Блог им. DmitriyBrabus

RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

    8 комментариев
    +3
    avatar
    Сeм
    +2
    Зачем тебе это вообще?
    avatar
    Байкал
    Популярный автор
    Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
    avatar
    Дмитрий
    +2
    Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

    Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
    Почему так — ХЗ.
    Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
    avatar
    Jame Bonds
    Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?

    avatar
    Дмитрий
    +1
    Дмитрий, 
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    avatar
    Jame Bonds
    а вот смотри...
    стоп торги и рынок закрывают на месяц...
    затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает



    avatar
    ves2010

    полезные записи за 24 часа

    ★14 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
    ★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
    ★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
    ★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
    ★7 7 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
    ★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
    ★4 35 Кто там переживал что у нас нет QE?
    ★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
    ★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
    ★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
    +201 176 Ситуация на текущий момент
    +121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
    +109 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
    +107 95 Азия. Понедельник.
    +99 14 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
    +98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
    +83 40 Каждый третий пост на Смартлабе
    +75 35 Кто там переживал что у нас нет QE?
    +73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
    +71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

    самые обсуждаемые сегодня

    24к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
    1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка
    2к Здравствуйте, я неудачник
    1к Дискуссия становится томной...

    теги блога Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн