Торговые сигналы! | Gold. Schweizerische Eidgenossenschaft. (30.11.2014)

Золото.
Цена на «бумажное» Золото активно снижалась последние 2,5 часа торгов в пятницу (28.12.2014) на закрытии Европы и короткой американской сессии. На фьючерсе Золота в рынок входили значительные объемы. Как одно из объяснений — закрытие длинных позиций перед выходными / концом месяца / референдумом в Швейцарии.





Также хотел бы отметить состояние Открытого Интереса по опционам американского типа по Золоту на СМЕ на закрытии онлайн торгов в пятницу (28.11.2014)

По страйкам. С зоной «общего интереса» по сумме 3-х ближайших опционных «контрактов» (январские, февральские и мартовские опционы):





В пересчете Открытого Интереса в Опционные уровни, по сумме 3-х ближайших опционных «контрактов» (январские, февральские и мартовские опционы):





Очевидно, что:
положительное решение на референдуме приведет к росту цены Золота в течение длительного периода к ценам 
2000 долларов за тр.унцию и выше,
в то же время, отрицательное решение не изменит ситуацию на рынке и мы увидим продолжение снижения к 1140 и ниже.

«Во-первых, предлагается запретить национальному банку (Swiss National Bank, SNB) продавать золото. Во-вторых, SNB могут обязать хранить все золото в Швейцарии (то есть вернуть и то, что находится на хранении в Великобритании и Канаде). Третий момент — ввести норму о том, что золото должно составлять не менее 20% в активах нацбанка (сейчас около 8%).
...
Положительный ответ на «золотые вопросы» приведет к неизбежному росту котировок на драгметалл, поскольку купить придется, по экспертным оценкам, примерно 1,5 тыс. тонн. На пополнение запаса SNB будет отведено пять лет.»
...
«Рекомендация правительства — не поддерживать инициативную группу по проведению референдума на эту тему».
...
»Но есть и более сложное объяснение этим событиям. Некоторые эксперты полагают, что мировая валютная система, ключевым звеном которой является доллар США, стремительно распадается.
Такие страны, как Китай и Россия, заинтересованы в создании мощных региональных валют, чтобы избавиться от гегемонии доллара, которая позволяет американцам диктовать свои условия в мировой политике. Если долларовая система начнет рушиться, то единственно возможной альтернативой вновь станет золото..."

http://www.gazeta.ru/business/2014/11/27/6317529.shtml

Последствия для EURCHF также можно спрогнозировать. 
В случае принятия положительного решения на референдуме — сохранять фиксированный минимум в 1,20 будет достаточно сложно, так как финансовые потоки придется направить на покупки физического Золота.
При отрицательном решении — можно предположить умеренный рост к 1,2150 — 1,2250.






При любом исходе референдума, можно ожидать повышенную волатильность на Золоте и EURCHF в понедельник (01.12.2014)