22 мая 2013, 13:42

Мини-грааль

Меня всегда интересовали разные сезонные и статистические закономерности.

Считаю, что сезонные движения лучше всего работают на сельскохозяйственных фьючерсах.

В прошлом году (тоже примерно в мае/апреле) я увидел некоторую аномалию или сезонность.

Короче… не буду писать много букв…

Суть системы — покупаем сахар в первый день июня в начале сессии, продаем в последний день июля в конце сессии.

Цифры для анализа брал у Финама (помесячно).

Итого доходность с начала июня по конец июля по годам (без плеча):
2007      +10,0%
2008      +37,8%
2009      +17,7%
2010      +35,2%
2011      +26,8%
2012      +16,8%

До 2007 года не тестил.

Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система, а лишних денег нет))))

Максим Свиридов

Москва

293

5 809

с 13 августа 2011

34 Комментария

Охлократ
22 мая 2013, 13:52
скока-то на варенье уйдет...((
+2
Chrome DNA
22 мая 2013, 14:10
Запросто может быть смена череды на пять-шесть подряд убытков по такой системе. Вот если б вы привели серию с 1917 года по 2012, где везде был бы плюс (или в 98-99% годах), то тогда уже и всерьёз бы стоило задуматься. Из теории статистики 6 выборок — это ничто.
0
rudolf2012
22 мая 2013, 14:11
Там надо еще с фьюча7 на фьючь10 переносить позицию. А более поздний фьючь обычно дороже.
0
- AlexB
  22 мая 2013, 14:17
  rudolf2012, В чем проблема, купите сразу 10 фьюч
  0
  - rudolf2012
    22 мая 2013, 14:27
    AlexB, Попробуй сейчас купи. 10-ы фьючь по 12,55 а 7-ой 11,83.
    Всю потенциальную прибыль при покупки оставишь.
    0
    - SHCHUTUSHCHA
      22 мая 2013, 14:38
      rudolf2012, могу по 12,50 продать если кому то надо
      0
Fly -half
22 мая 2013, 14:18
Может быть в 2008 -37%, а не +37%? Коррекция в 2008 началась 20 мая.
0
Соколов Сергей
22 мая 2013, 14:22
+ за последнюю фразу она супер )
0
Профессор Преображенский
22 мая 2013, 14:27
летом все варенье варят…
0
Zuccer0
22 мая 2013, 15:25
gyazo.com/150dcc358bcd5ecbbfa0142b837c3210
0
- Atom
  22 мая 2013, 15:54
  zuccer0, график из будущего?
  0
  - Zuccer0
    22 мая 2013, 16:14
    Atom, это усредненное направление движения фъюча за 30 /15 и 5 лет, без учета цены, на основе растем или падаем
    0
cerenc
22 мая 2013, 15:51
Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система

Да, там еще вся фишка в рисках актива
0
R0land
22 мая 2013, 16:49
по сезонности самый популярный трейд- покупка золота в сентябре ;-)
0
Zuccer0
22 мая 2013, 17:12
gyazo.com/76279d6c477838ad44e9a1546f6025b5
0