Рецензии на книги | Метод Питера Линча - проверяем на тестах

Линч использовал 3 основных критерия для отбора компаний в портфель.
Это позволило ему увеличить капитализацию Fidelity Magellan Fund с $18 млн до $14 млрд.


Линч отбирал в портфель компании, фильтруя их по 3-м основным параметрам:
1. Темп роста компании — должен быть ежегодный рост прибыли
2. Коэффициент P/E - не должен превышать 15 (при P/E = 15, компания должна расти в среднем на 15% в год)
3. Соотношение собств. и заемных средств - 75% собственный капитал, 25% заемный капитал

Мы проверили, действительно ли эта стратегия работает?
В этом нам поможет тестор — программа, которую мы используем, как рабочий инструмент, чтобы проверять торговые стратегии на истории.

Задаем нужный нам диапазоны значений по параметрам:
1.Рост прибыли более 15% в год
2.P/E до 15х
3.И показатель Debt/Assets менее 25%

Результаты тестирования стратегии на бирже NYSE: 

Итак, результаты оказались весьма впечатляющими, мы обогнали индекс SP500 и заработали 85% за период 2018 года по 2021 гг.

Внизу под графиком мы видим размер просадки по нашей стратегии и индексу SP500. Самый большой провал произошел в 2020 году, когда рыки обвалилась из-за распространения COVID.

Теперь проверим доходность  стратегии на российском рынке — MOEX: 

Нам не удалось обогнать рынок.

Если Вам понравился обзор, напишите об этом в комментариях. Мы проведем дополнительные тесты и попробуем улучшить результат для российского рынка.

Также мы набираем группу добровольцев для проверки работы тестора.
Просьба писать на адрес почты и мы пришлем Вам логин и пароль для доступа:
test.ambidextro@gmail.com

Также подготовили видео обзор с тестами:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.