Денежная масса и корреляция USD с индексом Мосбиржи

Мне сказали, чтобы стать знаменитым нужно что-то делать.
Вот. Сделал.

Сделал ролик по корреляции индекса мосбиржи с курсом доллара. Немного задета тема с денежной массой, ключевой ставкой и отчетами проф.участников и доходами нефтегазового сектора РФ.

В зависимости от Вашего навыка, я надеюсь, Вы найдете для себя что-то полезное.

Буду рад ответить на вопросы. Материал большой, я постарался его «урезать» до объема в 50 минут, фактически, конечно, это нужно обсуждать месяцами.

На истину не претендую, но хочу обратить Ваше внимание на то, что не все так прекрасно в нашем королевстве.

Акции бумаг, которые могут быть «затронуты» в материале:
$GAZP $SIBN $LKOH $SNGSP $ROSN $SBER
Данные тикеры здесь «завязаны» напрямую. В том числе и $USDRUB $CNYRUB $IMOEXF $RIZ4

____________________________________________________

Если говорить коротко, откройте график индекса Мосбиржи и валютных пар: доллар-рубль, юань-рубль. Начиная с весны прошлого года, индекс стал дублировать курс с небольшим временным «лагом».

Рост курса доллара в отношении роста индекса мосбиржи практически равен одному. И каждый раз, когда валюта стоит на месте, у нас индекс находится в боковике.

Денежная масса может формироваться следующим путем:
1. Большие дивиденды и купоны, которые реинвестируются в экономику и фондовые рынки. В этом году «огромных» дивидендов не было.
2. Слабая ДКП, когда кредитоваться выгодно, за счет этого можно не только развивать бизнес, но и инвестировать (и такие кейсы возможны, в том числе при помощи маржиналки). Нынче невозможно из-за огромной ставки
3. Инвестиции со стороны международных инвесторов. Этого тоже нет.
4. Ослабление национальной валюты для сырьевого государства.

Именно 4 вариант и стал основным триггером роста в этом году.

Если курс будут удерживать на валютных ограничениях, которые вводит ЦБ, нам не стоит ждать роста индекса мосбиржи.

Можно проверить то, как ведет себя индекс РТС, чтобы понять, а растет ли наш фондовый рынок в общей массе относительно валюты. Увы, нет. В ролике тоже обсуждается.

Материалы, которые были использованы:

Ключевая ставка Банка России | Банк России (cbr.ru)
www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

Оценка денежной массы
www.cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/#:~:text=Согласно%20предварительной%20оценке%2C%20значение%20денежного, сентябре%20—%2020%2C8%25).

Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46302/review_secur_23Q2.pdf

Интервью Андрея Мовчана с Сергеем Вакуленко:

ФАС.