Блог им. trader-journal

Мини-грааль

Меня всегда интересовали разные сезонные и статистические закономерности.

Считаю, что сезонные движения  лучше всего работают на сельскохозяйственных фьючерсах.

В прошлом году (тоже примерно в мае/апреле) я увидел некоторую аномалию или сезонность.

Короче… не буду писать много букв…

Суть системы — покупаем сахар в первый день июня в начале сессии, продаем в последний день  июля в конце сессии.

Цифры для анализа брал у Финама (помесячно).

Итого доходность с начала июня по конец июля по годам (без плеча):
2007      +10,0%
2008      +37,8%
2009      +17,7%
2010      +35,2%
2011      +26,8%
2012      +16,8%

До 2007 года не тестил.

Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система, а лишних денег нет))))
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    91 | ★24
    34 комментария
    скока-то на варенье уйдет...((
    Запросто может быть смена череды на пять-шесть подряд убытков по такой системе. Вот если б вы привели серию с 1917 года по 2012, где везде был бы плюс (или в 98-99% годах), то тогда уже и всерьёз бы стоило задуматься. Из теории статистики 6 выборок — это ничто.
    avatar
    Там надо еще с фьюча7 на фьючь10 переносить позицию. А более поздний фьючь обычно дороже.
    avatar
    rudolf2012, В чем проблема, купите сразу 10 фьюч
    avatar
    AlexB, Попробуй сейчас купи. 10-ы фьючь по 12,55 а 7-ой 11,83.
    Всю потенциальную прибыль при покупки оставишь.
    avatar
    rudolf2012, могу по 12,50 продать если кому то надо
    avatar
    Может быть в 2008 -37%, а не +37%? Коррекция в 2008 началась 20 мая.
    avatar
    Trader-journal, я понимаю… но для заметки, согласен, интересное наблюдение. Сила всё же грааля не в конкретных вот таких похожих найденных закономерностях (я как-то находил вроде супер-закономерность на какао, но спалилась она на где-то на 14 или 15 выборке, а потом пошла череда «минус-плюс»). Граали очень рядом лежат в области схем диверсификации по разным системам и арбитраже (но сам арбитраж я считаю уделом жутко трусливых трейдеров). Самое мощное — это когда вы придумали смесь систем с арбитражным механизмом перекрытия, но при этом не торгуя самим арбитражём. Вот это будет супер, как по результату за месяц, так и по постоянству получения таких результатов (но не на 100%, разумеется… на рынке нет и никогда ничего не будет на 100%).
    avatar
    + за последнюю фразу она супер )
    летом все варенье варят…
    Trader-journal, Да бывает. Сам переходил неоднократно, порой даже по более выгодной цене. Но последнии 2 раза не получалось.
    avatar
    Trader-journal, ГАФИК СЕЗОННОСТИ ПО САХАРУ не знаю как вставить скрин, по идее это откроется gyazo.com/150dcc358bcd5ecbbfa0142b837c3210

    Ты все правильно заметил, такая тенденция на самом деле есть и она довольно четко работает
    avatar
    zuccer0, график из будущего?
    avatar
    Atom, это усредненное направление движения фъюча за 30 /15 и 5 лет, без учета цены, на основе растем или падаем
    avatar
    Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система

    Да, там еще вся фишка в рисках актива
    avatar
    Trader-journal, можно, скажи что ты хочешь сделать я скину
    avatar
    по сезонности самый популярный трейд- покупка золота в сентябре ;-)
    avatar
    Trader-journal, это платный сервис, плачу 400 дол в год, на рубль нету, напиши в скайп скину тебе что прсил
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Вероятна пауза в снижении ключевой ставки и ужесточение макропрогноза
    Мы полагаем, что Банк России на ближайшем опорном заседании впервые с июня прошлого года может сделать паузу в снижении ключевой ставки...
    Фото
    GBP/USD: фунт набирает силу на фоне временной слабости доллара
    Фунт продолжил восходящее движение, обновив локальные максимумы. Главной движущей силой этого роста было ослабление доллара после публикации...
    Фото
    30 июля представим финансовые результаты ДОМ.PФ за 6 месяцев 2026 года
    Проведём прямую трансляцию на наших площадках — следите за новостями.
    Фото
    Банк Санкт-Петербург: ухудшение прогноза на текущий год, пришло ли время покупать акции?
    Банк «Санкт-Петербург» представил финансовые результаты за июнь и 1П 2026 года по РСБУ. • Чистый процентный доход: 34,6 млрд руб....

    теги блога trader-journal

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн