Ответы на вопросы | Уважаемые коллеги, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением. Насколько реально брать с рынка стабильно 2-3% в месяц с депозита пара миллионов рублей?

а что 2 % в месяц это огромная прибыль? Зачем вообще заниматься трейдингом? меньше 1 % в день уже не стоит этим заниматься. Но для этого надо упорно и каждый день заниматься

Иван Собакин, 1% в день на весь депозит и стабильно? Это у кого например депозит растёт в 37 раз в год?

Иван Собакин, Ню-Ню!)

Denis, стабильно это облигации. 

Denis, Реально, но если нужно выводить на хлебушек, то это точно не портфель. Спекуляции Фьючерсы, валюта и Акции, но без плечей и ежедневных трепыханий.

Denis, скорей всего это игра на ожидаемом повышении/понижении процентных ставок. Особенно актуально перед заседаниями и отчетами ФРС, ЦБ и т.п. Но проблема в том, что сейчас рынок фьючерсов на ОФЗ, по-моему, не очень ликвидный.

Denis, видите, они пишут, что они вручную вам выставят какие-то особые котировки. Это только от 50 млн рублей? 
Посмотрите таблицу с оборотами с 2013 года:
http://futofz.moex.com/ru/graph.aspx
видите, всплеск популярности этих инструментов был в 2012 — 2014 годах? Посмотрите теперь таблицу или график оборотов за прель 2019. Например, по OFZ4 (корзина ОФЗ с погашением ~ через 4 года) в апреле 2019 нет ни одного дня, когда оброт превысил бы хотя бы 100 тыс. рублей!  В некоторые дни (с 12 по 21 апреля) оборот вообще был 0 рублей.

Denis, ну самые ликвидные, наверное, это самые длинные ОФЗ, OFZ15, так как там больше возможностей для спекуляций. Да, там есть дни, когда обороты достигают 20-30 миллионов в день. Но даже там есть дни в апреле, когда обороты меньше 1 миллиона рублей. Посмотрите: 4 апреля, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 25 апреля 2019 и т.д.

Я сам интересовался в свое время этой темой, даже прослушал лекцию человека из Московской Биржи, кто продвигал эти инструменты. В целом это все игра на процентных ставках и попытка их предсказать/предвидеть/угадать. Тема интересная, но мне кажется, стабильный доход получать в этой специфической области сложно.
Другая идея — можно эти фьючерсы по ОФЗ использовать, чтобы хеджироваться от повышения/понижения процентных ставок. Но это не спекуляции, а именно страховка. Я не понимаю схему, когда это может приносить 2-3% в месяц.

Если не согласны со мной — просто попробуйте и напишите, что из этого вышло. Буду раз узнать, что у вас что-то получилось.

Denis, я добавил абзац в мой предыдущий коммент, см. предпоследний абзац. Хеджирование/страховка от изменения процентных ставок. Это важно институциональным инвесторам (банкам и т.п.), у которых, к примеру, могут быть не сбалансированы активы и пассивы по срокам.

Arti, какие еще ОФЗ могут быть???)))
фьючи внутри дня только будет тебе 2-3 и 5% спокойно

Denis, нет такой доходности в принципе.

Надо хитрить)

Denis, да

Denis, не получится. хедж приводит к стандартной доходности денежного рынка.

Denis, на российском рынке эта стратегия не работает.  Границы открыты, ничто не мешает работать на американском рынке.

Denis, идея — от пресловутого Кордье, только у него голая продажа, а у меня — спреды. Плюс я отфильтровал (выбросил) высоковолатильные инструменты типа NG. Продаются опционы с экспирацией через 3-4 месяца, на 20-30% от центрального страйка. Торгуется корзина из 6-7 инструментов, на 30% от депо. Резерв в 70% — для запаса из-за возможного роста маржинальных требований. Вот это и даёт до 2-3% от депо в месяц.
Риски перекрыты, поскольку продажи не голые. Диверсификация позволяет выйти в ноль даже при убытке по 1-2 активам.
В целом, стратегия предполагает минимум участия (продал и забыл до экспирации), но можно и активно управлять, если цена идёт против тебя. Это  позволит вытащить в ноль и убыточные сделки (ну или существенно сократить убытки).

Eugenio, Очень точное замечание. Плюс в карму Вас.

Denis, при пассивном инвестировании — никак.