Блог им. DmitriyBrabus

RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    478
    8 комментариев
    +2
    Зачем тебе это вообще?
    avatar
    Байкал
    Популярный автор
    Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
    avatar
    Дмитрий
    +2
    Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

    Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
    avatar
    А. Г.
    Популярный автор
    Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
    Почему так — ХЗ.
    Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
    avatar
    Jame Bonds
    Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?

    avatar
    Дмитрий
    +1
    Дмитрий, 
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    avatar
    Jame Bonds
    а вот смотри...
    стоп торги и рынок закрывают на месяц...
    затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает



    avatar
    ves2010

    Читайте на SMART-LAB:
    Атаки на инфраструктуру Яндекса: что дальше и каковы последствия?
    Котировки Яндекса в ходе торгов 9 октября вновь падают. На этот раз они опустились на 4,5% до 3417,5 руб., на фоне слабого роста на российском...
    Фото
    Freedom Global
    16:59
    Фото
    Президент «Норникеля» Владимир Потанин о российской экономике, налоге на сверхдоход, инвестициях и международном сотрудничестве в интервью РБК
    Макроэкономика Правительству приходится прилагать титанические усилия, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, что могло бы создать...
    Фото
    Nornickel
    11:04
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО ПЭТ ПЛАСТ подтвержден ruB, ПАО ГК Самолёт понижен до BBB(RU), ПАО ТГК-14 понижен до BBB-.ru)
    ⚪️АО Полипласт АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу АО Полипласт. Кредитный рейтинг компании продолжает действовать...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:49
    Фото
    Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
    Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    21:15

    полезные записи за 24 часа

    ★14 4 Дивидендная стратегия: смотрим, можно ли зарабатывать по 50% годовых в любой фазе рынка
    ★6 2 Самые доходные ОФЗ: где получить 17% доходности? Показываю 6 лучших выпусков под пассивный доход
    ★5 0 Чем так крут выпуск ОФЗ 26247 с доходностью под 17%? Полный разбор
    ★5 34 Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
    ★4 69 Прикинем на коленке сколько заработает бюджет на дизельке
    ★4 0 Лукойл заплатит 535 ₽ на акцию: разбираемся и считаем, сколько бумаг нужно, чтобы жить на дивиденды
    ★4 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в сентябре 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
    ★3 12 Finex- свежее. Ликвидация FinEx: сухой остаток, скрытые комиссии и налоги. Сколько мы реально получим?
    ★3 2 Золото как страховка
    ★3 1 Бюджетное правило Проект Минфина на 2027г Ослабление рубля: снижение цены отсечения с $59 до 50
    +168 34 Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
    +107 24 Чиновники удивились: фондовый рынок не растёт по плану
    +104 21 Счастье в деньгах и в их количестве
    +89 17 Разговор Путина и Трампа и новые атаки на Яндекс. Акции и инвестиции
    +79 9 Война и мир
    +77 101 Говорим про эскортниц на конфе - по предложению балагана 😈 (субботнее) 😇
    +68 78 Тимофей, рекомендую заказать для конфы
    +68 17 Как вынос дата-центров Яндекса может повлиять на инвестиционный рейтинг акций?
    +62 35 Макрон ушел в полный оруэллизм: почему инвесторам пора забыть про «свободную Европу»
    +60 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в сентябре 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.

    самые обсуждаемые сегодня

    101к Говорим про эскортниц на конфе - по предложению балагана 😈 (субботнее) 😇
    44к Здравствуй, Лук?
    35к Макрон ушел в полный оруэллизм: почему инвесторам пора забыть про «свободную Европу»
    22к Дизелька, дизелька, дизелька. Роснефть
    19к Экспорт дизеля из РФ в США: мысли, бенефициары и аутсайдеры на МосБирже
    21к Счастье в деньгах и в их количестве
    20к Напоминает оптимизм перед Анкориджем Мысли когда продавать Как распознать опасность
    19к Что происходит. Важно.
    14к Мир всё ближе?
    8к Газпром попер

    теги блога Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн