Оптимизация стратегий с точки зрения реинвестирования.

21 января 2013, 20:14
|
Андрей Кучумов

Хочу к своей стратегии добавить автоматическое реинвестирование
или управление капиталом. Однако пока нет удовлетворительного
решения данной задачи.
Есть стратегия, которая в принципе меня устраивает
и без реинвестирования:

Оптимизация стратегий с точки зрения реинвестирования.

Но если к ней добавить (чисто теоретически) хотя бы примитивное
реинвестирование:
— повышать размер лота всякий раз, когда прибыль в последней
сделке превысила 5%, исходя из 80% лимита;
— понижать размер лота всякий раз, когда убыток в последней
сделке превысил 2,5%, исходя из 60% лимита.

Такой принцип в теории даёт такой график доходности:

В целом общая доходность выше, но график совершенно неадекватный
для нормальной психики. Так и инфаркт можно заработать.
Какие есть ещё критерии управления реинвестированием?

35 | ★1

12 комментариев

А классически рисковать в каждой сделке фиксированным процентом от остатка капитала непосредственно перед открытием сделки, не?

Иван Коваль-Зайцев

21 января 2013, 20:29
Ответить

Иван Коваль-Зайцев, это вроде как «на дурочку» получается.
В чём будет управление?

Андрей Кучумов

21 января 2013, 20:45
Ответить

Андрей Кучумов, Отчего же? Капитал растет, Ваша позиция также. Не надо усложнять простые вещи. Я когда-то рассматривал разные варианты и пришел к тому, что классическое реинвестирование — наиболее эффективное из доступных вариантов. вот тут:
smart-lab.ru/blog/42975.php
smart-lab.ru/blog/mytrading/43258.php
smart-lab.ru/blog/45961.php

Иван Коваль-Зайцев

21 января 2013, 20:51
Ответить

Иван Коваль-Зайцев, за ссылки спасибо. Но хотелось бы, чтобы
логика алгоритма увеличивала лот, когда «прёт» и уменьшала,
когда сливает.

Андрей Кучумов

21 января 2013, 20:56
Ответить

Можно работать фиксированным размером текущего депозита.
На примере торговли фьючерсом на индекс РТС:
Стартовый депозит=50000 руб
На 1 контракт выделяем 25000 рублей. Т.е. сначала можем торговать двумя контрактами. При достижении депозитом размера 75000 рублей рабочий сайз увеличивается до 3-х контрактов и т.д.
Если депозит уменьшается, то рабочий сайз уменьшаем по тому же правилу.

Сергей Иконников

21 января 2013, 20:30
Ответить

Сергей Иконников, собственно при фиксированном размере
и получается первый график.
Хочется что-то придумать, чтобы с одной стороны оставить
робота «крутиться» скажем пару недель, чтобы он сам
определял когда можно увеличить лот, но с другой стороны,
чтобы потом не «равать волосы».

Андрей Кучумов

21 января 2013, 20:39
Ответить

Андрей Кучумов, робот будет торговать -> депозит будет меняться -> будет меняться рабочий сайз.
Есл в начале депозит был 50 т.р., а через пол-года он стал 120 т.р., то и сайз соответственно увеличится.

Поа у меня складывается впечатление, что мы с Вами о разных вещах говорим

Сергей Иконников

21 января 2013, 21:00
Ответить

Сергей Иконников, да, невнимательно прочёл. При таком варианте
просадки будут крайне болезненны для восприятия.

Андрей Кучумов

21 января 2013, 21:26
Ответить

1 посчитай оптимальную ф… тогда ты сможешь торговать с реинвестированием но на часть денег…

ves2010

21 января 2013, 22:48
Ответить

ves2010, у меня есть мысли по-поводу задействования «свободной»
части средств вконтртрендовых или краткосрочных «доборных»
сделках, с жёстким риском, но это немного другое.
Может покопать статистические корелляции со средним объёмом
за день по инструменту, с днями недели-месяца, часами…
Хотя может это бред… На 2000 сделок какая статистика…

Андрей Кучумов