что дальше — обучение, сигналы, робот, ду?
avatar

Ашот Анваров

Ашот Анваров, дальше доработка системы
avatar

id365247


теги блога id365247

....все тэги



2010-2020
UPDONW