Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Как торговать волатильность без использования опционов одним фьючерсным контрактом?

    • 12 декабря 2019, 16:15
    • |
    • bozon
  • Еще
Как торговать волатильность без использования опционов одним фьючерсным контрактом?
302
18 комментариев
фьючерсы VIX не в счёт.
avatar
покупать внизу продавать наверху)
avatar
К примеру, если из каждой пятиминутки забирать в плюс по одной минутной свечке одним контрактом ri даже без плеча, профит в день составит примерно 50*144=7200 при стоимости контракта 140000 (5%)
avatar
bozon, а какой убыток будет от четырех свечей, которые не забрали? :)
avatar
То есть наугад? — Никак.
avatar
Одним фьючерсный контрактом не получится. У вас дельта меняется от 0 до 100. Так что надо больше фьючерсов
Дмитрий Новиков, догоняться в убытке всё-равно что продать опцион. А как одним контрактом?
avatar
bozon, никак. 
Дмитрий Новиков, всё-таки должен быть чёткий алгоритм, на чём же hft-шники разгоняют свои микродепозиты в миллионную плоскость?
avatar
bozon, На очереди в биде или аске. У них сразу продавец и покупатель есть. 
Дмитрий Новиков, понятно, что маркетмейкинг никто не отменял. Без спредов и комиссионных чисто теоретически, как?
avatar
bozon, Просто. Есть бид и аск. Между ними совершаются сделки, то по биду то по аску. Задача, как можно быстрее стать в бид, когда выполнен ваш аск. А там очередь и заявки выполняются по очереди. Если вы быстрый вы сделаете 20 сделок, если медленный две. Дальше цена уходит вы закрываете один тик в убыток.
К слову, при более-менее стабильной волатильности одна минутка равна примерно половине пятиминутки.
avatar
Выходить по стопу без тейкпрофита — покупка, а выходить по тейкпрофиту но без стопа — продажа. 
avatar
Попробуй с этим что-нибудь придумать :)))
smart-lab.ru/blog/531955.php
avatar
Пока хейтеры дейтрейдинга мусолят лудоманию, hft стрижёт капусту. Меньше слов, больше дела!
avatar
динамическая репликация возможно но это гемор
avatar

Читайте на SMART-LAB:
📊 Российский экспорт ИТ наращивает объёмы
Сегодня обсуждаем новое исследование «Российский ИТ-экспорт: приоритеты, рынки и условия роста». Аналитики АНО «Цифровая экономика» подсчитали: за...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 29 апреля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
COFFEE: бодрящий разворот от многомесячных минимумов
Цена кофе на недельном таймфрейме уже несколько недель тестирует нижнюю границу широкого диапазона — область поддержки в пределах 275–280¢. Стоит...
Фото
Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. ***************************************************************...

теги блога bozon

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн