Немного датамайнинга на ночь глядя :) или об израильских индексах

21 января 2013, 02:05
|
BpaH

Навеяно в основном спорами «влияют ли евреи хоть на что-то в этом мире» :)
Ну и сегодняшним снижением Тель-Авивской биржи на полтора процента конечно же тоже :)

Итак, за период 2009-2012 было зарегистрировано 38 воскресений, в течение которых индекс TA25 снижался на процент и больше.
39е воскресенье случилось сегодня.

Среднее снижение TA25 за эти дни — чуть больше 2% (-2.11%, если быть совсем точным).
Любопытно что в последующие понедельники следовал скорее отскок (+0.12%).

Что происходило по понедельникам с DAX?
Спасибо К.О., он действительно снижался :)
Средний гэп на открытии примерно -0.5%.
Вероятность отрицательного гэпа подавляющая, 30 раз из 38 гэп был вниз.
И еще -0.2% в среднем за день, но на очень большой амплитуде (от -4% до +3.5%) и всего в половине случаев (20/38).

Чуть усложним задачу. Исключим совсем уж драматические (3% и больше) снижения в Тель-Авиве. Всякие локальные многопроцентные истории, теракты и пр, если рассуждать совсем цинично, на мир во всем мире не влияют.

Имеем 32 воскресенья со снижением в пределах -1..-3%.
Среднее снижение -1.71%.
Средний отскок в понедельник 0.23%.

Гэп в DAX -0.44%, вероятность 25/32.
Дневное же поведение DAX прогнозам не поддается. Средний рост 0.17%, амплитуда плюс-минус 3.5%, вероятность роста и снижения примерно пополам.

Какие выводы можно из всего этого сделать?
1. Израиль влияет. И пофигу на то что говорят антисемиты :)
2. См. п.1 :)

PS учитывая крайнюю заинтересованность в снижении сипи, есть большое искушение попытаться найти кое-какие корреляции и с ним.
Но будем честными, Америка открывается в понедельник аж через сутки после воскресного еврейского закрытия. За это время успевают отторговаться и азиаты, и европейцы, и даже Буркина-Фасо :)
Потому даже если какя-то зависимость и «найдется», как опережающий индикатор использовать точно не стоит :)
Лучше следить за канадским долларом.

PPS с ФРТС наверняка какая-то корреляция есть, всяко не меньше чем с DAX. Но, сорри, искать ее времени и желания нет, неинтересно :)