Торговые сигналы! | О трендовой торговле

Всем добрый день! 
Решил скопипастить сюда свою статью с другого форума.
Занимаюсь на бирже в основном алгоритмической торговлей и экспериментами с торговым роботом. В связи с наличием выходного и скуки расскажу про один из алгоритмов для начинающих.  Данный опус может использоваться не только в автоматической торговле, но рассматривается с этой позиции. 

 Каждый из нас в начале торгового пути слышал фразу «Не торговать против тренда!». Потом новичок убеждался, что если торговать только по тренду много не заработаешь и частенько попадаешь на раздачу. Потом, наслушавшись советов мудрых товарищей на форумах, жадность берет свое и начинается вход в позицию и, что гораздо хуже, усреднение без оглядки на тренд. Результаты как правило плачевные: «Кавалергарда век не долог...»©. И таки что, торговать против тренда нельзя? Можно! Это было предисловие. 

Итак, для того что бы использовать в торговле тренд надо для начала его измерить. Начинаем собственно с рисования линии тренда любым способом, хоть вручную (сам я ее не рисую, расчетов достаточно). Для удобства рассмотрения будем считать за линию краткосрочного тренда линию индикатора EMA9 на графике цены дневного таймфрема. А почему нет? 

Тогда, взяв значения с графика, текущий тренд можно просто определить как дельту между сегодняшним и вчерашним значениями: 

current_trend=curr_EMA9-last_EMA9 

В каких единицах? В рублях конечно. Что бы результат не зависел от инструмента, переведем 

его в процентное значение от вчерашней цены закрытия. 

current_trend=100*(curr_EMA9-last_EMA9)/last_price 

Теперь мы имеем два понятия: 

UpTrend = current_trend если значение положительное 

и 

DownTrend=current_trend если значение отрицательное 
 

Далее тонкая настройка. Введем понятие Сильного и Слабого трендов и получаем четыре возможных варианта: 

StrongUpTrend = current_trend если значение больше коэффициента k (крутой тренд вверх)  

EasyUpTrend = current_trend если значение положительное и меньше k (пологий тренд вверх) 

StrongDownTrend = current_trend если значение меньше коэффициента l (крутой тренд вниз) 

EasyDownTrend = current_trend если значение отрицательное и больше l (пологий тренд вниз) 

Настройка заключается в подборе коэффициентов k и l (0.5-:-0.01%) 

В принципе это все. Теперь основное правило торговли будет работать так: 

«Не покупать на StrongDownTrend и не продавать на StrongUpTrend» 

Для тех, кто пойдет дальше, рекомендую обратить внимание на возможность определения динамики изменения тренда сравнением значения текущего и вчерашнего current_trend  Т. е. возможность поймать «закругление» линии.