Копипаст

Копипаст | Не знаю было тут нет, но на всякий случай...

Это просто замечательно) То, что Тимофей Мартынов считает себя специалистом по срочном рынку -это уже довольно странно. То, что он решил рассказать о важности понимания спецификаций и сути торгуемых инструментов -это хорошо. Но то, что он решил взять для примера кейс с отрицательными фьючами — это его огромный эпик-фейл)) Поскольку за 5 минут Тимофей умудрился расписаться не только в том, что не читал нормативку срочного рынка Мосбиржи и не изучил этот кейс от слова «совсем»… но он даже умудрился обвинить трейдеров в покупке фьючей «от нуля и ниже» (причем это не оговорка, он сделал это ДВАЖДЫ). И это при том, что на Мосбирже покупки ниже +10 пунктов были НЕВОЗМОЖНЫ ПРОГРАММНО И НОРМАТИВНО, и более того — в тот день торговля ДОПОЛНИТЕЛЬНО была ограничена планкой на отметке ПЛЮС 8 840 ( 8,84 доллара в пересчете на БА). То есть, люди не только не могли покупать «от нуля и ниже», они вообще ни по какой цене ниже ПЛЮС 8,84 покупать не могли ) Нда, и этот человек в этом же ролике битый час уверяет свою аудиторию, как важно анализировать и разбираться в биржевой информации. … Ну даже если ты плохо разбираешься в срочке и ничего не понял, что произошло в 2020-ом, но уж ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА то можно было изучить этот кейс, тем более готовяcь к ЛЕКЦИИ на свою аудиторию?) Я уж молчу о том, что кейс 20.04.20 с отрицательными фьючами по зеркальным контрактам как раз относился к редчайшим случаям, когда трейдеры были совершенно НЕ виноваты в сложившейся ситуации, и оказалось заложниками ошибок и несовершенства биржевой индустрии (которая, кстати, во всем мире взяла на себя ответственность за ту ситуацию и возместила трейдерам убытки от отрицательных цен… везде, кроме любимой Московской Биржи, которую там любит хвалить Тимофей). И уж если говорить о важности знания биржевой информации -то как раз ВСЯ информация (от учебников по финансам и мировой истории бирж, до нормативной и технической документации Мосбиржи), говорила о том, что торги по отрицательным ценам на фьючерсы на МБ НЕ ВОЗМОЖНЫ. И тем не менее. заперев людей по цене ПЛЮС 8,84 долларов, Мосбиржа рассчитала их позиции по цене МИНУС 37,63 доллара (по цене, которая была НЕВОЗМОЖНА на торгах по нормативке самой биржи!)! Тем самым привезя людям ДОЛГИ в пользу ИНДУСТРИИ В РАЗМЕРЕ до 70 (СЕМЬДЕСЯТ) Депозитов!!! Причем долги минимум в 5 депозитов образовались даже у тех, кто брал эти фьючи вообще без плеч! Как можно было брать в принципе этот кейс, для иллюстрации понимания сути спецификаций? Он как раз прямо противоположен и является выпуклым ИСКЛЮЧЕНИЕМ из всех правил… Все это выглядит очень некрасиво, поскольку люди НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ потеряли огромные деньги, а Тимофей по сути обвинил их в том, в чем виноват САМ — в полном непонимании того, что торгует и о чем пытается рассуждать. Нда, было бы очень смешно, если бы не было так грустно… https://youtu.be/HGf_PK--r94?si=ieGs4mdczaeGSOGf&t=273 

Спасибо Илья Коровин.
    ★4
    38 комментариев
    Ну это вообще, запредельно грязная история невообразимой подлости. Просто недопустимые вещи. По сути, мошенничество и преступление. Но у наших юристов недостаточно квалификации. К сожалению, мосбиржа может творить что угодно. Любое беззаконие.
    Дмитрий Ермаков,  увы ..  если бы только  одна мосбиржа
    avatar
    ВВШ, Хуже мосбиржи, только криптобиржи.
    Дмитрий Ермаков,   может вы и правы .  я не спекулировал на псевдо крипто биржах.  но по каким то причинам мос  биржу и пб  посточнно пиарит тот же Тимофей  на всех  конфах  и на сайте.  и что то никто не там не тут не посылает его вместе с  мос биржей в путь.  но все уже 4 года ругают любые форекс компании
    avatar
    ВВШ, Форекс брокеров ругают за свои ошибки. Четыре типа ошибок.
    1) не учитывают риски.
    2) не поняли тех анализ и фундамент. И вообще, силу рынка и старшинство графиков.
    3) не поняли Грааль трендовой торговли и боковика. И ставят отложки по фракталам.
    4) пипсуют или жадничают. Тралят роботом сеткой. Наращивают как в компьютерной игре. Надеясь сделать из сотки баксов миллион. Их блокируют, как жуликов и хакеров.
    И если вылечить эти детские болезни, вполне можно делать 20% каждый месяц. Не больше. 50% будет очень трудно. Всего-то, начать с тысячи, и вывести две или доить по сотке.
    Такие же возможности предоставляют и криптобиржи. Такая же галимая кухня. Только популярнее и хитрее. С философией и инвестированием.
    Дмитрий Ермаков, криптобиржи тоже, блокируют депозиты. Теряют деньги под видом хакеров. Там можно держать только торговый депозит. Такой, который не страшно потерять.
    ВВШ, А где " мега регулятор" или как и на деревянный ему наплевать! За что чумовые зарплаты платят этим курицам??
    avatar
    igor12,  за обман и платят
    avatar
    О, открыл видосик, а там блумберг) Тимошка, ты платишь за блумберг 2500$? Не может быть) Надо написать жалобу на Ютюб, проверить платишь или нет)))) 
    avatar
    заложниками ошибок и несовершенства биржевой индустрии (которая, кстати, во всем мире взяла на себя ответственность за ту ситуацию и возместила трейдерам убытки от отрицательных цен… везде, кроме любимой Московской Биржи, которую там любит хвалить Тимофей).

    Биржи в США и ЕС ничего не возмещали, это делали отдельные брокеры, сославшись на то, что их ПО не позволяло торговать отрицательными ценами.
    avatar
    А. Г., Да Коровина до сих пор бомбит, что не смог сломать систему! 
    avatar
    А. Г., наша брокерня лишь прокладки это не их косяк, понятно. У нас сама биржа должна была реагировать, выбрали лицом в дерьмо, их выбор чо.
    avatar
    мнгнкбзлк,  --  мне сложно что либо говорить о мск  бирже так как я и понятия не имею насколько  качественно  они работают. но своих  брокеров и банки  проверяю лишь в делах  и если  что мне не нравится сразу на ххх
    avatar
    мнгнкбзлк, ну это вопрос другой. Наша биржа могла только решить одно из двух: оставить эти фьючерсы и фьючерсы BR для будущей торговли, проведя экспирацию по тем же ценам, что и все биржи с аналогичным фьючерсом в США и ЕС или сделать экспирацию по другим ценам и отказаться от фьючерсов на нефть и газ, торгуемых  в США и ЕС. Третьего было не дано.
    avatar
    А. Г., всем уже очевидно после многочисленных разборов этого случая, что люди просто раздавлены в тисках сложившихся обстоятельств. В материалах дела зафиксированы неиспользованные возможности биржы, по недопущению этого кровопролития. И надо же снова выходит персонаж и надменно пиарится чужим горем.
    На помойке себя нашёл что-ли, взял наврал, что люди лоханулись.
    Люди посчитали риск до нуля и приняли его, где они не правы?
    avatar
    мнгнкбзлк, 
    В материалах дела зафиксированы неиспользованные возможности биржы, по недопущению этого кровопролития.

    Это недопущение могло быть только вместе с отказом от будущей торговли фьючерсами BR, CL и NG. Других вариантов отказа от экспирации -37$ по CL у Мосбиржи не было. Кто утверждает обратное, просто не разбирается в той ситуации.

    Ну а вопрос надо или не надо было отказываться Мосбирже от торговли всем вышеперечисленным — это индивидуальное мнение. Думаю те, кто торгует сейчас BR и NG (они сейчас ликвиднее всего, кроме Si и CNY), очень об этом бы пожалели.

    avatar
    А. Г., колхозная индустрия, есть третий вариант, даже сейчас не поздно. Вмешаться Цб, разобравшись что у людей не было шансов, найти источники и компенсировать, рассчитав компенсации на уровне ноль, если эти инструменты так дороги.
    Есть ещё один вариант решения. Этот вопрос мы с Сергеем Блиновым решим, когда он войдёт во врата на Неглинной. И решим его ещё и с пользой для экономики.)                                                                                                                                                                                                        
    avatar
    мнгнкбзлк, нет и не было третьего варианта. Это фантазии и не более того.
    avatar
    А. Г., с Блиновым решим, фигня вопрос, главное, что-бы пострадавшие дожили.)
    avatar
    плохо конечно говорить о том чего не знаешь, но получается правильно он делает что во фьючи не лезет и нам не советтует)
    avatar
    Сразу скажу, что не разбирался детально. А разве тогда проблема была в выставлении ордеров? Вроде из-за разницы во времени наша биржа когда закрывалась цены были ещё положительные, а вот цены упали и экспирация произошла когда она не работала. Нет?
    avatar

    xezdx, легли на планку в 19:20 МСК. там даже свечка вверх была, т.е. можно было продать (на скрине время МСК)

    avatar
    Hired, как думаете при какой цене появились бы покупатели?
    avatar

    xezdx, как тогда писали: около 0. убытки были бы точно катастрофическими


    а
     вот общий график, гэп был уже на следующем фьюче. скину для истории

    avatar
    чел, есть регламент по планкам. какие вопросы к бирже?
    avatar
    Hired, если ПО было не готово, то справедливо было закрыть по НУЛЮ, а не по -37.
    avatar
    мнгнкбзлк, дак на другой стороне маркеросов по -37 исполняли
    avatar
    Hired, могли спокойно расшить без крови, но только при условии признания своего косяка.
    avatar
    Hired, Регламенты — регламентами. Но нормативка МБ (правила определения цены исполнения и спецификация контракта) в редакции, действовавшей на 20 апреля 2020 года, предусматривали, что минимальное значение цены исполнения контракта — это минимально возможное положительное число.
    То есть для CL это 0.01 доллара США (минимальный шаг цены).
    С другой стороны, цена исполнения по спецификации = цена на сайте CME, а это минус 37 с чем то, по которой и исполнили.

    Принесли в итоге в жертву хомяков, а нормативку позже переписали, что расчетная цена все таки может быть ниже ноля.
    Вот и верь календарям.
    avatar

    Иван Совяк, да весь прикол в разрыве кассы у маркетосов. кто будет оплачивать? господдержки под 8 процентов нет под такие случаи. если бы там перенесли экспиру (хотя бы на 1н день) и тут соответственно — то вопросов бы не было

    avatar
    Hired, Вы знаете, я честно говоря не в курсе, как была устроена и как в настоящее время обустроена кухня МБ с этими т.н. «зеркальными» фьючерсами.
    Был ли мост на стороне ММ с оригинальными контрактами, и если был то в каком формате. Должны ли оказались российские ММ «западным» партнерам, или все было песочницей и мост вовсе отсутствовал.

    Но то что ситуацию можно было избежать, я не сомневаюсь.
    Во всем цивилизованном мире из-за рисков снижения ликвидности в контракте за 2 дня до экспирации набор новых позиций запрещен, за день до экспирации брокеры самостоятельно закрывают позиции.

    Ну а на МБ и у российских брокеров что..?- гуляй рука, балдей писюн. Пруденциально всем посрать, что и как может произойти.
    Все риски на конечном клиенте.
    avatar

    Иван Совяк, ой вот тут не согласен. как же тогда строить конструкции, которые будут схлопываться на экспирации? и исходя из этого как же тогда котировать стакан? то есть у амеров физикам это непаханое арбитражное поле закрыто? спасибо не надо

    на счёт мостов — я уверен что были. иначе опять же как котировать стакан?

    PS тут уже плачи поднимаются когда фьюч расходится с базой на 2-3 шага . я бы сказал не «всем посрать», а дали слишком много прав тем, кому не стоило

    avatar

    возместила только кухня IB из за своих мелких размеров

    а как мося будет возмещать, если на другой стороне были маркетосы с серьёзной копейкой

    avatar
    ща много егэшников в ютубах и ПА всяких
    Группа трейдеров за сутки заработала $500 млн на падении цен на нефть

    https://smart-lab.ru/blog/638137.php 
    avatar
    Тимофей, скорее блогер, чем специалист по срочке. Тут даже Вася не шарит.) Блогер, судя по просмотрам смарта, он то же не спец.
    avatar
    Мартышкин это инфоцыган, причем по современным меркам глупый и отсталый, так как сам хоронит случайно упавший ему в руки ресурс. Достаточно лишь посмотреть во что превратился Смартлаб за последние годы чтобы понять все о его компетентности. А вишенка на торте это его оффтоп посты для того чтобы нагнать хоть каких-то живых комментариев 
    avatar
    А какое было воодушевление покупками на форумах в тот вечер — пока цена падала до 8. И после планки многие проклинали биржу, что не позволила купить дешевле )
    Если бы не планка — потери, думаю, были бы больше на пару порядков.
    Не хер было лезть в непонятку эту. Если на бирже раздают деньги обычным трейдерам — почти всегда ловушка.
    Потом в судах Коровин шёл путём Сусанина, хотя были некоторые, кто давал правильные советы.
    Поэтому люди купили опыт, задорого.
    avatar

    теги блога мнгнкбзлк

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн