Блог им. DmitriyBrabus

RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

    8 комментариев
    +3
    avatar
    Каторга
    +2
    Зачем тебе это вообще?
    avatar
    Байкал
    Популярный автор
    Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
    avatar
    Дмитрий
    +2
    Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

    Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
    Почему так — ХЗ.
    Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
    avatar
    Jame Bonds
    Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?

    avatar
    Дмитрий
    +1
    Дмитрий, 
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    avatar
    Jame Bonds
    а вот смотри...
    стоп торги и рынок закрывают на месяц...
    затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает



    avatar
    ves2010

    полезные записи за 24 часа

    ★11 16 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
    ★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
    ★9 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
    ★8 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
    ★8 37 Годовая инфляция в самогоне: 11%
    ★7 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
    ★7 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
    ★7 14 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
    ★7 19 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
    ★5 3 📣 Важные налоговые изменения для инвестора в 2025 году
    +209 136 Ситуация на текущий момент
    +202 153 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
    +184 21 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
    +155 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
    +127 78 Азия. Четверг.
    +122 37 Годовая инфляция в самогоне: 11%
    +106 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
    +91 16 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
    +91 81 Индекс МБ сегодня
    +88 50 Прогноз 2025-го года

    самые обсуждаемые сегодня

    153к Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
    136к Ситуация на текущий момент
    113к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
    100к Метод Геллы. Мечты сдуваются (газром)
    81к Индекс МБ сегодня
    78к Азия. Четверг.
    35к Китай стал монстром-автогигантом
    34к YouTube на мобилах все?
    33к Газпром всё
    29к Почему я считаю, что рынок акций РФ скоро начнёт расти!

    теги блога Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн