корреляции всякие

Сорри за мой французский (и английский тоже).

Один мой знакомый очень любит рассуждать про корреляцию рынков, строить на этой основе долгосрочные прогнозы и т.п.
Даже простой искусственный пример с явно присутствующей корреляцией, изображенный на рисунке, его ни в чем не убеждает.
Давным давно, глядя на синхронность колебаний тиковых графиков, мне тоже казалось, что рынки умные и поэтому ходят исключительно строем. И уже давно не кажется. Ничто так успешно не лечит от заблуждений, как приличная сумма, выложенная из собственного кармана.



Может это я чего-то не понимаю?

Известно, что фьючерс на индекс РТС сильно коррелирует со многими российскими ценными бумагами, а те в свою очередь коррелируют между собой. Кроме того, Ri антикоррелирует с Si, Si — с индексом доллара, а доллар имеет обратную корреляцию с нефтью и, если не ошибаюсь, с золотом. Что ещё является сильнозависимым и в то же время ликвидным? Интересует российский, европейский и американский рынки.

Если кому-то интересно. Данные за 2013 год. Учитывались только цены закрытия дня.

Долларовые индексы
 


( Читать дальше )

Коротенькая заметка!
Итак, трейдер должен очень четко  ЗАМЕЧАТЬ закономерности в эмитентах. 
Итак, мною было замечено, что с ростом баксика РИ падает. Раз это так, то хватаемся за эту закономерность и доИм ее, пока четко будем знать, что бакс растет.
Почему я притих эти два дня? Да потому, что деньги любят тишину. Счас можно смело еще побазарить!
Я счас из Банка открытия вытащил 20 штук рублевых. Итого, детям на мороженое, сожительнице цветы, а себе немного вкусной водки!
Опять моя семья танцует Сиртаки  сегодня в 23-50.
И все потому, что я трейдер в эти два дня был особо  замечательным!
Ваша легенда и человек — S.Hamster 

Навеяно в основном спорами «влияют ли евреи хоть на что-то в этом мире» :)
Ну и сегодняшним снижением Тель-Авивской биржи на полтора процента конечно же тоже :)


Итак, за период 2009-2012 было зарегистрировано 38 воскресений, в течение которых индекс TA25 снижался на процент и больше.
39е воскресенье случилось сегодня.

Среднее снижение TA25 за эти дни — чуть больше 2% (-2.11%, если быть совсем точным).
Любопытно что в последующие понедельники следовал скорее отскок (+0.12%).

Что происходило по понедельникам с DAX?
Спасибо К.О., он действительно снижался :)
Средний гэп на открытии примерно -0.5%.
Вероятность отрицательного гэпа подавляющая, 30 раз из 38 гэп был вниз.
И еще -0.2% в среднем за день, но на очень большой амплитуде (от -4% до +3.5%) и всего в половине случаев (20/38).


( Читать дальше )

Небольшой дисклеймер.
На афтара очень сильно давит взятая случайно мега поза, потому афтар ни в коем разе не может быть рассмотрен как лицо объективно мыслящее.

Скорее, в данном случае можно наблюдать попытку подогнать происходящее под желаемый ответ и хотя бы немного успокоить изрядно расшатавшиеся за эту неделю нервы.
Благо алкоголь и тем более сильнодействующие уже не помогают, они хуже того усугубляют :) 


Рассмотрим корреляцию между SP500 и наиболее близкой по поведению валютной парой, CADUSD.





( Читать дальше )