Мартингейл: в цепях, побеждённый, служащий добру.

Расскажу про трюк, которым улучшаю доходность своих торговых ботов.
Называется он «Risk Limit».

1. Смысл Risk Limit в замене фиксированного риска на риск меньшего размера, но с применением консервативного множителя после убытка.

2. Ключевая особенность в наличии жёсткого предела, выше которого риск не поднимется. Этот предел также должен оставаться в зоне низких рисков.

Объясню на примере.

Представим, в каждой сделке мы рискуем фикс 2% от депо. Хотим применить Risk Limit!

📍 Делаем это так:
• Снижаем риск до 1%.
• После каждой убыточной сделки применяем множитель х1,2.
• После первого профита возвращаемся к 1%.
• Верхним пределом устанавливаем 3% и больше не рискуем ни при каких обстоятельствах! Данный процент мы закладываем вплоть до первого профита.

Получившаяся линейка рисков с округлением до десятых выглядит так:
1%, 1,2%, 1,4%, 1,7%, 2,1%, 2,5%, 3%.

Какие преимущества по сравнению с фиксированным риском в 2%?

1️⃣ Стартовый риск ниже, а значит, ниже плечо, комиссионные сборы, прочие сопутствующие расходы.
2️⃣ Большинство сделок закрывается на первых шагах. До рисков в 2-3% доходит малая часть, что также не критично.
3️⃣ Сглаженный рисунок доходности. Выше фактор восстановления и иные качественные характеристики торговой системы.

Дополню иллюстрацией на скринах.

Скрин 1 (фикс.риск).
Обычный пробойник по эфиру, D1.
Тейк к стопу 4 к 2. Риск на сделку фиксированный: 2% от депозита.
Что получаем?
Стабильный заработок на бычке 2020-2021, печальный слив на медвежке и боковике 2022-2023.

Скрин 2 (RISK LIMIT).
Стратегия та же.
Стартовый риск: 1%. Множитель х1,2 после убытка. Ограничение в 3%.
Что получаем?
Заработок стабилизирован на всём рассматриваемом промежутке. Околонулевая («мусорная») стратегия превращена в прибыльную.

Risk Limit – вариативный, прибыльный, легко масштабируемый приём. Его можно применять и в алготрейдинге, и в ручной торговле.

Пишу про алготрейдинг: t.me/edkhan_cryptogallery