Ответы на вопросы | Как торговать волатильность без использования опционов одним фьючерсным контрактом?

12 декабря 2019, 16:15
|
bozon

Как торговать волатильность без использования опционов одним фьючерсным контрактом?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
волаильность,
опционы

302

18 комментариев

фьючерсы VIX не в счёт.

bozon

12 декабря 2019, 16:19
Ответить

покупать внизу продавать наверху)

Осень

12 декабря 2019, 16:22
Ответить

К примеру, если из каждой пятиминутки забирать в плюс по одной минутной свечке одним контрактом ri даже без плеча, профит в день составит примерно 50*144=7200 при стоимости контракта 140000 (5%)

bozon

12 декабря 2019, 16:28
Ответить

bozon, а какой убыток будет от четырех свечей, которые не забрали? :)

bstone

12 декабря 2019, 16:34
Ответить

То есть наугад? — Никак.

Люфт

12 декабря 2019, 16:32
Ответить

Одним фьючерсный контрактом не получится. У вас дельта меняется от 0 до 100. Так что надо больше фьючерсов

Дмитрий Новиков

12 декабря 2019, 16:42
Ответить

Дмитрий Новиков, догоняться в убытке всё-равно что продать опцион. А как одним контрактом?

bozon

12 декабря 2019, 16:45
Ответить

bozon, никак.

Дмитрий Новиков

12 декабря 2019, 16:51
Ответить

Дмитрий Новиков, всё-таки должен быть чёткий алгоритм, на чём же hft-шники разгоняют свои микродепозиты в миллионную плоскость?

bozon

12 декабря 2019, 16:55
Ответить

bozon, На очереди в биде или аске. У них сразу продавец и покупатель есть.

Дмитрий Новиков

12 декабря 2019, 17:00
Ответить

Дмитрий Новиков, понятно, что маркетмейкинг никто не отменял. Без спредов и комиссионных чисто теоретически, как?

bozon

12 декабря 2019, 17:05
Ответить

bozon, Просто. Есть бид и аск. Между ними совершаются сделки, то по биду то по аску. Задача, как можно быстрее стать в бид, когда выполнен ваш аск. А там очередь и заявки выполняются по очереди. Если вы быстрый вы сделаете 20 сделок, если медленный две. Дальше цена уходит вы закрываете один тик в убыток.

Дмитрий Новиков