Блог им. labmoney

Никаких шортов!!! Исследование.

    • 16 декабря 2012, 22:13
    • |
    • Vitali
  • Еще

Вот статистика по трендовой стартегии ШОРТ+ЛОНГ!


Никаких шортов!!! Исследование.

Вот только ШОРТ!

Никаких шортов!!! Исследование.

Вот только ЛОНГ!

Никаких шортов!!! Исследование.


Результат виден с первого взгляда… Переворачиваться и ловить все движения, только усугубляет ситуацию. 
★3
32 комментария
А если добавить фильтр? Например выше 200 периодной средней входить только от лонга, ниже от шорта.Как изменятся результаты?
avatar
50 pips
Collector, чуть получше… Но не намного…
avatar
Vitali
Виталий Любимов, у нас этот год был медвежьим как ты вообще на рынке зарабатываешь ?) В марте коснулись верха медвежьего тренда в сентябре и в декабре тоже у верхней границы. И там только Ленивый не шортил
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, интрадей все работает
avatar
Vitali
+1
AlexeiVaganov, Суть в том что если шорт по РТС, то покупка идет долларов… Это я пока на истории не протестил (данные набираю), но реал уже показал что динамика еще улучшится!
avatar
Vitali
-1
Чушь полная, как и сигналы на вашем сайте…
avatar
somebody
O.K., ну чушь так чушь… А Вы по сигналам сначала поторгуйте или обоснуйте чем говорить такие вещи…
avatar
Vitali
Как то странно, а ни где ошибки нет?! Обычно когда лонг и шорт по отдельности прибыльны, то и лонг и шорт в связке темпаче идут вверх! Только если условия входа/выхода как то пересекаются возможно…
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, условие в шорт, по следующей свечке после закрытия лонг… Для этого висит отдельно шорт за 5 лет… Резкльтат все равно в 3 раза хуже хоть и +… Суть в том, что лонг+шорт также и пилит сильнее, а сами понимаете на 30% дродаун надо заработать уже не 30%
avatar
Vitali
Ну по эквити не похоже, что где то пилит, похоже вообще на случайные блуждания.Посмотрите на отдельные сделки в тестере, скорее всего где то глюк.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, Пилит, просадка до 30%. Просто период очень длинный вот так и сгладилось еквити…
avatar
Vitali
Виталий Любимов, Вы каждую сделку в отдельности посмотрите(лонг и шорт)как они в тестере реализованы досконально, мне кажется где то глючит, просто похожее у меня бывало.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, все сделки закрыты… я 4-ым лабом пользуюсь, у него глюка по незакрытой сделке в отличие от 6-ого нет…
avatar
Vitali
Я уверен, что где то ошибка, может просадка быть больше, но чтобы так эквити менялась вплоть до случайного блуждания такого не встречал.По идее с учетом реинвестирования(удвоение за счет лонга и шорта) всё должно быть только в космос!
avatar
Машковский Евгений
это результаты обычного трендследящего канала, вход в позицию по пробитию уровней, секрет худшего результата в ломке чередования сигналов. Система стра как мир но на долгосроке небольшую прибыль показывает с большими просадками. Но подходить нужно к ней с другой стороны)
avatar
GH05
GH05, согласен, систему всегда можно доработать… НО то что шорт пользы не приносят ощутимой, а риск увеличивает доказано…
avatar
Vitali
Виталий Любимов, Приносят, только нужно понимать что природа падения абсолютно другая чем у роста, следовательно условия сделки там совсем другие и будет все ок. У меня они как бы разделены на две системы, но с чередованием конечно лнгов и шортов так как счет один.
avatar
GH05
GH05, А как же риск, не увеличивается? Понятно что выход из просадки может быть быстрее, но все же?
avatar
Vitali
что-то тут с аддитивностью независимых стратегий напутано
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Что за дивные стратегии? Какое плечо используете?
Макс. просадка и проскальзывание?
avatar
siva
Станислав Иванов, тест без плеча, проскальзывание 30 пунктов, макс просадка 31%
avatar
Vitali
Виталий Любимов, реинвестирование?
avatar
siva
Станислав Иванов, да
avatar
Vitali
Виталий Любимов, выключите и покажите графики без него. проскальзывание поставьте 100 пунктов.
avatar
siva
Станислав Иванов, сделок по 5-6 в день… 100 пунктов это туда обратно 1000-1200 пунктов понятно что вся прибыль будет съедена… Но по 100 пунктов с проскальзыванием я и не набираю позицию) Для проскальзывания 100 пунктов надо кол-во сделок уменьшать… Но эта стратегия для меня больше как риск менеджер и указатель направления тренда внутри дня…
avatar
Vitali
Виталий Любимов, ясно. у меня сейчас стоит 50 пунктов в тестах, хотя проскальзывания в трейдах вообще нет :)
avatar
siva
Станислав Иванов, ну меня 10-15 пунктов реально получается проскальзывание… Но я все равно, и смотрю за роботом иногда профит фиксирую самостоятельно… А также робот еще н аобьемы смотрит и сделки пропускает периодически если совсем без обьемомв пила проходит… Также набор позиций частями, что дает возможность для стабильного заработка с небольшими плечами.
avatar
Vitali
Виталий Любимов, в моем текущем роботе вообще нет объемов. стоит ли вообще на них обращать внимание? хороший ли это фильтр?
avatar
siva
Станислав Иванов, ну относительно не плохой… я считаю если раз в день один ложный сигнал пропускает, то это уже хорошо… ОЧень неплохо фильтрует вечерку…
avatar
Vitali
Виталий Любимов, понятно. надо будет посмотреть. надеюсь выполнение скриптов не сильно затормозится из-за новой входящей переменной :)
avatar
siva
Станислав Иванов, попробуйте… У меня из за это йфункиции память компьюетра засоряется быстрее…
avatar
Vitali
Шорт прибыльный, лонг прибыльный, лонг +шорт нет. 2+2=-6 у Вас? Явно не верно тест проведен, глюки.
avatar
Roman Resner

полезные записи за 24 часа

★11 38 Новая финансовая авантюра от государства
★6 49 Ситуация на текущий момент
★6 32 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★6 52 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
★5 17 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★5 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 35 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★3 0 Нефтегазовые доходы России растут высокими темпами, достигая рекордных показателей 2022.
★3 44 Семейный капитал
+256 49 Ситуация на текущий момент
+120 99 Индекс МБ сегодня
+117 38 Новая финансовая авантюра от государства
+110 65 Азия. Вторник.
+98 17 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+83 52 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
+74 44 Семейный капитал
+72 19 В Мocквe рacтeт пoгoлoвьe прoдaвцoв квaртир
+71 41 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+70 26 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!

самые обсуждаемые сегодня

115к "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
99к Индекс МБ сегодня
92к Мировой ядерный арсенал.
65к Азия. Вторник.
52к Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
49к Ситуация на текущий момент
41к Действия по портфелю, оперативный комментарий
35к «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
44к Семейный капитал
32к Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.

теги блога Vitali

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн