Системное хеджирование.

В сервисе portfolio123 у меня есть настроенный фильтр акций малой и микрокапитализации, который при тестировании за 5 лет дает следующий результат:

Выглядит не плохо, но пугает максимальная просадка 47%. При тестировании можно применить хеджирование. Я применил элементарное правило трендслежения на средних для входа в хедж (шорт IWM) и получил такой результат при 100% хеджировании:

Доходность естественно меньше, но и просадка на много меньше.

Если эту стратегию входа в шорт протестировать отдельно в WealthLab (шорт IWM), то результат будет такой:

Выглядит не очень. Поэтому я начал разрабатывать системные стратегии шорта индексных фьючерсов. Для фьючерса RTY удалось добиться таких результатов:

Это система близкая к трендследящей. 

Также сделал систему что-то наподобие торговли в канале или свинги (опять же только шорты):

Аналогичные стратегии оптимизировал для фьючерсов ES и YM и с недавних пор начал их применять для хеджирования своего портфеля акций.