Блог им. DmitriyBrabus

RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

    8 комментариев
    +3
    avatar
    Лом
    +2
    Зачем тебе это вообще?
    avatar
    Байкал
    Популярный автор
    Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
    avatar
    Дмитрий
    +2
    Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

    Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
    Почему так — ХЗ.
    Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
    avatar
    Jame Bonds
    Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?

    avatar
    Дмитрий
    +1
    Дмитрий, 
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    avatar
    Jame Bonds
    а вот смотри...
    стоп торги и рынок закрывают на месяц...
    затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает



    avatar
    ves2010

    полезные записи за 24 часа

    ★9 61 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
    ★7 66 Ситуация на текущий момент
    ★4 9 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
    ★3 11 Точно в десятку: Ozon и Wildberries расталкивает мировые интернет-магазины
    ★3 5 ​​Сургутнефтегаз - в ожидании рекордных дивидендов
    ★3 1 Сколько процентов могут приносить дивиденды
    ★3 64 Китайский фактор в геополитике и ситуации на рынках
    ★3 0 ММК (MAGN). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
    ★3 10 Газпром: инвестиционный кейс становится похожим на ВТБ
    ★2 10 Публичная информация наставления из каббалы для самоидентификации личности - экономика домохозяйства глазами обывателя и эволюция взглядов для достойного Человека
    +229 66 Ситуация на текущий момент
    +172 61 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
    +138 100 Индекс МБ сегодня
    +119 21 Азия. Понедельник.
    +79 32 Вылетаем в Казань!
    +77 133 "Цель она есть". Все узбагоились? ( BRENT)
    +73 9 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
    +59 2 Вводная к открытию недели
    +50 5 Вопросы VI.
    +50 21 Завод Звезда Санкт-Петербург отчет 2023 МСФО #ZVEZ записная книжка

    самые обсуждаемые сегодня

    133к "Цель она есть". Все узбагоились? ( BRENT)
    127к Я инвестирую 80% от дохода и многие не понимают, на что я живу. Объясняю!
    100к Индекс МБ сегодня
    91к Когда покупать акции перед тактическим ударом ЯО по Украине или после? Тактическое ЯО "расчехлили".
    69к Ядерный удар.-ваш план действий на рынке?
    66к Ситуация на текущий момент
    61к Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
    59к Доллар идет на 80
    48к Цены на жилье взлетели в ДВА раза за 4 года. Что дальше? Мой опыт покупки недвижки
    37к Рoccия нa пeрвых пoлocaх инocтрaнных СМИ

    теги блога Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн