Торговые сигналы! | Risk management важнее win rate. Вот почему

Нет.

И именно здесь важно разделить две разные вещи.

Текущий архив Structure Radar измеряет исходы сигналов:

Target Hit
Stop Hit
Expired
Open

Resolved win rate считается только как Target Hit против Stop Hit.

Это позволяет проверить частоту успешных и неуспешных исходов, объём выборки, серии стопов и стабильность результата по неделям.

Но win rate сам по себе не является доходностью.

Для математического ожидания нужны как минимум:

Expectancy = P(win) × Avg Win - P(loss) × Avg Loss - Costs

Простой пример.

Если система выигрывает в 60% случаев, средний выигрыш составляет +1R, а проигрыш -1R:

0.60 × 1R - 0.40 × 1R = +0.20R

Положительное ожидание до расходов.

А теперь система с win rate 80%, но средним выигрышем всего +0.25R при стопе -1R:

0.80 × 0.25R - 0.20 × 1R = 0R

До комиссий это уже всего лишь безубыточность, несмотря на красивые 80%.

Поэтому я не считаю 78% доказательством прибыльности в деньгах.

Это одна из характеристик системы, которую можно проверить по опубликованным данным.

То же относится к Profit Factor. Его не нужно перемножать с win rate. Profit Factor при стандартном определении уже показывает отношение совокупной прибыли прибыльных сделок к совокупному убытку проигрышных.

Что уже можно проверить

В открытом архиве есть 23 закрытые недели W09-W31.

За этот период:

11 535 алертов
9 709 resolved-сигналов
средний недельный win rate около 78%
лучшая неделя 88.7%
худшая неделя 59.7%

Есть и серии из 10, 12, 14 и более Stop Hit подряд.

Они опубликованы вместе с хорошими неделями.

Чего эти цифры пока не доказывают

Они не являются историей реального брокерского счёта.

Они сами по себе не учитывают индивидуальное исполнение, размер позиции, комиссии и проскальзывание.

И по одному win rate нельзя посчитать реальную доходность пользователя.

Для этого нужен следующий слой статистики: результаты в R и экономика исполнения.

Именно его имеет смысл анализировать отдельно, а не пытаться превратить один красивый процент в доказательство того, чего он не доказывает.

Технический архив недельных отчётов и snapshot JSON:

https://proof-archive.pages.dev/

В следующем отчёте покажу не лучшую, а худшую неделю всего архива: W23 с win rate 59.7%.

Потому что именно на плохой неделе гораздо проще понять, что на самом деле представляет собой статистика системы.