От прибыли никуда не убежать

31 октября 2023, 14:28
|
Ярослав Березин

Смотрим на данную стратегию в опционах:
По графику потери не предусмотрены. Опционы на фьючерс Сбера.

Как собираем этот календарный спред?
Покупаем колл 30000 (20.12.2023) и пут 30000 (17.01.2024)
Продаем колл 32000 (17.01.2024) и пут 30000 (20.12.2023)

Сценарии по данной стратегии:

Сценарий 1:
Если к 20.12 цена фьючерса ниже 30000, то мы получаем лонг фьюча
Если к 17.01 цена фьючерса ниже 30000, то наш лонг закрывается по цене 30000 и мы получаем премию

Сценарий 2:
Если к 20.12 цена фьючерса выше 30000, то мы получаем лонг фьюча
Если к 17.01 цена фьючерса выше 32000, то наш лонг закрывается по цене 32000, получаем прибыль 2000 + премия

Сценарий 3:
можете сами придумать, если нашли)

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
MOEX,
опционы

574

7 комментариев

Сценарий 3:
Покупаем колл 30000 (20.12.2023) и пут 30000 (20.12.2023)
НЕ покупаем пут 30000 (17.01.2024) и НЕ продаем колл 32000 (17.01.2024) тупо потому, что в стаканах пусто. Совсем пусто.
Вероятность что-то купить или продать из опционов сбера с экспирацией 17.01.2024 близка к 0.

Vkt

31 октября 2023, 14:54
Ответить

Так что получается что можно открыть позиции и тут же их закрыть с прибылью? И так повторять много-много раз? Или я туплю? :)

Тимофей Мартынов

31 октября 2023, 14:58
Ответить

JC-trader ☮,

Автор же ясно написал

«По графику потери не предусмотрены.»

Stanis

01 ноября 2023, 11:46
Ответить

Stanis, ну это я понял. Не понял только можно ли каждую секунду то открывать позицию, то сразу закрывать с прибылью, и так миллион раз подряд.

Тимофей Мартынов

01 ноября 2023, 12:16
Ответить

JC-trader ☮,

автор умолчал об этом, видать, не хочет делиться граалем )))
но хотя бы раз в час попробуйте сорвать прибыльный куш

Stanis

01 ноября 2023, 12:21
Ответить

Итак, имеем комбинацию.

горизонтальный спрэд пута + диагональный спрэд колла.
если волатильность не сыграет злую шутку, все закроется в плюс.
эффект синергии не всегда работает в спрэдах.

кейс скорее виртуальный.
на практике в пустых стаканах открыться невозможно (((

не знаю, может в премиальных опционах на Сбер получше?
нет доступа, увы.

Stanis

03 ноября 2023, 11:33
Ответить

Мне кажется что стратегия здесь отражается здесь не корректно. Она выглядела бы так если бы в основе всех опционов лежал фьючерс с
одинаковой датой экспирации в данном случае декабрьский наверное.
А тут согласно например 1 сценарию после экспирации ближних контрактов
придется продать декабрьский фьючерс и купить мартовский чтоб получить
колл синтетик. А фьючерс на декабрь и на март по цене будут разные, там сейчас разница больше 1000р, а на экспирацию как фишка ляжет. Так что не факт что в прибыль выйдете.

Korner14